MM em Análise de Montecarlo

Olá a todos,

Apenas uma pergunta sobre a análise de Montecarlo. Eu uso um método MM de % de conta fixa de risco.

WQuando o software faz o reamostragem, ele considera o método MM (% de risco para qualquer negociação)? Ou apenas o resultado final de qualquer negociação expresso em $?

Obrigado

Olá,

ele mantém o mesmo tamanho da posição original de cada negociação, mas randomiza a ordem de negociação

Olá,

 

ele mantém o mesmo tamanho da posição original de cada negociação, mas randomiza a ordem de negociação

Portanto, para o dimensionamento da posição fixa de risco %, a análise de Montecarlo não é confiável? Ela está correta?

Porque ele poderia manter uma negociação no final do período, quando o patrimônio líquido (e também o tamanho) é 10 vezes maior (ou mais), colocá-la no início de uma série aleatória e perder todo o dinheiro, mas isso não pode acontecer na realidade. 

Portanto, para o dimensionamento da posição fixa de risco %, a análise de Montecarlo não é confiável? Ela está correta?

 

Porque ele poderia manter uma negociação no final do período, quando o patrimônio líquido (e também o tamanho) é 10 vezes maior (ou mais), colocá-la no início de uma série aleatória e perder todo o dinheiro, mas isso não pode acontecer na realidade. 

Exatamente. Esse é outro recurso que resulta em dados completamente corrompidos porque o controle de qualidade se baseia nos valores $ dos backtests em vez dos valores %. Essa simples alteração precisa ser implementada com urgência.

Exatamente. Esse é outro recurso que resulta em dados completamente corrompidos porque o controle de qualidade se baseia nos valores $ dos backtests em vez dos valores %. Essa simples alteração precisa ser implementada com urgência.

Do ponto de vista matemático, você acha que os resultados estão completamente errados? Ou podemos considerá-los aproximadamente confiáveis? Os piores casos e os melhores também poderiam se compensar.

Confiável.

Desculpe, mas você está incorreto. Atualmente, o Monte Carlo do QA só é confiável para estratégias que usam tamanho de lote fixo ou risco fixo em dólar. Uma estratégia lucrativa com perfil de recompensa sólido e dimensionamento proporcional produzirá consistentemente resultados de MC tendenciosos positivos; embora os resultados se tornem menos corrompidos à medida que o perfil de recompensa de uma estratégia se aproxima de 1:1.

Observe que estou falando apenas de uma única estratégia acima. Se você estiver trabalhando com uma saída de portfólio padrão do QA, que consiste em várias estratégias de tamanho proporcional executadas em um único saldo, os resultados estarão corrompidos desde o início. Entra porcaria, sai porcaria: Se você estiver colocando dados corrompidos no Monte Carlo para começar, isso é tudo o que obterá dele.

Esse software tem um potencial ENORME, mas os problemas com estratégias que apresentam dimensionamento proporcional ao equilíbrio (ou seja, a grande maioria das estratégias) precisam ser corrigidos.