Punktwert richtig einstellen / Kontoinformationen

Ich habe Schwierigkeiten zu verstehen, wie man den Punktwert für Tick-Daten korrekt einstellt.

Da dies nicht in der Dokumentation behandelt wird, denke ich, dass es wahrscheinlich viele Benutzer mit dieser Einstellung falsch mit alles auf */USD Werte.
Ich gehe davon aus, dass die richtige Einstellung entscheidend für die erzielten Ergebnisse ist, richtig?

Mein Problem ist, dass bei */JPY zum Beispiel steht, man solle 855 verwenden.

• Das letzte Mal, dass der JPY bei ~USD$85,50 lag, war im Dez. 2012.
• Die vorinstallierten USD/JPY M1-Daten sind auf 1000 eingestellt, der Aug. 2016 ist der aktuellste für ~USD$100.00.

Also, Fragen...
- Wie wichtig ist es, dass der Punktwert richtig eingestellt ist?
- Was ist das Ziel dieser Einstellung? Soll ein aktueller Wert oder ein Durchschnittswert für den zu prüfenden Zeitraum verwendet werden oder etwas anderes...?
- Meine Konten lauten auf AUD, muss ich das irgendwie ausgleichen?
Wenn diese Einstellung für die Erzielung genauer Ergebnisse entscheidend ist, warum wird sie dann nicht automatisch berechnet?

Ich habe den Eindruck, dass sehr viel Aufmerksamkeit auf sehr anspruchsvolle Funktionen gelegt wird, aber grundlegende Einstellungen wie diese und das Abrufen eines Anfangskontostandes/einer Hebelwirkung ignoriert werden.
In Anbetracht des Preises der Software sollte man sie auf keinen Fall ignorieren.
Es liegt auf der Hand, dass ein $10k-Konto mit einem Verhältnis von 1:100 toleranter gegenüber Schwankungen ist als ein $3k-Konto mit einem Verhältnis von 1:500, bei dem bestimmte Strategien scheitern würden, warum wird dies also nicht bewertet?

Hallo,

der Punktwert wird verwendet, um einige statistische Werte zu berechnen und die Strategien unter dem Gesichtspunkt des "Geldes" vergleichbar zu machen

1) 2) Sie können jeden beliebigen Wert einstellen, aber wenn Sie sich auf alle statistischen Werte in SQ beziehen wollen, wie z.B. absoluter Drawdown oder Nettogewinn, müssen Sie den richtigen Punktwert einstellen. SQ verwendet den Punktwert in US-Dollar, um die Arbeit mit mehreren Strategien zu vereinfachen.

3) Sie müssen dies nicht berücksichtigen. Alle Ihre Gewinne und Verluste werden beim Live-Handel in AUD umgerechnet

Hallo Tomas,
Wie können Sie also den richtigen Wert ermitteln, damit der Test das tatsächliche Handelsergebnis möglichst genau wiedergibt?
d. h. handelt es sich um den letzten Wert, den Durchschnitt der Spanne (Daten oder Test?), den Median oder etwas anderes?
Ich gehe davon aus, dass die meisten Benutzer Net Profit als Pass/Fail-Filter verwenden, so dass dies für die erzielten Ergebnisse entscheidend zu sein scheint.

Ich glaube langsam, dass diese Zahl automatisch aus den Daten des tatsächlichen Preises zu dem getesteten Zeitpunkt berechnet werden sollte.
Nicht unbedingt bei jedem Tick, aber vielleicht bei einem H1- oder D1-Durchschnittswert.
Vielleicht sollte dies eine weitere Option bei der Einrichtung sein, bei der Sie die Daten angeben, die Sie für die Punktwertberechnung verwenden möchten.
Der Nutzer könnte dann entscheiden, auf welche Datengranularität er sich beziehen möchte und welche Auswirkungen dies auf die Verarbeitungsgeschwindigkeit hat.

Wie sieht es mit der Berücksichtigung von Kontostand/Gewinn aus?
Ist das wirklich so schwer zu realisieren?

Danke, Al

Hallo,

Es wird immer ein Problem mit dem "fließenden" Wert von Nicht-USD-Paaren geben. Sie können damit umgehen. Was wir tun, ist, den aktuellen Marktkurs in dem Moment festzulegen, in dem wir Daten definieren. Mit diesen Einstellungen können Sie Strategien entwickeln. Tatsache ist, dass der Punktwert keinen Einfluss auf die Leistung oder Qualität der Strategie hat. Wenn das JPY-Paar von 855 auf 865 steigt, sehe ich hier überhaupt kein Problem, aber wenn sich der Wert verdoppelt (was sehr unwahrscheinlich ist), dann muss man sich wirklich anpassen. Was die Hebelwirkung betrifft. Wir werden in Erwägung ziehen, die Hebelfunktion in StrategyQuant aufzunehmen.

Hallo Tomas,
Verzeihung, aber ich möchte mich nur klar ausdrücken: Wenn Sie sagen "Was wir tun, ist, den aktuellen Marktpreis in dem Moment festzulegen, in dem wir Daten definieren. Sie sagen also, wenn das Enddatum meiner Daten der 31. Dezember ist, dann ist das der Preis, den ich verwenden sollte, richtig?
Ich habe erwartet, dass es für Nicht-USD-Paare am besten wäre, einen Durchschnitt für den getesteten Zeitraum zu verwenden. Können Sie erklären, warum das nicht am besten ist?

Gibt es derzeit eine angenommene Höhe der Kontoverbindung in den Ergebnissen oder ist es 1:1?
Wenn 1:1, das würde bedeuten, dass es braucht, um ein System mit <10% Drawdown zu erstellen, um nicht ein Konto Killer auf einem 1:100-Konto sein, richtig?

