Réglage correct de la valeur du point / Informations sur le compte

J'ai du mal à comprendre comment définir correctement la valeur du point pour les données de tic-tac.

Étant donné que ce point n'est pas abordé dans la documentation, je pense qu'il y a probablement beaucoup d'utilisateurs qui utilisent ce paramètre de manière incorrecte, avec toutes les valeurs */USD.
Je suppose qu'un réglage correct est essentiel pour les résultats obtenus, n'est-ce pas ?

Mon problème est que, en regardant */JPY par exemple, il est indiqué d'utiliser 855.

• La dernière fois que le JPY était à ~USD$85,50, c'était en décembre 2012.
• Les données USD/JPY M1 préinstallées sont réglées sur 1000, août 2016 est le plus récent pour ~USD$100.00.

Donc, des questions...
- Quelle est l'importance d'un réglage correct de la valeur du point ?
- Quel est l'objectif de ce réglage ? Utiliser une valeur actuelle, ou une moyenne de la plage de temps que vous allez tester, ou autre chose... ?
- Mes comptes sont libellés en dollars australiens. Dois-je compenser cela d'une manière ou d'une autre ?
Si ce paramètre est essentiel pour obtenir des résultats précis, pourquoi n'est-il pas calculé automatiquement ?

Il me semble que l'on accorde beaucoup d'attention aux fonctions de très haut niveau, mais que l'on ne tient pas compte de paramètres de base comme celui-ci et la référence à un solde de compte initial ou à un effet de levier.
Compte tenu du prix du logiciel, ils ne doivent certainement pas être ignorés.
Il est évident qu'un compte $10k 1:100 sera plus tolérant à la volatilité qu'un compte $3k 1:500 où certaines stratégies échoueraient.

Bonjour,

la valeur du point est utilisée pour calculer certaines valeurs statistiques et rendre les stratégies comparables du point de vue de l'argent

1) 2) vous pouvez définir la valeur que vous souhaitez, mais si vous voulez vous référer à toutes les valeurs statistiques fournies par SQ, comme le drawdown absolu ou le profit net par exemple, vous devez définir la valeur de point correcte. SQ utilise la valeur du point en dollar US pour simplifier le travail avec des stratégies multiples.

3) il n'est pas nécessaire d'en tenir compte. Tous vos gains et pertes seront convertis en AUD lorsque vous négocierez en direct.

Bonjour Tomas,
Comment déterminer la valeur correcte à utiliser pour que le test représente le plus fidèlement possible le résultat réel de la négociation ?
S'agit-il de la valeur la plus récente, de la moyenne de l'intervalle (données ou test ?), de la médiane ou d'autre chose ?
Je pense que la plupart des utilisateurs se servent de Net Profit comme d'un filtre de réussite ou d'échec, ce point semble donc essentiel pour les résultats obtenus.

Je commence à penser que ce chiffre devrait être calculé automatiquement à partir des données du prix réel à l'heure du test.
Pas nécessairement à chaque tic, mais peut-être à partir d'un chiffre moyen H1 ou D1.
Peut-être que cela devrait être une autre option dans la configuration où vous spécifiez les données que vous voulez utiliser pour le calcul de la valeur du point.
L'utilisateur peut alors décider de la granularité des données qu'il souhaite référencer et de l'impact qui en résulte sur la vitesse de traitement.

Qu'en est-il de la prise en compte du solde du compte/du levier ?
Est-ce vraiment si difficile à mettre en œuvre ?

Merci, Al

Bonjour,

il y aura toujours un problème avec la valeur "flottante" des paires non-USD. Vous pouvez y remédier. Ce que nous faisons, c'est fixer le taux actuel du marché au moment où nous définissons les données. C'est à partir de ces paramètres que vous développez des stratégies. Le fait est que la valeur du point n'a pas d'impact sur la performance ou la qualité de la stratégie. Si la paire JPY passe de 855 à 865, je ne vois aucun problème, mais si la valeur double (probabilité très faible), vous devez vraiment vous adapter. Quant à l'effet de levier. Nous envisagerons d'ajouter l'effet de levier à StrategyQuant.

Bonjour Tomas,
Désolé, mais je tiens à être absolument clair sur ce point, lorsque vous dites "Ce que nous faisons, c'est fixer le taux actuel du marché au moment où nous définissons les données. Vous dites que si la date de fin de mes données est le 31 décembre, c'est le prix que je dois utiliser, n'est-ce pas ?
Je m'attendais à ce que pour les paires non-USD, il soit préférable d'utiliser une moyenne pour la période testée, pouvez-vous expliquer pourquoi ce n'est pas la meilleure solution ?

Y a-t-il actuellement un effet de levier supposé dans les résultats ou est-ce 1:1 ?
Si c'est 1:1, cela signifie qu'il doit créer un système avec un drawdown <10% pour ne pas être un "account killer" sur un compte 1:100, n'est-ce pas ?

