Blocchi di confronto delle divergenze - Come negoziare le divergenze con l'StrategyQuant

In questo articolo presentiamo i nostri nuovi blocchi di confronto delle divergenze, uno strumento progettato appositamente per identificare e analizzare le divergenze. Questi blocchi mirano a semplificare l'individuazione di potenziali inversioni di tendenza, aiutando i trader a riconoscere l'indebolimento del momentum o i cambiamenti emergenti. Oltre a una discussione sulla teoria delle divergenze e a suggerimenti pratici per l'implementazione, la nostra attenzione si concentra sulla presentazione di questa soluzione. I nostri blocchi di confronto delle divergenze offrono un metodo chiaro ed efficiente per analizzare i dati di mercato, semplificando il processo decisionale di trader e analisti tecnici.

Nell'immagine qui sopra, vediamo un esempio di divergenza rialzista tra l'indicatore RSI e il prezzo su un grafico E-mini S&P a 10 minuti.

Cosa sono le divergenze?

Nell'analisi tecnica, un divergenza si verifica quando il azione dei prezzi di un'attività e di un indicatore tecnico (di solito uno che misura il momentum, come l'RSI o il MACD) si muovono in direzioni opposte. In altre parole, mentre il prezzo può registrare nuovi minimi o massimi, l'indicatore non riesce a seguirlo. Questa discrepanza può segnalare che la tendenza prevalente si sta indebolendo, lasciando intendere una potenziale inversione o un periodo di consolidamento.

Tipi di divergenze

• Divergenza rialzista:
  Si verifica quando il prezzo effettua un basso basso, ma l'indicatore forma un più alto basso. Ciò suggerisce che, nonostante il calo dei prezzi, lo slancio di fondo sia migliorarepotenzialmente indicando un'inversione di tendenza verso l'alto.
• Divergenza ribassista:
  Avviene quando il prezzo registra un più alto alto, mentre l'indicatore mostra un basso alto. Questo disallineamento indica che, anche se i prezzi sono in aumento, lo slancio è calante, che potrebbe segnalare un'imminente tendenza al ribasso.

Il ruolo delle divergenze nel trading

Le divergenze fungono da prezioso sistema di allerta precoce, evidenziando i potenziali cambiamenti di direzione del mercato. Confrontando comportamento dei prezzi con il movimento di un indicatore di momentum, i trader possono:

• Identificare le potenziali inversioni di tendenza: Rilevare i primi segnali che indicano che la tendenza attuale sta perdendo forza.
• Migliorare il timing di entrata e uscita dal trading: Utilizzate i segnali di divergenza come ulteriore livello di conferma prima di impegnarvi in un'operazione.
• Migliorare la gestione del rischio: Adattare le posizioni in modo proattivo in risposta ai cambiamenti emergenti nel momentum del mercato.

È importante notare che le divergenze non sono infallibili e devono essere combinate con altri strumenti tecnici e con una sana gestione del rischio.

Come vengono implementati i blocchi di divergenza nell'StrategyQuant

I blocchi di divergenza sono implementati come blocchi di confronto.  In StrategyQuant X, i blocchi di confronto sono strumenti essenziali utilizzati per confrontare diversi indicatori, prezzi o valori su un grafico. Essi aiutano a definire le condizioni che possono innescare segnali di acquisto o di vendita in una strategia di trading automatizzata. Ad esempio, un blocco di confronto può verificare se una media mobile a breve termine incrocia una media mobile a lungo termine, segnalando una potenziale opportunità di acquisto.

I blocchi di confronto agiscono come punti di controllo decisionali, rispondendo a domande come "Un valore è più alto di un altro?" o "Un indicatore ha superato una soglia chiave?". Combinando più blocchi di confronto, i trader possono creare regole sofisticate per affinare le loro strategie e migliorare il processo decisionale in base alle condizioni di mercato.

Esistono diversi tipi di blocchi di confronto progettati per aiutare i trader a costruire strategie di trading automatizzate confrontando diversi indicatori, prezzi o valori personalizzati. Questi blocchi consentono di controllare in modo flessibile e preciso il verificarsi di determinate condizioni. 

