Il trading automatico e l'analisi tecnica funzionano?

In seguito alla discussione di:

https://strategyquant.com/forum/topic/3255-portfolio-doing-well/

Ho pensato di creare un nuovo argomento. 

Se qualcuno vuole condividere opinioni su questo argomento (funziona, ecco le prove) lo faccia pure. Non c'è una risposta giusta o sbagliata, manteniamo una mentalità aperta e il più possibile scientifica.

È gradito qualsiasi link a risultati verificati su myfxbook, non deve essere il vostro sistema, ma solo qualcosa che dimostri che i trader hanno guadagnato soldi veri per un certo numero di anni. Il mio punto di vista personale è che non si può fare solo con i prezzi storici, è necessario un vantaggio al di fuori del semplice calcolo dei dati passati. È necessario conoscere il sentiment del mercato ora e ciò che accadrà nel prossimo futuro. Qualsiasi idea in tal senso è benvenuta.

Se l'analisi tecnica funzionasse da sola, ci ritroveremmo a fare i milionari del forex al pub. Vedo solo persone che si arricchiscono vendendo corsi, libri e software. Se chiedete dove sono i ricchi trader forex al dettaglio, sono tutti misteriosamente scomparsi su qualche spiaggia esotica, per non rivelare mai il loro successo.

Se vi iscrivete a Fundseeder, vedrete molti ragazzi che hanno statistiche ragionevoli utilizzando un approccio sistematico (SY) o tecnico (TE). Tutte le statistiche sono verificate. È direttamente collegato ai conti di intermediazione.

Per me tutto si riduce alla capacità di vedere il "quadro generale". Un trader manuale impiega pochi secondi per valutare il contesto in cui appare un segnale di entrata. Vede subito se il "breakout del triangolo" o il "breakout del SR" o qualsiasi altra cosa ha o non ha senso. Per me questa capacità di valutare il quadro generale è la chiave per la "stabilità" a lungo termine.

Con l'auto-trading è molto difficile ottenere la stessa valutazione. Di solito bisogna affidarsi a un approccio molto più semplice come quello di un trader automatico al dettaglio, che ovviamente non può battere l'esperienza e la discrezione di un uomo. Vedo una sorta di equità o di equilibrio in questo caso e l'ho accettato.

Tuttavia, realizzare un sistema ragionevole e funzionante basato su un approccio tecnico (sistematico) non è così difficile, soprattutto con strumenti come SQ. Per le ragioni menzionate prima Mi aspetto sempre che questo sistema fallisca (rispetto al trading manuale), ma fintanto che si ottiene una performance entro confini predefiniti Mi va bene così.

File: Senza titolo-2.jpg

C'è un altro posto che offre futures gestiti basati su bot di trading automatico in tempo reale negoziati in conti live (www.striker.com). Stavo per investire in questo sito, ma ho trovato SQ e ho deciso di provarlo prima. È stata una buona decisione, poiché ho scoperto che SQ è in grado di trovare alcune buone strategie semplici e il sistema che mi interessava è stato in forte ribasso, quindi in questo momento mi sarei arrabbiato.

Questo mese c'è un seminario a New York a cui volevo andare, ma l'ho saltato perché era troppo costoso e bisognava essere un programmatore per seguirlo e ricavarne qualcosa. Gli organizzatori del seminario di oggi fanno tutti trading simultaneo fino a 100 strategie ciascuno e sono tutti vincitori di precedenti campionati mondiali di futures. I trader presenti al seminario sono Andreas Unger, Kevin Davey, Time Rea e un altro che ho dimenticato.

Ecco un link all'Algotradertoolkit scritto da Kevin Davey. 102 pagine su cosa fare e non fare quando si costruiscono algoritmi.

http://futures.guru/AlgoTraderToolkit.pdf

Anch'io volevo andare a quel seminario, ma non ho potuto. Credo che siano stati tutti presenti nel podcast di BetterSystemTrader.

Sono tutti ottimi trader tecnici (completamente sistematici e vincitori della World Futures Trading Cup).

C'è un altro posto che offre futures gestiti basati su bot di trading automatico in tempo reale negoziati in conti live (www.striker.com). Stavo per investire in questo sito, ma ho trovato SQ e ho deciso di provarlo prima. È stata una buona decisione, poiché ho scoperto che SQ è in grado di trovare alcune buone strategie semplici e il sistema che mi interessava è stato in forte ribasso, quindi in questo momento mi sarei arrabbiato.

 

Questo mese c'è un seminario a New York a cui volevo andare, ma l'ho saltato perché era troppo costoso e bisognava essere un programmatore per seguirlo e ricavarne qualcosa. Gli organizzatori del seminario di oggi fanno tutti trading simultaneo fino a 100 strategie ciascuno e sono tutti vincitori di precedenti campionati mondiali di futures. I trader presenti al seminario sono Andreas Unger, Kevin Davey, Time Rea e un altro che ho dimenticato.

 

Ecco un link all'Algotradertoolkit scritto da Kevin Davey. 102 pagine su cosa fare e non fare quando si costruiscono algoritmi.

