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Fusion des stratégies en une seule (négociation en parallèle)

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huangwh88

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il y a 1 an #281970

Bonjour à tous,

La "fusion des stratégies en une seule" existe depuis quelques années, mais reste expérimentale.

Il semble fonctionner comme prévu, à condition que vous l'associiez à un graphique de votre horizon de négociation et que vous spécifiiez le marché approprié pour chaque stratégie.

Limites connues : Les mêmes options de négociation sont appliquées à toutes les stratégies.

Jusqu'à présent, une recherche sur les forums n'a donné aucun résultat concernant la mise en œuvre réussie de cette fonctionnalité.

Quelqu'un a-t-il réussi à l'utiliser ? Les développeurs sont-ils suffisamment confiants pour le rendre non expérimental ?

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tomas262

Administrateur, sq-ultimate, 2 réponses.

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il y a 1 an #282018

Bonjour,

Jusqu'à présent, nous n'avons rencontré que des problèmes mineurs, principalement dus à la fusion d'un très grand nombre de stratégies ou à la mise en place de symboles incorrects pour les "sous-graphiques". Nous envisagerons de supprimer l'avis dans les prochaines versions.

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huangwh88

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il y a 1 an #282023

Bonjour, jusqu'à présent, nous n'avons rencontré que des problèmes mineurs, principalement dus à la fusion d'un très grand nombre de stratégies ou à la mise en place de symboles incorrects pour les "subcharts". Nous envisagerons de supprimer l'avis dans les prochaines versions.

Merci Tomas.

Lorsque vous parlez d'une quantité "très importante", à combien de stratégies faites-vous référence ? Et de quel type de problèmes s'agit-il ?

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Christian Schranz

Abonné, bbp_participant, communauté, 33 réponses.

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Il y a 3 mois #285249

Yes, but there are big issue in the coding results after generation. When you want to use the ATM functions from Ulitmate version like this:

si (ShortEntrySignal
   et Non LongEntrySignal)
{
    // Action #1
    Open Short order at (Close(Main chart)[1] – (PriceEntryMult1 * ATR(Main chart,ATRPeriod1)[1])) Stop;
        Order valid for 3 bars;
        Métiers en double : désactivé ;
        Remplacement des ordres en cours : autorisé ;
        // ATM (Advanced Trade Management) is enabled,
        // NOTE – original Profit target, Trailing, Exit after bars set in order are ignored!
        // Position size constraints – minimal exit size: 0.01, size decimals:  2
        Stop Loss = StopLoss1 %;
        // Exit #1 – MultipleOfOriginalSL
        Close 25 % of position at 0.8 * original Stop Loss (= StopLoss1 %);
        // Exit #2 – MultipleOfOriginalSL
        Close 25 % of position at 1.55 * original Stop Loss (= StopLoss1 %);
        // Exit #3 – MultipleOfOriginalSL
        Close 50 % of position at 2 * original Stop Loss (= StopLoss1 %);
}

the portfolio is not geenrated the code correct.

Dans le cadre de la single strategy the coding is correct and open also corect 3 different trades in MT5

BUT when I use the generated coding in the portfolio, MT5 created only 2 order and one with no TP.

So some coding is missing here. When I compare the coding between the correct single strategy and the portfolio coding I found the different here

//MultipleOfOriginalSL exit

if(sizeRemaining > 0){
exitSize = MathMin(fixLotSize(“Current”, MathMax(NormalizeDouble(NormalizeDouble(mmLots * mmMultiplier / 100.0 * 25, 2), 2), 0.01)), sizeRemaining);
exitTicket = openPosition(
ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, // Order type
“Current”, // Symbol
exitSize, //Size
sqFixMarketPrice(openPrice + (1.55 * (openPrice – sl)), “Current”), // Price
0, // Stop Loss
0, // Profit Target
correctSlippage(sqMaxEntrySlippage, “Current”), // Max deviation
“”, // Comment
MagicNumber, // MagicNumber
ExpirationTime, // Expiration time
true, // Replace existing order (if it exists)
false, // Allow duplicate trades
vrai
);

 

 

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