Danke, Al

Der Hebelwert kann vor allem dann wichtig sein, wenn Sie viele Strategien in einem Portfolio kombinieren, aber aus der Perspektive einer Einzelstrategie hat er unter Berücksichtigung des gängigen Konzepts des maximalen Risikos pro Handel nur einen geringen Wert für den Prozess der Strategieerstellung und -prüfung. SQ generiert Einzelstrategien und kann Ihnen mögliche Portfolio-Variationen aufzeigen. Es liegt dann an Ihnen, die richtige Losgröße festzulegen, um die Margin-Anforderungen für Ihr Portfolio zu erfüllen.

Hallo Tomas,
Ich möchte Strategien kombinieren, um ein Portfolio zu erstellen. Deshalb muss ich wissen, wie ich meine Ablehnungsbedingungen festlegen kann, um nicht viel Zeit zu verschwenden...
Können Sie bitte die beiden Fragen beantworten, die ich gestellt habe? (Daten Datum / Angenommene Hebelwirkung)
Sind meine Fragen nicht klar?
Ich brauche genaue und präzise Antworten, keine Verallgemeinerungen, die sind nicht hilfreich, und ehrlich gesagt ist es sehr ärgerlich, dass ich mehrfach um Antworten auf einfache Fragen bitten muss.

Ihre letzte Antwort vermittelt mir den Eindruck, dass Sie den Fragen ausweichen, was mich beunruhigt...

Grüße, Al

Was den Punktwert anbelangt, so stelle ich persönlich immer die letzte für die Daten verfügbare Paar-Notierung ein, aber es gibt mehr als eine Möglichkeit, dies zu tun, wie Sie vorgeschlagen haben, z. B. die Verwendung des Durchschnitts von x d/m/y zurück oder des Medians, was immer Ihnen am besten passt

Das Problem dabei ist, dass Sie einstellen können, was immer Sie wollen, aber gleich nachdem Sie es eingestellt haben, dreht sich der Markt stark nach oben/unten und schon geht es wieder los

Für jede EURUSD-Pip-Kursänderung verlieren Sie 10 USD pro gehandeltem Lot, unabhängig davon, welche Marge Ihr Broker verlangt. Wenn Sie mit einem 1:100-Konto handeln, müssen Sie nur 1000 USD als Marge hinterlegen, während Sie bei einem 1:1-Konto hunderttausend USD benötigen. Dies sollten Sie berücksichtigen, wenn Sie das Money-Management für Ihre Strategien festlegen.

Aber sicherlich könnten wir die Funktion "Erforderliche Marge" in SQ/QA implementieren, so dass Größe und Marge beim Aufbau von Portfolios besser berücksichtigt werden können. Ich habe dafür eine Aufgabe in unserem System erstellt

Hallo Tomas,
Ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass die neue Tabelle auf dieser Seite bei mir in Firefox (61.0.2 x64) nicht geladen wird.
Ich kann sie in Chrome laden, muss aber seitwärts scrollen, um alle Spalten zu sehen, was ein bisschen ärgerlich und unnötig ist, falls Sie das beheben können.

Außerdem denke ich, dass diese Anweisung nicht korrekt ist. Ich weiß, dass ich bei meinem Broker (FXOpen ECN) sowohl Spread als auch Kosten pro Roundturn von $3.60 habe.
"Kosten pro Umdrehung
Wenn Sie mit Devisen handeln, sind alle Kosten bereits im Spread enthalten, also setzen Sie diese Eingabe auf 0."

Danke, Al

Hallo,

es lädt bei mir gut in FF 61.0.1 + 61.0.2 (64bit). Können Sie einen Screenshot Ihres Problems zeigen? Wir können die Tabelle optimieren, um das Scrollen zu entfernen

Was die Provisionen angeht: Wenn Sie mit einem Market-Making-Broker handeln, wird dieser Ihnen keine RT-Provisionen berechnen, sondern eigene Geld-/Briefkurse stellen (in der Regel breitere Spreads), um einen Markt für Sie zu schaffen und von Ihnen zu profitieren.

Hier ist eine Bildschirmkopie. Die Abstände sind vorhanden, aber das Arbeitsblatt wird nicht angezeigt.
Ich kann den Spreadsheet-Link direkt in FF laden (iframe von der Quelle gerippt), deshalb denke ich, dass es etwas mit der Seite zu tun hat.

Ja, ich weiß von MM-Brokern, aber ich gehe davon aus, dass alle hier ECN/STP-Konten verwenden.
Unabhängig davon ist die Anweisung fehlerhaft.

... auch entdeckt, sollte AUDJPY und MXNJPY sein: 0.001, 0.01 ?

Ich versuche gerade, mein eigenes Google Sheet zu erstellen, um mit verschiedenen Methoden zu experimentieren und die Daten an die Währung eines AUD-Kontos anzupassen.
Die Funktion =GOOGLEFINANCE ist sehr praktisch 😉 .
Obwohl einige der Werte, die ich erhalte, aus irgendeinem Grund anders sind, können Sie mir einen Link zu Ihrer Kalkulationstabelle geben oder Ihre Formeln bereitstellen?

Wir haben diese JPY-Paare auf die korrekten Einstellwerte aktualisiert

Ich glaube, ich habe es herausgefunden, seit v52 blockiert Firefox x64 Java!
https://www.java.com/en/download/help/firefox_java.xml
Doch, sie erlauben Flash... Blödmann! ?:/

Habe mein Blatt mit AUD-Werten fertiggestellt 🙂 .