Fusi orari?

In Strategy Quant ho notato che molte strategie funzionano male in uno specifico time frame o sessione di trading, ma sono titubante nell'aggiustare la strategia in base al tempo perché non so su quale fuso orario Strategy Quant basi la strategia. Si basa sul mio fuso orario? O si basa sul fuso orario di Strategy Quant? Quindi, quando sviluppo una strategia per operare su un fuso orario specifico da SQ, dovrò poi tradurre gli orari nel fuso orario del mio broker quando opero con la strategia in MT4?

Questo vale anche per l'EA Wizard. Faccio un backtest di una strategia in MT4, poi la carico nell'EA Analyzer e regolo l'intervallo di tempo per il trading in base all'analisi del trade. Ora, l'orario nell'EA Wizard è basato sull'orario del broker da cui proviene l'EA in MT4, o è basato sul mio orario locale?

Grazie,

Todd

Penso che si baserà sull'orario dei dati con cui si sta effettuando il test, per cui è necessario regolare questo aspetto con il proprio broker. 

Quando esporto da tickstory lite, regolo l'orario dei miei dati di test in base all'orario del mio broker, compreso il DST, prima di importare in SQ.

le operazioni sono sempre nel tempo del broker o dei dati. Quando si importano i dati storici in SQ si utilizza il timeframe della fonte dei dati, quindi di solito il broker.

Inoltre, quando si importano le operazioni in EA Analyzer, le operazioni vengono effettuate nell'ora del broker, non nell'ora locale.

le operazioni sono sempre nel tempo del broker o dei dati. Quando si importano i dati storici in SQ si utilizza il timeframe della fonte dei dati, quindi di solito il broker.

 

Inoltre, quando si importano le operazioni in EA Analyzer, le operazioni vengono effettuate nell'ora del broker, non nell'ora locale.

Ok, perfetto. Ma cosa succede quando scarico i dati attraverso il vostro Tick Downloader, credo sia di Dukascopy? Come influisce questo sui fusi orari?

Ho posto la stessa domanda qui la settimana scorsa e qualcuno mi ha detto che pensava fosse GMT+1, ma ho dato un'occhiata in giro e "penso" che sia effettivamente GMT. Mi piacerebbe avere una conferma o una smentita.

Salute

Ho intenzione di scaricare e importare i dati dal broker per eliminare questo problema. Mark ha detto che il suo software utilizza semplicemente il fuso orario dei dati importati. Quindi l'utilizzo dei dati del broker comporta il minor rischio di errori e meno grattacapi nel tradurre i fusi orari tra i programmi. Sebbene non ritenga che il mio broker abbia dati migliori di Dukascopy, posso sempre testare Dukascopy in seguito.

Buona fortuna!

Todd

è anche possibile convertire i dati Dukascopy nel fuso orario del proprio broker. Normalmente utilizzo SQ free tick downloaded, ma per le mie esportazioni utilizzo tickstory lite, basta puntare alla stessa directory dei dati scaricati, quindi selezionare la coppia e cliccare con il tasto destro del mouse | esporta, è possibile impostare il TZ desiderato, oltre a tenere conto del DST.

è anche possibile convertire i dati Dukascopy nel fuso orario del proprio broker. Normalmente utilizzo SQ free tick downloaded, ma per le mie esportazioni utilizzo tickstory lite, basta puntare alla stessa directory dei dati scaricati, quindi selezionare la coppia e cliccare con il tasto destro del mouse | esporta, è possibile impostare il TZ desiderato, oltre a tenere conto del DST.

Bello! Dovrò provarlo, Seaton. Non mi piace usare i dati del broker, perché li ritengo lacunosi e approssimativi. Ho già riscontrato un problema che credo sia legato ai dati. Si veda l'analisi Monte Carlo allegata (vedi allegato) in cui per alcuni test i dati vengono tagliati, mentre per altri test continuano per tutto il periodo del campione. Proverò il tuo metodo 🙂

Salute, amico!

Todd