Ajustar correctamente el valor de los puntos / Información sobre la cuenta

Me cuesta entender cómo establecer correctamente el valor de punto para los datos de ticks.

Dado que esto no está cubierto en la documentación estoy pensando que probablemente hay muchos usuarios con este conjunto de forma incorrecta con todo en */USD valores.
Supongo que el ajuste correcto es fundamental para los resultados obtenidos, ¿verdad?

Mi problema es que, mirando */JPY por ejemplo, dice que use 855.

• La última vez que el JPY se situó en ~USD$85,50 fue en diciembre de 2012.
• Los datos preinstalados de USD/JPY M1 se establecen en 1000, agosto de 2016 es el más reciente para ~USD$100.00.

Así que, preguntas...
- ¿Qué importancia tiene que el valor de los puntos esté correctamente ajustado?
- ¿Cuál es el objetivo de este ajuste? ¿Utilizar un valor actual, o una media del intervalo de tiempo que vas a probar, o alguna otra cosa?
- Mis cuentas se basan en AUD, ¿tengo que compensarlo de alguna manera?
Si este ajuste es fundamental para obtener resultados precisos, ¿por qué no se calcula automáticamente?

Me parece que se presta mucha atención a funciones de muy alto nivel, pero se ignoran ajustes básicos como éste y la referencia a un saldo inicial de cuenta/apalancamiento.
Teniendo en cuenta el precio del software, sin duda no deberían ignorarse.
Es obvio que una cuenta $10k 1:100 será más tolerante a la volatilidad que una $3k 1:500 en la que fallarían ciertas estrategias, así que ¿por qué no se evalúa esto?

Hola,

el valor en puntos se utiliza para calcular algunos valores estadísticos y hacer que la estrategia sea comparable desde el punto de vista "monetario".

1) 2) puede establecer cualquier valor que desee, pero si desea hacer referencia a todos los valores estadísticos proporcionados en SQ como reducción absoluta o beneficio neto, por ejemplo, necesita establecer el valor de punto correcto. SQ utiliza el valor del punto en dólares americanos para simplificar el trabajo con múltiples estrategias.

3) no es necesario tener esto en cuenta. Todas sus pérdidas y ganancias se convertirán a AUD cuando opere en vivo.

Hola Tomas,
Entonces, ¿cómo determinar cuál es el valor correcto que hay que utilizar para que la prueba represente con la mayor exactitud posible cuál sería el resultado real de la negociación?
Es decir, ¿se trata del valor más reciente, o de la media del intervalo (¿datos o prueba?), o de la mediana, o de otra cosa?
Supongo que la mayoría de los usuarios están probablemente utilizando Net Profit como un filtro de pasa / no pasa por lo que esto parece que es fundamental para lo que los resultados se lograrán.

Empiezo a pensar que esta cifra debería calcularse automáticamente a partir de los datos del precio real en el momento de la prueba.
No necesariamente cada tick, sino quizás a partir de una cifra media H1 o D1.
Tal vez esto debería ser otra opción en la configuración donde se especifican los datos que desea utilizar para el cálculo del valor en puntos.
El usuario podría decidir entonces la granularidad de los datos que quiere referenciar y el impacto resultante en la velocidad de procesamiento.

¿Qué hay de la consideración del saldo de cuenta/apalancamiento?
¿De verdad es tan difícil de poner en práctica?

gracias, Al

Hola,

siempre habrá un problema con el valor "flotante" de los pares que no sean USD. Usted puede tener trato con eso. Lo que hacemos es establecer la tasa actual del mercado en el momento en que definimos los datos. Con esa configuración se desarrollan estrategias. El hecho es que el valor del punto no tiene impacto en el rendimiento o la calidad de la estrategia. Si el par JPY sube de 855 a 865 no veo ningún problema en absoluto, pero si el valor se duplica (muy baja probabilidad) entonces usted realmente necesita ajustar. En cuanto al apalancamiento. Vamos a considerar la posibilidad de añadir la función de apalancamiento en StrategyQuant

Hola Tomas,
Lo siento, pero sólo quiero ser absolutamente claro en esto, cuando usted dice "Lo que hacemos es fijar el tipo de mercado vigente en el momento en que definimos los datos". ¿Está diciendo que si la fecha final de mis datos es el 31 de diciembre, ese es el precio que debo utilizar?
Esperaba que para los pares que no son USD fuera mejor utilizar una media para el periodo que se está comprobando, ¿puede explicar por qué no es lo mejor?

