Wer eine gute EURUSD M5 Strategie testen möchte

Hallo,

Ich habe einen guten EURUSD M5.

Die Strategie läuft auf EURUSD M5 und M15

Wer möchte es testen?

Nun, ich habe Ihre Frage aufgegriffen. 

Ich bin mir nicht sicher, was Sie herausfinden wollten, aber ich tat das Einfachste und lud Sie mq4 Datei und führen Sie es auf die letzten 5 Monate von M5 eurusd Daten. Das beigefügte Bild ist mein Ergebnis: es verloren.

Die Start- und Enddaten meiner Daten sind: 2013.10.07 und 2014.01.30.  

Dies ist aus dem MT4 Backtester:

Gesamtnettogewinn: -526,00, Gewinnfaktor: 0,71, Gesamtzahl der Trades 79 (28 short, 51 long).

Ich weiß nicht, ob sich meine Daten mit Ihren Daten überschneiden, aber ich konnte nicht nachweisen, dass dies rentabel ist.

Wie verhält sich das im Vergleich zu Ihrem Testzeitraum und habe ich ein gutes Set?

Wenn man sieht, dass eine Strategie in die eine oder andere Richtung mit beträchtlichen Pip-Gewinnen/Verlusten tendiert, ist man natürlich oft daran interessiert. Bei einer Strategie, die Verluste macht, denke ich nämlich darüber nach, die Handelsrichtung umzukehren, um sie profitabel zu machen. Das habe ich nicht versucht.

Die nächsten Fragen, die ich stelle, sind; 

Wie robust ist dies gegenüber Preisdaten (kann mit SQ getestet werden) und wie empfindlich sind die Parameter gegenüber Gewinnen/Verlusten (kann nicht mit SQ untersucht werden).

Können Sie mir mehr darüber sagen, was ich sehe und was Sie sehen?

Jim 

Hallo,

Ich habe diese Strategie zwei Jahre lang mit fhdb-Daten erstellt

Ich habe einen Backtest über 12 Jahre mit fhdb-Daten durchgeführt (Test mit ungesehenen Daten)

Das ist sehr interessant. Die Aktienkurve ist gut für zwei Jahre im Erzeugungsprozess.

Das Eigenkapital ist gut für die ungesehenen Daten für 10 Jahre.

Die große Frage ist, ob diese Strategie kurvenangepasst ist.

thomas

Hallo zusammen,

Im Grunde genommen habe ich diese Sorge auch.

Stimmt das Folgende?

Auch wenn wir "OOS-Daten" für die Strategiegenerierung einbeziehen, ist es eigentlich ähnlich wie die Generierung einer Strategie auf der Grundlage einer vollständige Daten bestehend aus IS und OOS?

ODER ist es das,

Ist es logischer, eine Strategie auf der Grundlage von Daten aus 2-3 Jahren zu erstellen und sie für die unbekannten Daten aus 10 Jahren (die nicht Teil der Strategieerstellung sind) zu verwenden? Wenn es funktioniert, ist die Chance, dass es klappt, noch größer.

TFL

Ich habe die Antwort nicht. Aber ich weiß, dass, wenn ich eine Strategie auf einen kleinen Zeitraum von 2 Jahren zu erstellen und dann testen Sie es auf einem größeren ungesehenen Datenbereich, die Strategie fällt ein Teil fast jedes Mal.

Dies ist zwar keine direkte Antwort auf Ihre Frage, aber meine Erfahrung lehrt uns, dass diese Methode zumindest einige (in meinem Fall fast alle) der schlechten Strategien aufdecken wird.

-Stearno

Ich denke, wenn man OOS-Proben zum Filtern oder Testen verwendet, werden die OOS-Daten kontaminiert und sind nicht mehr OOS. Für eine Robustheitsprüfung halte ich es für sinnvoller, einen Teil der OOS-Daten für eine abschließende Prüfung abzuzweigen¦.