Fusion des stratégies en une seule (négociation en parallèle)
3 réponses
huangwh88
il y a 1 an #281970
Bonjour à tous,
La "fusion des stratégies en une seule" existe depuis quelques années, mais reste expérimentale.
Il semble fonctionner comme prévu, à condition que vous l'associiez à un graphique de votre horizon de négociation et que vous spécifiiez le marché approprié pour chaque stratégie.
Limites connues : Les mêmes options de négociation sont appliquées à toutes les stratégies.
Jusqu'à présent, une recherche sur les forums n'a donné aucun résultat concernant la mise en œuvre réussie de cette fonctionnalité.
Quelqu'un a-t-il réussi à l'utiliser ? Les développeurs sont-ils suffisamment confiants pour le rendre non expérimental ?
tomas262
il y a 1 an #282018
Bonjour,
Jusqu'à présent, nous n'avons rencontré que des problèmes mineurs, principalement dus à la fusion d'un très grand nombre de stratégies ou à la mise en place de symboles incorrects pour les "sous-graphiques". Nous envisagerons de supprimer l'avis dans les prochaines versions.
huangwh88
il y a 1 an #282023
Bonjour, jusqu'à présent, nous n'avons rencontré que des problèmes mineurs, principalement dus à la fusion d'un très grand nombre de stratégies ou à la mise en place de symboles incorrects pour les "subcharts". Nous envisagerons de supprimer l'avis dans les prochaines versions.
Merci Tomas.
Lorsque vous parlez d'une quantité "très importante", à combien de stratégies faites-vous référence ? Et de quel type de problèmes s'agit-il ?
Christian Schranz
Il y a 3 mois #285249
Yes, but there are big issue in the coding results after generation. When you want to use the ATM functions from Ulitmate version like this:
the portfolio is not geenrated the code correct.
Dans le cadre de la single strategy the coding is correct and open also corect 3 different trades in MT5
BUT when I use the generated coding in the portfolio, MT5 created only 2 order and one with no TP.
So some coding is missing here. When I compare the coding between the correct single strategy and the portfolio coding I found the different here
//MultipleOfOriginalSL exit
if(sizeRemaining > 0){
exitSize = MathMin(fixLotSize(“Current”, MathMax(NormalizeDouble(NormalizeDouble(mmLots * mmMultiplier / 100.0 * 25, 2), 2), 0.01)), sizeRemaining);
exitTicket = openPosition(
ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, // Order type
“Current”, // Symbol
exitSize, //Size
sqFixMarketPrice(openPrice + (1.55 * (openPrice – sl)), “Current”), // Price
0, // Stop Loss
0, // Profit Target
correctSlippage(sqMaxEntrySlippage, “Current”), // Max deviation
“”, // Comment
MagicNumber, // MagicNumber
ExpirationTime, // Expiration time
true, // Replace existing order (if it exists)
false, // Allow duplicate trades
vrai
);
Affichage de 3 réponses de 1 à 3 (sur un total de 3)