¿Existe actualmente una cantidad asumida de apalancamiento de cuenta en los resultados o es 1:1?
Si 1:1 que significaría que tiene que crear un sistema con <10% drawdown para no ser un asesino de cuenta en una cuenta de 1:100, ¿correcto?

gracias, Al

El valor de apalancamiento puede ser importante sobre todo cuando se combinan muchas estrategias en una cartera, pero desde el punto de vista de una sola estrategia, teniendo en cuenta el concepto más común de riesgo máximo por operación, sólo tiene un pequeño valor para la generación de estrategias y el proceso de prueba. SQ genera estrategias individuales y puede mostrarle la posible variación de la cartera. A continuación, depende de usted establecer el tamaño de lote adecuado para cumplir con el requisito de margen en su cartera.

Hola Tomas,
Quiero combinar estrategias para crear una cartera, por eso necesito saberlo para poder establecer mis condiciones de descarte y no perder mucho tiempo...
¿Puede responder a las dos preguntas que le he formulado? (Fecha de los datos / Apalancamiento supuesto)
¿No están claras mis preguntas?
Necesito respuestas exactas y precisas, no generalizaciones, no son útiles y sinceramente se está volviendo muy molesto tener que pedir varias veces respuestas a preguntas sencillas.

Su última respuesta me da la impresión de que está evitando las preguntas, lo que me preocupa...

saludos, Al

En cuanto al valor de los puntos, yo siempre utilizo la última cotización del par disponible para los datos, pero puede haber más de una forma de hacerlo, como sugieres, por ejemplo, utilizar la media de x d/m/y o la mediana, según te convenga.

El problema con esto es que puedes fijar lo que quieras pero justo después de fijarlo el mercado gira bruscamente arriba/abajo y aquí vas de nuevo

Por cada cambio en el precio del EURUSD perderá 10 USD por cada lote negociado, independientemente del margen que exija su broker. Si opera con una cuenta 1:100, sólo necesitará 1.000 USD para "bloquear" el margen, mientras que con una cuenta 1:1 necesitará 100.000 USD. Esto es lo que debe tener en cuenta cuando establezca la gestión monetaria de sus estrategias.

Pero seguramente podríamos implementar la función de "margen requerido" en SQ/QA para que el tamaño frente al margen pueda considerarse mejor a la hora de construir carteras. He creado una tarea para ello en nuestro sistema

Hola Tomas,
Sólo quería informarle de que la nueva tabla de esta página no se carga en Firefox (61.0.2 x64).
Soy capaz de cargarlo en Chrome, pero tienen que desplazarse hacia los lados para ver todas las columnas que es un poco molesto, e innecesario, si se puede arreglar eso.

Además, creo que esta instrucción es incorrecta, sé que con mi broker (FXOpen ECN) tengo tanto spread como un coste por vuelta de $3.60.
" Coste por vuelta
Si opera en Forex, todos los costes ya están incluidos en el diferencial, así que ponga esta entrada a 0".

gracias, Al

Hola,

A mi me carga bien en FF 61.0.1 + 61.0.2 (64bit). ¿Puedes compartir una captura de pantalla de tu problema? Podemos ajustar la tabla para eliminar el desplazamiento

En cuanto a las comisiones: si operas con un broker creador de mercado, no te cobrarán comisión RT, sino que harán sus propias cotizaciones de compra/venta (normalmente con diferenciales más amplios) para crear un mercado para ti y obtener beneficios.

Aquí hay una captura de pantalla. El espaciado está ahí, pero la hoja de cálculo no se muestra.
Puedo cargar el enlace de la hoja de cálculo directamente (ripeado iframe de la fuente) en FF así que por eso me imagino que es algo con la página causando.

Sí, conozco los brokers MM, pero supongo que aquí todos utilizarían cuentas ECN/STP.
En cualquier caso, la instrucción es defectuosa.

... también manchado, debe AUDJPY y MXNJPY ser: 0.001, 0.01 ?

Estoy intentando crear mi propia hoja de cálculo de Google para experimentar con distintos métodos e intentar ajustar los datos a la divisa de la cuenta AUD.
Esa función =GOOGLEFINANCE es muy práctica 😉 .
Aunque algunos de los valus que estoy obteniendo son diferentes por alguna razón, ¿puedes darme un enlace a tu hoja de cálculo o proporcionar tus fórmulas?

hemos actualizado esos pares JPY para corregir los valores de ajuste

¡Creo que lo he resuelto, desde la v52 Firefox x64 bloquea Java!
https://www.java.com/en/download/help/firefox_java.xml
Yest que permiten Flash ... Stoopid! ?:/

Terminada mi hoja con los valores de AUD 🙂 .