Ecco i principali tipi di blocchi di confronto disponibili in StrategyQuant X:

• Croci sopra / Croci sotto
• Maggiore di / minore di
• Uguale a / Non uguale a
• Conteggio maggiore / Conteggio minore
• Percentile maggiore / Percentile minore
• Maggiore o uguale a / minore o uguale a
• È vero / È falso

 Come funziona l'identificazione delle divergenze tra un indicatore e il prezzo?

Parliamo della divergenza rialzista...

Trovare i bassi

Identificazione dei minimi locali:

Il sistema esamina una serie di punti di dati - che si tratti del prezzo dell'asset o di un indicatore di momentum - per individuare minimi locali. Un minimo locale viene identificato confrontando un valore con i suoi immediati vicini. Se il valore corrente è inferiore sia al valore precedente che a quello successivo, si qualifica come minimo locale.

Analisi separata per prezzo e indicatore:

• Dati sul prezzo: Il metodo analizza la serie di prezzi, segnando i momenti in cui il prezzo scende localmente.
• Dati dell'indicatore: La stessa logica si applica agli indicatori di momentum, con un passaggio in più: i valori sono arrotondato con un numero fisso di cifre decimali (utilizzando un parametro specificato). precisione). Questo arrotondamento attenua le fluttuazioni minori, assicurando che l'analisi non sia distorta da un rumore insignificante.

Valutazione della divergenza

Confronto tra due minimi consecutivi:
Dopo aver individuato i due minimi più recenti nei dati del prezzo e dell'indicatore, il sistema confronta questi minimi per valutare la tendenza:

• Per il prezzo: Conferma che il minimo più recente è più basso del minimo precedente, il che indica una continua tendenza al ribasso nel prezzo.
• Per l'indicatore: Controlla che il minimo recente sia più alto rispetto al minimo precedente, suggerendo che il momentum sottostante sta iniziando a migliorare.

Il segnale di divergenza:

Quando queste condizioni sono soddisfatte - prezzi in calo combinati con un indicatore di momentum in miglioramento - il sistema identifica una divergenza rialzista. Questo disallineamento indica spesso che la tendenza al ribasso sta perdendo vigore, ponendo le basi per una potenziale inversione.

Parametri chiave dei blocchi di divergenza

Nell'immagine qui sopra, si possono vedere i parametri di base dei blocchi di divergenza.

La comprensione e la messa a punto di parametri specifici è fondamentale per un'accurata individuazione delle divergenze:

• Turno:
  Il turno imposta il punto di partenza (o l'offset) della serie di dati da cui il sistema inizia l'analisi. Questo può essere utile per escludere i primi punti di dati o per allineare l'analisi a segmenti di mercato più rilevanti.
• Bar:
  Rappresentando il numero di punti dati (o "barre") considerati, questo parametro definisce la finestra di analisi. Una finestra più ampia bar L'impostazione della finestra può catturare più dati per un'analisi robusta, mentre una finestra più stretta può produrre segnali più reattivi.

La regolazione di questi parametri consente ai trader di adattare il rilevamento delle divergenze alle loro specifiche strategie e condizioni di mercato, bilanciando sensibilità e affidabilità.

Trading delle divergenze: Strategie e considerazioni

Setup di trading

• Segnale di ingresso:
  Una divergenza rialzista può indurre un trader a prendere in considerazione l'ingresso in una posizione lunga, soprattutto se supportata da indicatori aggiuntivi come le linee di tendenza, l'analisi del volume o i modelli a candela.
• Conferma:
  I segnali di divergenza dovrebbero idealmente essere confermati da altri segnali tecnici. Affidarsi esclusivamente alla divergenza può essere rischioso, poiché nessun indicatore garantisce un'inversione di tendenza.

Limiti e insidie

• Falsi segnali:
  Nelle tendenze forti e sostenute, le divergenze possono verificarsi senza che si verifichi un'effettiva inversione, portando potenzialmente a entrate o uscite premature.
• Ritardo:
  Quando una divergenza viene confermata, l'inversione di tendenza potrebbe essere già iniziata.
• Sensibilità dell'indicatore:
  L'efficacia del rilevamento della divergenza dipende in larga misura dall'indicatore scelto e dalle sue impostazioni. La regolazione del precisione e bar parametri possono influenzare in modo significativo i risultati.

