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Calcolo e ottenimento dei valori di correlazione

5 risposte

4 anni fa #250389

Salve,

Sto cercando di capire come posso calcolare e ottenere i valori di correlazione per ogni coppia di strategie in un portafoglio da utilizzare in una colonna di statistiche personalizzate,

Qualcuno può aiutarci?

Grazie

4 anni fa #250498

Ciao,

l'unico modo per visualizzare le correlazioni di un portafoglio è utilizzare Analizzatore - Scheda Correlazione portafoglio, come mostrato nella schermata. Se si desidera aggiungere qualsiasi altra funzione. È possibile aggiungere una richiesta con maggiori dettagli. https://roadmap.strategyquant.com/projects/qa4/tasks/new

Allegati:

Dovete essere collegato per visualizzare i file allegati.

4 anni fa #250523

Ciao Tomas,

Come posso ottenere i valori della tabella di correlazione tramite codice? Quale classe e metodo java?

Grazie

4 anni fa #250529

C:\SQX_125\extend\Snippets\SQ\CorrelationOf

???

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3 anni fa #259370

Ciao,

Sto cercando il modo migliore, veloce e affidabile, per passare valori numerici e stringhe a un pezzo di codice JavaScript e ottenere il risultato di questo codice in PB.

Un semplice esempio di codice:

Codice:

3 anni fa #259420

Salve,

non hai allegato alcun codice. Inoltre, gli snippet e i codici utilizzano il linguaggio Java e non JavaScript.

Stai visualizzando 5 risposte - da 1 a 5 (di 5 totali)

Divulgazione del rischio:
Il trading sui futures e sul forex contiene rischi sostanziali e non è adatto a tutti gli investitori. Un investitore potrebbe potenzialmente perdere tutto o più dell'investimento iniziale. Il capitale di rischio è il denaro che può essere perso senza mettere a repentaglio la propria sicurezza finanziaria o il proprio stile di vita. Solo il capitale di rischio dovrebbe essere utilizzato per il trading e solo chi dispone di un capitale di rischio sufficiente dovrebbe prendere in considerazione il trading. Le performance passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri.

Divulgazione ipotetica delle prestazioni:
I risultati ipotetici di performance hanno molte limitazioni intrinseche, alcune delle quali sono descritte di seguito. non si dichiara in alcun modo che qualsiasi conto otterrà o è probabile che otterrà profitti o perdite simili a quelli mostrati; infatti, spesso vi sono forti differenze tra i risultati ipotetici di performance e i risultati effettivi successivamente raggiunti da un particolare programma di trading. Uno dei limiti dei risultati ipotetici è che in genere vengono preparati con il senno di poi. Inoltre, il trading ipotetico non comporta rischi finanziari e nessun risultato di trading ipotetico può rappresentare completamente l'impatto del rischio finanziario del trading reale. ad esempio, la capacità di resistere alle perdite o di aderire a un particolare programma di trading nonostante le perdite di trading sono punti rilevanti che possono influenzare negativamente i risultati di trading effettivi. Esistono numerosi altri fattori legati ai mercati in generale o all'attuazione di un programma di trading specifico che non possono essere presi in considerazione nella preparazione dei risultati ipotetici e che possono influenzare negativamente i risultati di trading.

Divulgazione della testimonianza:
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