Chi vuole testare una buona strategia EURUSD M5

Ciao,

Ho un buon EURUSD M5.

La strategia funziona su EURUSD M5 e M15

Chi vuole testarlo?

Ho risposto alla sua domanda. 

Non sono sicuro di cosa volessi scoprire, ma ho fatto la cosa più semplice e ho scaricato il tuo file mq4 e l'ho eseguito sugli ultimi 5 mesi di dati M5 eurusd. L'immagine allegata è il mio risultato: ha perso.

Le date di inizio e fine dei miei dati sono: 2013.10.07 e 2014.01.30.  

Questo dal backtester MT4:

Totale netto Profit: -526,00, fattore Profit: 0,71, Totale operazioni 79 (28 short, 51 long).

Non so se i miei dati si sovrappongano o meno ai vostri, ma non sono riuscito a dimostrare che questo sia redditizio.

Come si colloca questo periodo rispetto al vostro periodo di prova e ho un buon set?

Ovviamente, quando si vede una strategia che tende in una direzione o nell'altra con guadagni/perdite di pip considerevoli, (questo) è spesso interessato. In particolare, per una strategia perdente, penso di cambiare la direzione del trade per renderla redditizia. Non ho provato a farlo.

Le domande successive che pongo sono; 

Quanto è robusto rispetto ai dati di prezzo (può essere testato con SQ) e quali sono le sensibilità dei parametri ai profitti/perdite (non può essere affrontato con SQ).

Può offrire ulteriori riflessioni su ciò che vedo io rispetto a ciò che vede lei?

Jim 

Ciao,

Ho generato questa strategia per due anni con i dati di fhdb

Ho fatto un backtest di 12 anni con i dati fhdb (test con dati non visti)

È molto interessante. La curva di equità è buona per due anni nel processo di generazione.

Il patrimonio netto è buono per i dati non visti per 10 anni.

La domanda che ci si pone è: questa strategia ha una curva di adattamento?

Tommaso

Ciao a tutti,

Fondamentalmente anch'io ho questo problema.

È vero quanto segue?

Anche se includiamo i "dati OOS" per la generazione della strategia, in realtà è simile alla generazione di una strategia basata su una dati completi composto da IS e OOS?

Oppure è che,

Generare una strategia su dati di 2-3 anni e utilizzarla per i dati sconosciuti di 10 anni (che non fanno parte della generazione della strategia) è più logico? Se funziona, le possibilità di successo sono ancora maggiori.

TFL

Non ho la risposta. So però che quando creo una strategia su un piccolo periodo di 2 anni e poi la testo su un intervallo di dati più ampio non visto, la strategia cade quasi sempre.

Anche se questo non risponde direttamente alla vostra domanda, la mia esperienza ci permette di sapere che questo metodo svelerà almeno alcune (quasi tutte nel mio caso) delle strategie sbagliate.

-Stearno

Penso che quando si utilizza un campione OOS per il filtraggio o il test, i dati OOS vengono contaminati e non sono più OOS. Per un controllo di robustezza, credo sia più saggio separare una parte dei dati OOS per un controllo finale¦.