Fuseaux horaires ?

Dans Strategy Quant, j'ai remarqué que beaucoup de stratégies fonctionnent mal dans un cadre temporel ou une session de trading spécifique, mais j'hésite à ajuster la stratégie en fonction du temps parce que je ne sais pas sur quel fuseau horaire Strategy Quant base la stratégie. Est-elle basée sur mon fuseau horaire ? Ou sur le fuseau horaire de Strategy Quant ? Ensuite, lorsque je développe une stratégie pour trader un fuseau horaire spécifique à partir de SQ, vais-je devoir traduire les heures dans le fuseau horaire de mon courtier lorsque je traderai la stratégie dans MT4 ?

Cela vaut également pour l'EA Wizard. Je backtesterai une stratégie dans MT4, puis je la téléchargerai dans l'EA Analyzer et j'ajusterai l'intervalle de temps pour trader en fonction de l'analyse commerciale. L'heure indiquée dans l'EA Wizard est-elle basée sur l'heure du courtier d'où provient l'EA dans MT4, ou est-elle basée sur mon heure locale ?

Merci,

Todd

Je pense qu'il sera basé sur le temps de données avec lequel vous effectuez le test, vous devrez donc l'ajuster avec votre courtier. 

J'ajuste l'heure de mes données de test lorsque j'exporte depuis tickstory lite qui s'ajuste à l'heure de mon courtier, y compris l'heure d'été, avant d'importer dans SQ.

les transactions sont toujours effectuées à l'heure du courtier ou à l'heure des données. Lorsque vous importez des données historiques dans SQ, il utilise la période de temps de la source de données, c'est-à-dire généralement votre courtier.

De plus, lorsque vous importez des ports dans EA Analyzer, les transactions sont effectuées à l'heure du courtier et non à l'heure locale.

les transactions sont toujours effectuées à l'heure du courtier ou à l'heure des données. Lorsque vous importez des données historiques dans SQ, il utilise la période de temps de la source de données, c'est-à-dire généralement votre courtier.

 

De plus, lorsque vous importez des ports dans EA Analyzer, les transactions sont effectuées à l'heure du courtier et non à l'heure locale.

D'accord, c'est très bien. Mais qu'en est-il lorsque je télécharge les données par le biais de votre Tick Downloader, je crois qu'il s'agit de Dukascopy ? Comment cela affecte-t-il les fuseaux horaires ?

J'ai posé la même question ici la semaine dernière et quelqu'un m'a dit qu'il pensait que c'était GMT+1, mais j'ai jeté un coup d'œil et je "pense" que c'est en fait GMT. J'aimerais que cela soit confirmé ou infirmé.

Santé

Je vais simplement télécharger et importer les données du courtier pour éliminer ce casse-tête. Mark dit que son logiciel utilise simplement le fuseau horaire des données qui ont été importées. L'utilisation des données du courtier présente donc le moins de risques d'erreurs et moins de problèmes de traduction des fuseaux horaires entre les programmes. Bien que je ne pense pas que mon courtier particulier ait de meilleures données que Dukascopy, je peux toujours tester Dukascopy plus tard de toute façon.

Bonne chance !

Todd

Vous pouvez également convertir les données de Dukascopy dans le fuseau horaire de votre courtier. J'utilise normalement SQ free tick downloaded, mais j'utilise tickstory lite pour mes exportations, il suffit de le pointer dans le même répertoire que vos téléchargements de données puis de sélectionner la paire et de faire un clic droit sur export, vous pouvez définir le TZ que vous souhaitez, ainsi que la prise en compte de l'heure d'été.

Vous pouvez également convertir les données de Dukascopy dans le fuseau horaire de votre courtier. J'utilise normalement SQ free tick downloaded, mais j'utilise tickstory lite pour mes exportations, il suffit de le pointer dans le même répertoire que vos téléchargements de données puis de sélectionner la paire et de faire un clic droit sur export, vous pouvez définir le TZ que vous souhaitez, ainsi que la prise en compte de l'heure d'été.

C'est très bien ! Il faudra que j'essaie cela, Seaton. Je n'aime pas utiliser les données des courtiers, car j'ai l'impression qu'elles sont imparfaites et négligées. J'ai déjà rencontré un problème qui, je pense, est lié aux données. Voir l'analyse Monte Carlo ci-jointe (voir ci-joint) où pour certains tests les données sont coupées alors que pour d'autres tests elles continuent à travers la période d'échantillonnage. J'essaierai votre méthode ensuite 🙂 .

Santé !

Todd