AYUDA - La tercera prueba OOS siempre falla después de 18000 intentos

Hola, chicos. Espero que todos estéis bien. Hoy escribo porque tengo un problema que no sé muy bien cómo solucionar y me he estrujado el cerebro intentando pensar en una solución.

Recientemente he vuelto a StrategyQuant por primera vez en años después de tener una función controlada en una empresa financiera aquí en Nueva York que me impidió el comercio de divisas. Me di cuenta de que hay un nuevo curso de vídeo en el sitio, y me imaginé que sería un gran curso de actualización para volver a la velocidad, especialmente con las nuevas características - He utilizado principalmente SQ3 de vuelta en el día.

Así que, configuré mi constructor en una configuración muy similar a la del curso y lo dejé correr hasta que generé 3000 estrategias para poder pasar por las pruebas de robustez paso a paso con los videos. A mis estrategias no les fue NI DE CERCA tan bien como al paquete de estrategias del curso. Repetí este proceso 5 veces (con la misma configuración del constructor) con 3000 estrategias cada uno para un total de 18000 estrategias puestas a través de la prueba de robustez. Aquí están mis resultados medios.

Estos son los siguientes valores orientativos que estoy utilizando del curso de Quastic:

Segundo OOS
- (debería acabar con unos 75% de estrategias) - acabó con 83% de mis estrategias de media. Un resultado cercano, nada que ver aquí.

Prueba de deslizamiento
- (debería acabar con unas 15% de las estrategias restantes) - acabó con 13% de mis estrategias de media. Nada que ver aquí.

Otra prueba de mercado
- (debe noquear a alrededor de 50% de las estrategias restantes) - mató a 90% de mis estrategias restantes en promedio. WTF(??) Parece como si mis estrategias son MUCHO más sobre-ajuste que los que caballero en el curso producido. Tengo mis sospechas acerca de por qué esto es, pero voy a llegar allí.

Otra prueba Timeframe 1 & 2
- (debería acabar con unos 30% de estrategias restantes) - acabó con 31% de mis estrategias restantes de media. Bang on.

Prueba exacta de orden de operaciones Monte Carlo
- (debería acabar con unos 25% de estrategias restantes) - acabó con 19% de mis estrategias restantes de media. ¡Un resultado mejor que el curso!

Prueba de parámetros y datos Monte Carlo
- (debería acabar con unas 15%-40% de estrategias) - acabó con 20% de mis estrategias restantes de media. Bien con esto.

Tercera prueba OOS
- (Debería eliminar alrededor de 40% del puñado restante de estrategias) - MATA 100% DE MIS ESTRATEGIAS CADA VEZ.

No he conseguido que ninguna estrategia pase la prueba final, lo cual, a estas alturas, es bastante frustrante. Suelo llegar a entre 3-12 estrategias restantes hasta esta prueba final que las tumba a todas. Quería mantener todo igual para poder obtener un mayor grado de confianza en mis datos antes de presentárselos a ustedes para su análisis.

Desde el fracaso, he hecho pruebas rigurosas, muestra más pequeña y el análisis manual para tratar de averiguar lo que va mal y creo que he reducido el problema. Aparte del hecho de que estoy 90% seguro de que el constructor OOS se asoma a los datos (IDK cómo), creo que estoy teniendo un problema con mis bloques de construcción.

Mis ajustes qué-construir son muy estándar y las desviaciones allí no producen diversos resultados. Mis ajustes genéticos producen 0.11% estrategias aceptadas en promedio, lo cual me parece bien. Los datos y las opciones de negociación son todos extremadamente estándar, así como la administración del dinero, la prueba de mayor precisión y las clasificaciones. La sección de bloques de construcción, sin embargo, puede producir una variación salvaje en la eficiencia de las estrategias construidas aceptadas, y cuando se trata de la prueba final de OOS, me estoy dando cuenta de que estoy recibiendo algunas ideas de estrategias espurias que de alguna manera han sobrevivido al timbre de otras pruebas de robustez. Estoy recibiendo cosas como "Ir largo cuando el LWMA[1] > High[1]", que para mí nunca debería estar ocurriendo(?).

Si alguien ha pasado por esto y salir del otro lado en realidad la construcción de estrategias sólidas con el nuevo sistema, entonces yo aceptaría mucho su retroalimentación. Además, si alguien tiene un archivo de configuración constructor que encuentran puede traer consistentemente estrategias a través de la línea de meta en la prueba manual / matriz, entonces yo agradecería mucho su ayuda / el archivo, para ver las diferencias.

He adjuntado el archivo constructor que estoy utilizando para su conveniencia.