Données sur 30 ans

Bonjour !

Quelqu'un sait-il où l'on peut télécharger / acheter des données de bonne qualité sur 30 ans pour générer des stratégies et faire des tests rétrospectifs ?

Brg, Csaba

Bonjour,

Je doute que l'on puisse trouver des données gratuites sur une période aussi longue. Nous avons 17 ans de données forex de Dukascopy dans QuantDataManager et StrategyQuantX, ce qui n'est pas si mal, mais si vous avez besoin de plus d'années, je suppose qu'il faut les acheter quelque part.

J'ai 34 ans de données M1 pratiquement sans trous (1987 -> aujourd'hui) pour 21 symboles, que j'utilise pour créer mes stratégies dans SQ. Envoyez-moi un message si vous êtes intéressé.

Je ne comprends pas à quoi servent 30/40 ans de données ... puisque depuis 2008/2010 c'est le passé sur le marché de la télématique ... aussi parce que les dynamiques 'volatiles' et les politiques monétaires ont totalement changé. avec des données aussi anciennes vous risquez de modéliser des stratégies qui ne sont plus d'actualité. à mon avis' et pour les traders professionnels algo que je connais 10/12 ans sont plus que suffisants.

Par curiosité, je peux vérifier plus loin dans le temps... par curiosité

merci gianfranco

Tout le monde n'est pas obligé de suivre ce concept, mais je préfère inclure toutes les données d'une paire depuis sa "création", ce qui permet de créer des systèmes stables comme le roc (au moins pour moi, c'est dans les dernières années) qui rapportent de l'argent, par rapport à ceux qui utilisent "seulement" 10 ou 15 ans (ce que je faisais aussi avant).

@geektrader 

Je vous ai écrit en PM 🙂 .

Tous

J'aurais besoin de données M1 longues, car je n'aime pas les tests Monte Carlo. Pour moi, ce ne sont que des jeux probabilistes.
J'aime les méthodes de test qui sont "RÉELLES". Ainsi, pour moi, un Monte Carlo ne donne pas un résultat réel et clair, car il dépend du paramètre qui sera modifié de manière aléatoire.

Mais les tests tels que autre période, autre marché, précision supérieure/inférieure sont meilleurs, car il n'y a pas de probabilité. Ils donnent des résultats exacts.

Ou quelle est votre opinion ?

Vous parlez des données d'Asirikuy, qui, je pense, proviennent du courtier OANDA... elles sont UTC1.

Oui, vous pouvez trouver des stratégies qui fonctionnent sur l'ensemble de l'histoire, mais principalement sur l'EURUSD et est-ce que ce long avenir vous permettra d'obtenir des résultats à l'avenir ?

pourrait être OUI, mais aussi NON 🙂 .

Je n'utilise pas ces données, seulement pour l'intérêt.

les données de dukascopy sont à mon avis de meilleure qualité

Je n'ai jamais utilisé de tick-data pour créer mes stratégies, je l'utilise comme une mesure supplémentaire de stabilité. Si une stratégie ne fonctionne qu'en utilisant l'intrabar (1M ou tick-data) mais échoue avec la méthode de sélection du time-frame uniquement (ou vice versa), je ne la traderais pas. Voici une stratégie que j'ai trouvée aujourd'hui, similaire à la vôtre, sauf que l'OOS était correct (on ne peut pas le voir sur cette image car il s'agit d'un résultat ré-optimisé). Le Ret/DD est de l'ordre de 40, ce qui est assez standard si l'on utilise 34 ans de données EURUSD H1 timeframe. Je n'ai jamais eu beaucoup de succès en construisant des stratégies sur "seulement quelques années", alors que celles créées sur 34 ans de données ont toutes bien fonctionné à l'avenir pour les dernières années. Mais chacun a sa propre approche, donc tout ce qui fonctionne pour vous est bon 🙂 .

Comme on m'a souvent posé la question, j'ai décidé de mettre ces données à la disposition de tous à un prix raisonnable (il m'a fallu des années pour les compiler) et je les ai publiées ici :

https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=986459

Il doit s'agir encore des données d'Asirikuy Community qui coûtent 160 USD/an - vous ne faites que revendre ou cela vous a pris des années ?

C'est geektrader qui l'a fait pour Asirikuy, je me souviens avoir lu sur leur site web.

bon travail alors

Tout le monde pense que le fait de travailler sur des données ne signifie pas qu'on les possède et qu'on peut les revendre. Et comme geektrader n'a pas répondu, ce ne sont probablement pas ses données qui peuvent être vendues. Je veux dire que j'ai aussi travaillé sur ces données et qu'elles m'appartiennent donc ? Dans ce cas, je serais heureux de les donner gratuitement.

je dirais que le gars de mechanical forex ne serait pas content 🙂 2cents