Strategie di costruzione: Tutti lunghi/tutti corti vs. simmetrici

Sto valutando quale sia il modo "migliore" di costruire strategie: se costruirle tutte in una direzione (cioè solo long o solo short) o se costruirle in modo simmetrico (cioè sia long che short). Mi piacerebbe sapere cosa ne pensano gli altri e quale hanno avuto più successo in termini di costruzione, test e performance di mercato reale. Finora mi sono concentrato solo sulla costruzione simmetrica secondo la filosofia che mi permette di approcciare il mercato senza pregiudizi e che se le condizioni sono soddisfatte in entrambe le direzioni, l'algo prende o esce dall'operazione. Ma non sono sicuro che questo sia l'approccio "migliore". Qualcuno ha testato a fondo entrambi e cosa ha scoperto?

Inizio sempre con un approccio simmetrico per long e short. Dopo aver costruito un pacchetto di strategie di base, sto cercando di trovare un approccio separato solo long/short.

Inoltre ho generato 1 pacchetto base con approccio asimmetrico

Grazie per aver condiviso i pensieri di hankeys. Il vostro approccio merita di essere preso in considerazione.

Salve,

Le strategie simmetriche sono sicuramente un buon inizio, ma dipende anche dal mercato in cui si intende operare. Alcuni mercati tendono ad essere palesemente "long biased" (guardate il grafico storico del Dow Jones), quindi se cercate di sviluppare una strategia per questo mercato con la regola Long = Short perderete molte buone strategie "solo long" solo a causa della scarsa performance sul lato short.

Quindi il mio suggerimento è di guardare un grafico, farsi un'idea del ritmo storico del mercato e usare la propria discrezione. Personalmente non vedo alcun vantaggio nella simmetria.

Grazie per la condivisione Tomas. Punti che vale la pena considerare.

La prendo dall'altro lato - immaginate di costruire una strategia LONG solo per questo mercato (dowjones) - cosa pensate che accadrà dopo il 2018, quando il comportamento del mercato è stato completamente cambiato?

Durante questi periodi, una buona e robusta strategia long only dovrebbe effettuare il minor numero possibile di operazioni.