Merci, Al

La valeur de l'effet de levier peut être importante surtout lorsque vous combinez plusieurs stratégies dans un portefeuille, mais dans une perspective de stratégie unique, compte tenu du concept de risque maximum par transaction le plus courant, elle n'a qu'une faible valeur pour le processus de génération et de test de la stratégie. SQ génère des stratégies individuelles et peut vous montrer les variations possibles du portefeuille. Il vous appartient ensuite de définir la taille de lot appropriée pour répondre à l'exigence de marge de votre portefeuille.

Bonjour Tomas,
Je veux combiner des stratégies pour créer un portefeuille, c'est pourquoi j'ai besoin de savoir pour pouvoir définir mes conditions d'élimination et ne pas perdre beaucoup de temps...
Pouvez-vous répondre aux deux questions que j'ai posées ? (Date des données / Effet de levier supposé)
Mes questions ne sont-elles pas claires ?
J'ai besoin de réponses exactes et précises, pas de généralisations, elles ne sont pas utiles et honnêtement, cela devient très ennuyeux de devoir demander plusieurs fois des réponses à des questions simples.

Votre dernière réponse me donne l'impression que vous évitez les questions, ce qui m'inquiète...

Salutations, Al

En ce qui concerne la valeur du point, j'ai toujours choisi d'utiliser la dernière cotation de la paire disponible pour les données, mais il peut y avoir plus d'une façon de le faire, comme vous l'avez suggéré, par exemple en utilisant la moyenne de x jours/mois/année ou la médiane, selon ce qui vous convient le mieux.

Le problème, c'est que vous pouvez fixer ce que vous voulez, mais juste après l'avoir fixé, le marché se retourne brusquement à la hausse ou à la baisse, et c'est reparti.

Pour chaque changement de prix de l'EURUSD, vous perdrez 10 USD par lot négocié, quelle que soit la marge exigée par votre courtier. Si vous négociez un compte 1:100, seuls 1000 USD sont nécessaires pour être "bloqués" dans la marge, alors qu'avec un compte 1:1, vous avez besoin de 100 000 USD. C'est ce que vous devez prendre en compte lorsque vous définissez le money-management pour vos stratégies.

Mais il est certain que nous pourrions intégrer la fonction "marge requise" dans SQ/QA afin que la taille par rapport à la marge puisse être mieux prise en compte lors de la construction des portefeuilles. J'ai créé une tâche à cet effet dans notre système.

Bonjour Tomas,
Je voulais juste vous faire savoir que le nouveau tableau de cette page ne se charge pas pour moi dans Firefox (61.0.2 x64).
Je suis capable de le charger dans Chrome mais je dois faire défiler la page sur le côté pour voir toutes les colonnes, ce qui est un peu ennuyeux, et inutile, si vous pouvez résoudre ce problème.

Aussi, je pense que cette instruction est incorrecte, je sais qu'avec mon courtier (FXOpen ECN) j'ai à la fois un spread et un coût par tour de $3.60.
"Coût par tour
Si vous négociez sur le marché des changes, tous les coûts sont déjà inclus dans le spread, alors réglez cette entrée sur 0".

Merci, Al

Bonjour,

il se charge bien dans FF 61.0.1 + 61.0.2 (64bit). Pouvez-vous partager une capture d'écran de votre problème ? Nous pouvons modifier le tableau pour supprimer le défilement.

En ce qui concerne les commissions : si vous négociez avec un courtier teneur de marché, il ne vous facturera pas de commission de RT, mais il établira ses propres cotations (généralement avec des écarts plus importants) afin de créer un marché pour vous et d'en tirer un profit.

Voici une capture d'écran. L'espacement est là mais la feuille de calcul ne s'affiche pas.
Je peux charger le lien du tableur directement (iframe déchiré à partir de la source) dans FF, c'est pourquoi je pense que c'est la page qui est à l'origine du problème.

Oui, je connais les courtiers MM, mais je pense que tout le monde ici utilise des comptes ECN/STP.
Quoi qu'il en soit, l'instruction est défectueuse.

... également repéré, AUDJPY et MXNJPY devraient-ils être : 0.001, 0.01 ?

Je m'efforce de créer ma propre feuille Google afin de pouvoir expérimenter quelques méthodes différentes et d'essayer des données ajustées à la devise d'un compte en AUD.
Cette fonction =GOOGLEFINANCE est très pratique ! 😉
Bien que certaines des valeurs que j'obtiens soient différentes pour une raison ou une autre, pouvez-vous me donner un lien vers votre feuille de calcul ou me fournir vos formules ?

Nous avons mis à jour ces paires de JPY avec les valeurs de réglage correctes.

Je pense que j'ai trouvé, depuis la v52 Firefox x64 bloque Java !
https://www.java.com/en/download/help/firefox_java.xml
Aujourd'hui, ils autorisent Flash... Stoopid ! ?:/

J'ai terminé ma feuille avec les valeurs de l'AUD 🙂 .