Definição correta do valor do ponto / Informações da conta

Estou com dificuldades para entender como definir corretamente o Point Value para dados de ticks.

Como isso não é abordado na documentação, acho que provavelmente há muitos usuários com essa configuração incorreta, com tudo em valores */USD.
Estou supondo que a configuração correta é fundamental para os resultados obtidos, correto?

Meu problema é que, olhando para */JPY, por exemplo, ele diz para usar 855.

• A última vez que o JPY esteve em ~USD$85,50 foi em dezembro de 2012.
• Os dados pré-instalados do USD/JPY M1 estão definidos para 1000, sendo que agosto de 2016 é o mais recente para ~USD$100.00.

Então, perguntas...
- Qual é a importância de definir corretamente o valor do ponto?
- Qual é o objetivo dessa configuração? Usar um valor atual, ou uma média do intervalo de tempo que você testará, ou outra coisa...?
- Minhas contas são baseadas em AUD, preciso compensar isso de alguma forma?
Se essa configuração é essencial para obter resultados precisos, por que ela não é calculada automaticamente?

Parece-me que há muita atenção voltada para funções de nível muito alto, mas configurações básicas como essa e a referência a um saldo/alavancagem inicial da conta são ignoradas.
Considerando o preço do software, eles certamente não devem ser ignorados.
É óbvio que uma conta $10k 1:100 será mais tolerante à volatilidade do que uma conta $3k 1:500, na qual certas estratégias falhariam.

Olá,

O valor do ponto é usado para calcular alguns valores estatísticos e tornar a estratégia comparável do ponto de vista do "dinheiro".

1) 2) você pode definir qualquer valor que desejar, mas se quiser consultar todos os valores estatísticos fornecidos no SQ, como drawdown absoluto ou lucro líquido, por exemplo, precisará definir o valor de ponto correto. O SQ usa o valor do ponto em dólares americanos para simplificar o trabalho com várias estratégias

3) Não é necessário considerar isso. Todos os seus ganhos e perdas serão convertidos em AUD quando estiver negociando ao vivo

Oi, Tomás,
Então, como você determina qual é o valor correto a ser usado para que o teste represente com mais precisão qual seria o resultado real da negociação?
Ou seja, é o valor mais recente, ou a média do intervalo (dados ou teste?), ou a mediana, ou outra coisa?
Espero que a maioria dos usuários esteja usando o Net Profit como um filtro de aprovação/reprovação, portanto, isso parece ser fundamental para os resultados que serão obtidos.

Estou começando a achar que esse valor deve ser calculado automaticamente a partir dos dados do preço real no registro de data e hora que está sendo testado.
Não necessariamente a cada tick, mas talvez a partir de um valor médio H1 ou D1.
Talvez essa deva ser outra opção na configuração em que você especifica os dados que deseja usar para o cálculo do valor do ponto.
O usuário pode então decidir sobre a granularidade dos dados que deseja referenciar e o impacto resultante na velocidade de processamento.

E quanto à consideração do saldo/alavancagem da conta?
Isso é realmente tão difícil de implementar?

Obrigado, Al

Olá,

sempre haverá um problema com o valor "flutuante" de pares que não sejam do dólar americano. Você pode lidar com isso. O que fazemos é, na verdade, definir a taxa de mercado atual no momento em que definimos os dados. Com essas configurações, você desenvolve estratégias. O fato é que o valor do ponto não tem impacto sobre o desempenho ou a qualidade da estratégia. Se o par JPY aumentar de 855 para 865, não vejo problema algum, mas se o valor dobrar (probabilidade muito baixa), você realmente precisará fazer ajustes. Quanto à alavancagem. Consideraremos a possibilidade de adicionar o recurso de alavancagem ao StrategyQuant

Oi, Tomás,
Desculpe-me, mas quero deixar bem claro o seguinte: quando você diz "O que fazemos é definir a taxa de mercado atual no momento em que definimos os dados." Você está dizendo que, se a data final dos meus dados for 31 de dezembro, esse é o preço que devo usar, correto?
Eu esperava que, para pares que não sejam de dólar americano, seria melhor usar uma média para o período que está sendo testado.

Atualmente, há um valor presumido de alavancagem da conta nos resultados ou é 1:1?
Se for 1:1, isso significaria que ele precisa criar um sistema com drawdown <10% para não ser um assassino de contas em uma conta 1:100, correto?