Come utilizzare i blocchi di confronto della divergenza in StrategyQuant X

Importazione del blocco:
Una guida su come importare lo snippet può essere trovata nella sezione Codebase qui.

Utilizzo dei blocchi di confronto della divergenza nel costruttore:
Dopo un'importazione riuscita, è possibile utilizzare i nuovi blocchi di confronto delle divergenze nel Builder. Nel Costruttore, questi blocchi possono essere attivati in Costruttore/Blocchi. 

L'immagine qui sopra mostra i blocchi di confronto nella sezione Builder dell'StrategyQuant.

AlgoWizard - Costruire strategie personalizzate

AlgoWizard in StrategyQuant è un costruttore drag & drop che consente agli utenti di creare strategie selezionando e combinando varie condizioni. I blocchi di confronto della divergenza possono essere utilizzati scegliendo il blocco di divergenza desiderato dai blocchi di confronto, aggiungendo un indicatore, impostandone il periodo e configurando ulteriori condizioni logiche per la strategia.

Nell'immagine qui sopra, vedo una schermata di AlgoWizard che mostra una semplice strategia basata sulla divergenza rialzista.

AlgoWizard - Blocchi personalizzati

Qui sopra potete vedere una semplice strategia solo long costruita sulla divergenza tra RSI e prezzo.

I blocchi personalizzati in StrategyQuant X consentono ai trader di creare blocchi personalizzati per le loro strategie di trading senza dover ricorrere al codice. Con i blocchi di confronto delle divergenze, gli operatori possono definire condizioni che confrontano le divergenze del mercato rispetto agli indicatori chiave. Ciò consente di identificare dinamicamente le condizioni di ipercomprato o ipervenduto. Una volta creati, i blocchi personalizzati vengono integrati senza problemi in AlgoWizard, il costruttore di strategie visive di StrategyQuant, per costruire strategie di trading complesse e adattive.

I blocchi personalizzati aumentano la flessibilità consentendo di parametrizzare le metriche chiave, come gli indicatori, i loro periodi e gli shoft, fornendo un maggiore controllo sul comportamento della strategia. In sintesi, i blocchi personalizzati consentono strategie di trading più precise, dinamiche e sofisticate. I blocchi di confronto della divergenza, in particolare, sono altamente raccomandati per l'uso in AlgoWizard come blocchi personalizzati. Poiché questi blocchi richiedono un'attenta configurazione, è utile creare blocchi personalizzati in cui ogni impostazione segue una struttura logica. Anche se la creazione di modelli di strategia è un argomento più avanzato, questi blocchi sono ideali per tali strategie. Nel prossimo articolo forniremo un tutorial dettagliato su come utilizzarli.

Per ora ho preparato diversi blocchi personalizzati basati su questa condizione di divergenza. Potete scaricarli da questo link e importarli seguendo i passaggi indicati.

AlgoWizard - Modelli

Si tratta di un argomento più avanzato che verrà approfondito in un prossimo articolo. Combinando blocchi personalizzati e gruppi casuali, è possibile creare un prototipo di strategia e istruire SQX a cercare tipi specifici di strategie.

Conclusione

Le divergenze sono un potente strumento nell'arsenale del trader tecnico, in quanto offrono preziose indicazioni sul momentum del mercato e sulle potenziali inversioni di tendenza. Comprendendo entrambe le rialzista e divergenze ribassistee regolando con precisione parametri chiave quali  turno, e barI trader possono migliorare la loro capacità di individuare i segnali di mercato nascosti e prendere decisioni più informate.

L'integrazione dell'analisi della divergenza con altri metodi tecnici può fornire una visione più olistica delle dinamiche di mercato, portando in ultima analisi a strategie di trading più intelligenti. Per ulteriori approfondimenti e discussioni sulle tecniche di trading avanzate, non dimenticate di esplorare le risorse aggiuntive presenti sul sito Blog StrategyQuant.