Dati a 30 anni

Ciao!

Qualcuno sa dove si possono scaricare/acquistare dati trentennali di buona qualità per la generazione di strategie e il backtesting?

Brg, Csaba

Salve,

Dubito che si possano trovare dati gratuiti di così lunga durata. Abbiamo a disposizione 17 anni di dati forex di Dukascopy in QuantDataManager e StrategyQuantX, il che non è poi così male, ma se si ha bisogno di più anni, suppongo che debbano essere acquistati da qualche parte.

Ho 34 anni di dati M1 praticamente senza buchi (1987 -> oggi) per 21 simboli, che utilizzo per creare le mie strategie in SQ. Se interessati, contattatemi via PM.

Non capisco a cosa servano 30/40 anni di dati ... visto che dal 2008/2010 è il passato del mercato telematico ... anche perché le dinamiche 'volatili' e le politiche monetarie sono totalmente cambiate. con dati così vecchi si rischia di modellare strategie che non sono più attuali. a mio avviso' e dei trader professionisti di algo che conosco 10/12 anni sono più che sufficienti

solo per curiosità posso controllare più indietro... solo per curiosità

grazie gianfranco

Non tutti devono seguire questo concetto, ma io preferisco includere tutti i dati di una coppia dal suo "inizio", il che a sua volta crea sistemi stabili (almeno per me negli ultimi anni) che fanno soldi, rispetto a quelli che utilizzano "solo" 10 o 15 anni (cosa che facevo anche prima).

@geektrader 

Ti ho scritto un PM. 🙂

@tutti

Avrei bisogno di dati M1 lunghi, perché non mi piacciono i test Monte Carlo. Per me questi sono solo giochi probabilistici.
Mi piacciono i metodi di prova che sono "REALI". Perciò per me un monte carlo non dà un risultato reale e chiaro, perché dipende da quale parametro sarà modificato in modo casuale.

Ma i test come un altro orizzonte temporale, un altro mercato, una precisione più alta e più bassa sono migliori, perché non c'è probabilità. Questi forniscono risultati esatti.

Oppure qual è la sua opinione?

Stai parlando dei dati di Asirikuy, che credo provengano dal broker OANDA... sono UTC1

Sì, è possibile trovare strategie che funzionano per l'intera storia, ma per lo più solo su EURUSD e questo lungo futuro vi garantirà alcuni risultati futuri?

potrebbe essere SI, ma anche NO 🙂

Non sto utilizzando questi dati, ma solo per interesse.

I dati di dukascopy sono, a mio avviso, di migliore qualità

Non ho mai usato i dati tick per creare le mie strategie, ma lo uso come misura aggiuntiva di stabilità. Se una strategia funziona solo se si utilizza l'intrabar (1M o tick-data) ma fallisce con il metodo di selezione del solo time-frame (o viceversa), io non la negozierei. Eccone una che ho trovato oggi, simile alla tua, solo che l'OOS andava bene (non si vede in questa immagine perché si tratta di un risultato ri-ottimizzato). Il Ret/DD è nell'intervallo 40er, che è praticamente standard se si utilizzano 34 anni di dati sul timeframe EURUSD H1. Non ho mai avuto molto successo con la costruzione di strategie su "solo pochi anni", mentre quelle create su 34 anni di dati vanno tutte bene in avanti per gli ultimi anni. Ma ognuno ha il proprio approccio, quindi quello che funziona per voi, è buono 🙂

Dato che mi è stato chiesto molte volte, ho deciso di mettere a disposizione di tutti questi dati a un prezzo piuttosto equo (mi ci sono voluti anni per compilarli) e li ho pubblicati qui:

https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=986459

Questi devono essere ancora i dati di Asirikuy Community che sono 160 USD/anno - stai solo rivendendo o cosa ti ha portato anni?

È stato geektrader a produrlo per Asirikuy, ricordo di aver letto sul loro sito web.

buon lavoro allora

Pensare di lavorare sui dati non significa possederli e poterli rivendere. E dal momento che geektrader non ha risposto, probabilmente i dati da vendere non sono suoi. Voglio dire che anch'io ci ho lavorato e quindi sono miei? In questo caso sarei felice di darli via gratuitamente.

direi che il tizio di mechanical forex non sarebbe contento 🙂 2cents