Obrigado, Al

O valor da alavancagem pode ser importante principalmente quando se combinam muitas estratégias em um portfólio, mas em uma perspectiva de estratégia única, considerando o conceito mais comum de risco máximo por negociação, ele tem apenas um pequeno valor para o processo de geração e teste de estratégias. O SQ gera estratégias individuais e pode lhe mostrar a possível variação do portfólio. Em seguida, cabe a você definir o tamanho adequado do lote para atender à exigência de margem em seu portfólio

Oi, Tomás,
Quero combinar estratégias para criar um portfólio, e é por isso que preciso saber para poder definir minhas condições de descarte e não perder muito tempo...
Você pode fornecer respostas para as duas perguntas que fiz? (Data dos dados / Alavancagem presumida)
Minhas perguntas não estão claras?
Preciso de respostas exatas e precisas, não de generalizações, pois elas não são úteis e, sinceramente, está ficando muito chato ter que perguntar várias vezes por respostas a perguntas simples.

Sua última resposta me dá a impressão de que você está evitando as perguntas, o que me deixa preocupado...

Saudações, Al

Quanto ao valor do ponto, eu sempre defino pessoalmente o uso da última cotação de par disponível para os dados, mas pode haver mais de uma maneira de fazer isso, como você sugeriu, por exemplo, usar a média de x d/m/y de volta ou a mediana, o que for melhor para você

O problema com isso é que você pode definir o que quiser, mas logo depois de defini-lo, o mercado aumenta/diminui drasticamente e lá vamos nós de novo

Para cada mudança de preço do pip do EURUSD, você perderá US$ 10 por lote negociado, independentemente da margem exigida pela corretora. Se você negociar em uma conta 1:100, serão necessários apenas US$ 1.000,00 para "travar" a margem, enquanto que na conta 1:1 serão necessários US$ 100.000,00. Isso é o que você deve considerar ao definir o gerenciamento de dinheiro para suas estratégias.

Mas certamente poderíamos implementar a função "margem necessária" no SQ/QA, de modo que o tamanho versus a margem possa ser melhor considerado na criação de portfólios. Criei uma tarefa para isso em nosso sistema

Oi, Tomás,
Só queria que você soubesse que a nova tabela desta página não carrega para mim no Firefox (61.0.2 x64).
Consigo carregá-lo no Chrome, mas tenho que rolar para o lado para ver todas as colunas, o que é um pouco irritante e desnecessário, se você puder corrigir isso.

Além disso, acho que essa instrução está incorreta. Sei que, com minha corretora (FXOpen ECN), tenho um spread e um custo por volta de $3.60.
"Custo por volta
Se você opera em Forex, todos os custos já estão incluídos no spread, portanto, defina essa entrada como 0."

Obrigado, Al

Olá,

ele carrega bem no FF 61.0.1 + 61.0.2 (64 bits). Você pode compartilhar uma captura de tela do seu problema? Podemos ajustar a tabela para remover a rolagem

Quanto às comissões: se você negociar com uma corretora formadora de mercado, ela não cobrará comissão de RT, mas fará suas próprias cotações de compra e venda (geralmente com spreads maiores) para criar um mercado para você e lucrar com você

Aqui está uma captura de tela. O espaçamento está lá, mas a planilha não é exibida.
Posso carregar o link da planilha diretamente (iframe extraído da fonte) no FF, por isso acho que a causa é algo na página.

Sim, eu conheço as corretoras MM, mas espero que todos aqui estejam usando contas ECN/STP.
Independentemente disso, a instrução é falha.

... também percebi que o AUDJPY e o MXNJPY deveriam ser: 0.001, 0.01 ?

Estou tentando criar minha própria planilha do Google para poder experimentar alguns métodos diferentes e tentar ajustar os dados para uma moeda de conta em AUD.
Essa função =GOOGLEFINANCE é muito útil! 😉
Embora alguns dos valores que estou obtendo sejam diferentes por algum motivo, você pode me fornecer um link para sua planilha ou suas fórmulas?

atualizamos esses pares de JPY para corrigir os valores de configuração

Acho que descobri o problema, pois o Firefox x64 v52 bloqueia o Java!
https://www.java.com/en/download/help/firefox_java.xml
Sim, eles permitem o Flash... Estúpido! ?:/

Terminei minha planilha com os valores de AUD. 🙂