MM in Analisi Montecarlo

Ciao a tutti,

una domanda sull'analisi di Montecarlo. Utilizzo un metodo MM a rischio fisso % del conto.

Wquando il software fa il Il ricampionamento considera il metodo MM (% di rischio per ogni operazione)? O solo il risultato finale di ogni operazione espresso in $?

Grazie

Salve,

mantiene invariata la dimensione della posizione originale di ogni operazione, ma randomizza l'ordine di negoziazione.

Salve,

 

mantiene invariata la dimensione della posizione originale di ogni operazione, ma randomizza l'ordine di negoziazione.

Quindi per il dimensionamento della posizione % fissa al rischio l'analisi di Montecarlo non è affidabile? È corretta?

Perché potrebbe mantenere un'operazione alla fine del periodo in cui l'equity (e anche la dimensione) è 10 volte più grande (o più), metterla all'inizio di una serie casuale e perdere tutto il denaro, ma questo non può accadere nella realtà. 

Quindi per il dimensionamento della posizione % fissa al rischio l'analisi di Montecarlo non è affidabile? È corretta?

 

Perché potrebbe mantenere un'operazione alla fine del periodo in cui l'equity (e anche la dimensione) è 10 volte più grande (o più), metterla all'inizio di una serie casuale e perdere tutto il denaro, ma questo non può accadere nella realtà. 

Esattamente. Questa è un'altra caratteristica che porta a dati completamente corrotti perché QA si basa sui valori $ dei backtest invece che sui valori %. Questa semplice modifica deve essere implementata con urgenza.

Esattamente. Questa è un'altra caratteristica che porta a dati completamente corrotti perché QA si basa sui valori $ dei backtest invece che sui valori %. Questa semplice modifica deve essere implementata con urgenza.

Dal punto di vista matematico, pensate che i risultati siano completamente sbagliati? O possiamo considerarli approssimativamente affidabili? I casi peggiori e quelli migliori potrebbero anche compensarsi.

Affidabile.

Mi dispiace, ma non è corretto. Il Monte Carlo di QA è attualmente affidabile solo per le strategie che utilizzano lotti fissi o rischi fissi in dollari. Una strategia redditizia con un solido profilo di ricompensa e un dimensionamento proporzionale produrrà costantemente risultati MC positivi e distorti; tuttavia, i risultati diventano meno corrotti man mano che il profilo di ricompensa di una strategia si avvicina a 1:1.

Si noti che sto parlando solo di una singola strategia; se si lavora con un portafoglio predefinito emesso da QA composto da più strategie di dimensioni proporzionali eseguite su un singolo saldo, i risultati sono già corrotti in partenza. Merda in entrata, merda in uscita: Se si inseriscono dati corrotti in Monte Carlo, questo è tutto ciò che si otterrà.

Questo software ha un potenziale ENORME, ma è necessario risolvere i problemi con le strategie che presentano un dimensionamento proporzionale all'equilibrio (ovvero la stragrande maggioranza delle strategie).