 

http://futures.guru/AlgoTraderToolkit.pdf

Ciao,

Grazie, non avevo mai visto striker.com. Guardando uno dei sistemi presenti, usando Google l'ho trovato su un altro sito web:

http://tradingvisions.homestead.com/AXIOM_Index.html

Qui si trovano informazioni interessanti sul funzionamento di questi sistemi.

Mi chiedo se il vantaggio di negoziare i mercati dei futures in modo algoritmico rispetto al mercato a pronti sia quello di vedere facilmente la profondità del mercato e il portafoglio ordini in ogni caso.

Salute,

Mike

PS l'idea di questo thread è quella di discutere se l'AT pura funziona nel trading automatico, e di portare esempi, discutere i migliori mercati in cui funziona, e come incorporare l'analisi fondamentale nel processo decisionale dell'AT, se possibile.

Ciao

Il volume e l'order book e se la visione di questi elementi aiuta. No, dipende dal modo in cui fate trading, potete ovviamente basare il vostro intero sistema anche su questo, ma non avrete un tasso di vincita migliore rispetto a qualsiasi altra cosa. . ROC o tasso di variazione più semplice. I futures si muovono molto e ce ne sono molti e per motivi di diversificazione è più facile trovare strumenti non correlati.

Anch'io volevo andare a quel seminario, ma non ho potuto. Credo che siano stati tutti presenti nel podcast di BetterSystemTrader.

Sono tutti ottimi trader tecnici (completamente sistematici e vincitori della World Futures Trading Cup).

Oggi ho ricevuto una lettera di notizie da uno di questi trader che aveva partecipato a un seminario nel fine settimana, che diceva questo.

” Sviluppare strategie è DAVVERO difficile. Quantopian è una piattaforma di backtesting, dove gli utenti possono caricare strategie. Finora, oltre 3,000,000 sono state caricate strategie. Di questo gran numero, Quantopian ha stabilito che solo 8 valgono il live trading! "

Tuttavia, quando sono stato in viaggio, SQ ne ha creati e testati 60 milioni 😉

Sto valutando Quantconnect come piattaforma di sviluppo algoritmico e backtester.

Oggi ho ricevuto una lettera di notizie da uno di questi trader che aveva partecipato a un seminario nel fine settimana, che diceva questo.

 

” Sviluppare strategie è DAVVERO difficile. Quantopian è una piattaforma di backtesting, dove gli utenti possono caricare strategie. Finora, oltre 3,000,000 sono state caricate strategie. Di questo gran numero, Quantopian ha stabilito che solo 8 valgono il live trading! "

 

Tuttavia, quando sono stato in viaggio, SQ ne ha creati e testati 60 milioni 😉

e quanti di questi 60 milioni sono passati?

Solo uno, perché è molto semplice, con stop ampi e grandi obiettivi di profitto su un grafico giornaliero. Per fare trading sono necessari circa 35 k e un drawdown di 40 %.

quindi qualità meglio quantità ...

 

 

 

LongEntryCondition = (HighDaily(5) > ThisBarOpen())

ShortEntryCondition = (LowDaily(5) < ThisBarOpen())

 

Si tratta di una semplice condizione di entrata. Ha 15 anni di dati OOS con solo pochi anni di perdita. Attualmente gioco con diverse condizioni di uscita che trovo diano risultati interessanti.

 

Personalmente non sarei disposto a negoziare un sistema del genere con denaro reale. Periodi di drawdown/stagnazione che durano anni non sono sopportabili, non per me in ogni caso. Dopo qualche mese ci si chiede se la strategia funzioni davvero e probabilmente staccherei la spina. È la natura umana.

Per curiosità, qual è la cifra di Return/DD?

Ritorno/DD 7,4. Effettua pochissime operazioni, una a settimana. Dovrebbe quindi far parte di un paniere di strategie. 

Ritorno/DD 7,4. Effettua pochissime operazioni, una a settimana. Dovrebbe quindi far parte di un paniere di strategie. 

L'altro problema è il drawdown delle operazioni aperte su strategie che rimangono aperte per settimane o mesi. SQ non contiene grafici che mostrino l'analisi di MAE e MFE, ma se si osserva l'elenco delle operazioni in SQ, è possibile vedere questi valori per ogni operazione.

Se si ordina per MAE crescente, si può vedere il drawdown delle operazioni aperte. Se ci sono molti numeri grandi, significa che la strategia è in perdita prima di essere chiusa. Anche in questo caso, un numero elevato di numeri negativi fa sembrare che la strategia stia fallendo e, se la dimensione delle posizioni è troppo grande, potrebbe portare a una richiesta di margini.

Su un grafico giornaliero come questo la strategia generata è stata creata al 99,9 % dei perdenti sono chiusi lo stesso giorno. Solo i vincitori hanno un drawdown in apertura, questa strategia ha anche uno stop BE alla chiusura del giorno. In realtà non l'ho mai usato, ma per i grafici giornalieri penso che vada bene. Nel trading manuale lo faccio spesso o almeno lo sposto al pivot più vicino e così non devo sedermi davanti al putor cercando di non chiudere l'operazione troppo presto e di solito i vincitori sono molto più grandi se non ci si siede davanti al putor. Ma hai ragione, con un paniere di strategie sei a rischio di margin call.