AIUTO - Il terzo test OOS fallisce sempre dopo 18000 tentativi

Ciao ragazzi! Spero che tutti stiano bene. Vi scrivo oggi perché ho un problema a cui non so come porre rimedio e mi sono scervellato per trovare una soluzione.

Di recente ho ripreso a lavorare con l'StrategyQuant per la prima volta dopo anni, dopo aver avuto una funzione di controllo presso una società finanziaria qui a New York che mi ha impedito di fare trading sulle valute. Ho notato che c'è un nuovo videocorso sul sito e ho pensato che sarebbe stato un ottimo corso di aggiornamento per tornare al passo con i tempi, soprattutto con le nuove funzioni - in passato usavo principalmente SQ3.

Ho quindi impostato il mio builder con una configurazione molto simile a quella del corso e l'ho lasciato funzionare fino a generare 3000 strategie, in modo da poter eseguire i test di robustezza passo dopo passo con i video. Le mie strategie non si sono comportate NEANCHE bene come il pacchetto di strategie del corso. Ho ripetuto questo processo 5 volte (con le stesse impostazioni del costruttore) con 3000 strategie ciascuna per un totale di 18000 strategie sottoposte al test di robustezza. Ecco i miei risultati medi.

Questi sono i valori guida che sto utilizzando dal corso di Quastic:

Secondo OOS
- (dovrebbe eliminare circa 75% di strategie) - ha ucciso 83% delle mie strategie in media. Un risultato vicino, niente da vedere.

Test di scivolamento
- (dovrebbe eliminare circa 15% di strategie rimanenti) - ha ucciso 13% delle mie strategie in media. Non c'è niente da vedere.

Un altro test di mercato
- (dovrebbe eliminare circa 50% di strategie rimanenti) - ha ucciso 90% delle mie strategie rimanenti in media. Sembra che le mie strategie siano molto più sovradimensionate rispetto a quelle prodotte dal corso. Ho dei sospetti sul perché di questa situazione, ma ci arriverò.

Un altro test sui timeframe 1 e 2
- (dovrebbe eliminare circa 30% di strategie rimanenti) - ha ucciso 31% delle mie strategie rimanenti in media. Ottimo.

Test esatto dell'ordine di compravendita Monte Carlo
- (dovrebbe eliminare circa 25% di strategie rimanenti) - ha ucciso in media 19% delle mie strategie rimanenti. Un risultato migliore del corso!

Test Monte Carlo su parametri e dati
- (dovrebbe eliminare circa 15%-40% di strategie) - ha ucciso in media 20% delle mie strategie rimanenti. Va bene così.

Terzo test OOS
- (Dovrebbe mettere fuori gioco circa 40% della manciata di strategie rimanenti) - UCCIDE 100% DELLE MIE STRATEGIE OGNI VOLTA.

Non ho avuto una sola strategia che abbia superato il test finale, il che, a questo punto, è piuttosto frustrante. Di solito riesco ad avere tra le 3 e le 12 strategie rimanenti, fino al test finale che le mette tutte fuori gioco. Ho voluto mantenere tutto invariato per avere un maggior grado di fiducia nei miei dati prima di presentarli a voi per l'analisi.

Da quando è fallito, ho eseguito test rigorosi su campioni più piccoli e analisi manuali per cercare di capire cosa non va e penso di aver ristretto il problema. A parte il fatto che sono sicuro che il costruttore OOS sbirci i dati (non so come), credo di avere un problema con i miei blocchi di costruzione.

Le mie impostazioni di costruzione sono molto standard e le deviazioni non producono risultati diversi. Le mie impostazioni genetiche producono in media 0,11% di strategie accettate, il che mi sembra corretto. I dati e le opzioni di trading sono tutti estremamente standard, così come la gestione del denaro, il test di maggiore precisione e le classifiche. La sezione dei blocchi di costruzione, tuttavia, può produrre variazioni selvagge sull'efficienza delle strategie accettate e, quando si arriva al test OOS finale, noto che mi vengono proposte alcune idee di strategia spurie che in qualche modo sono sopravvissute agli altri test di robustezza. Mi capita di vedere cose come "Andare long quando la LWMA[1] > High[1]", che per me non dovrebbero mai verificarsi(?).

Se qualcuno ha affrontato questa situazione ed è riuscito a costruire strategie solide con il nuovo sistema, accetterei molto volentieri il vostro feedback. Inoltre, se qualcuno dispone di un file di configurazione del costruttore in grado di portare costantemente le strategie oltre il traguardo nei test manuali o a matrice, apprezzerei molto il vostro aiuto / il file, per vedere le differenze.

Ho allegato il file del costruttore che sto utilizzando per comodità.