Qui veut tester une bonne stratégie EURUSD M5

Bonjour,

J'ai un bon EURUSD M5.

La stratégie fonctionne sur EURUSD M5 et M15.

Qui veut le tester ?

J'ai répondu à votre question. 

Je ne suis pas sûr de ce que vous vouliez savoir, mais j'ai fait la chose la plus simple et j'ai téléchargé votre fichier mq4 et je l'ai exécuté sur les 5 derniers mois de données M5 eurusd. L'image ci-jointe est mon résultat : il a perdu.

Les dates de début et de fin de mes données sont : 2013.10.07 et 2014.01.30.  

Ceci provient du backtester MT4 :

Profit net total : -526.00, Facteur de profit : 0.71, Total des transactions 79 (28 short, 51 long).

Je ne sais pas si mes données recoupent les vôtres, mais je n'ai pas pu démontrer que c'était rentable.

Comment cela se compare-t-il à votre période d'essai et ai-je de bonnes séries ?

Bien sûr, lorsque l'on voit une stratégie évoluer dans un sens ou dans l'autre avec des gains/pertes de pip assez importants, on est souvent intéressé. A savoir, pour une stratégie perdante, je pense à inverser les directions du trade pour la rendre rentable. Je n'ai pas essayé.

Les prochaines questions que je pose sont les suivantes ; 

Quelle est la robustesse de ce système par rapport aux données de prix (peut être testé avec SQ) et quelle est la sensibilité des paramètres aux profits/pertes (ne peut être abordé par SQ).

Pouvez-vous nous donner votre avis sur ce que je vois par rapport à ce que vous voyez ?

Jim 

Bonjour,

J'ai généré cette stratégie pendant deux ans avec les données de fhdb

J'ai fait un backtest de 12 ans avec des données fhdb (test avec des données non vues).

C'est très intéressant. La courbe d'équité est bonne pendant deux ans dans le processus de génération.

L'équité est bonne pour les données non vues pendant 10 ans.

La grande question est de savoir si cette stratégie est adaptée à la courbe.

Thomas

Bonjour à tous,

En fait, je suis également préoccupé par cette question.

La question suivante est-elle vraie ?

Même si nous incluons des "données OOS" pour la génération de stratégies, il s'agit en fait d'une stratégie similaire à celle basée sur une "donnée OOS". données complètes composé d'IS et d'OOS ?

OU est-ce que c'est cela,

Générer une stratégie sur des données de 2-3 ans et l'utiliser pour des données inconnues de 10 ans (ne faisant pas partie de la génération de la stratégie) est plus logique ? Si cela fonctionne, il y a encore plus de chances que cela fonctionne.

TFL

Je n'ai pas la réponse. Mais je sais que lorsque je crée une stratégie sur une petite période de 2 ans et que je la teste ensuite sur une plus grande plage de données inédites, la stratégie tombe à l'eau presque à chaque fois.

Bien que cela ne réponde pas directement à votre question, mon expérience me permet de dire que cette méthode dévoilera au moins une partie (presque la totalité dans mon cas) des mauvaises stratégies.

-Stearno

Je pense que lorsque vous utilisez un échantillon OOS pour le filtrage ou le test, les données OOS sont contaminées et ne sont plus OOS. Pour la vérification de la robustesse, je pense qu'il est plus sage de mettre à part une partie des données OOS pour une vérification finale.