HELP - Dritter OOS-Test schlägt nach 18000 Versuchen immer fehl

Hallo Leute! Ich hoffe, es geht allen gut. Ich schreibe euch heute, weil ich ein Problem habe, von dem ich nicht weiß, wie ich es lösen kann, und ich habe mir den Kopf zerbrochen, um eine Lösung zu finden.

Ich bin vor kurzem zum ersten Mal seit Jahren wieder in StrategyQuant eingestiegen, nachdem ich eine kontrollierte Funktion in einer Finanzfirma hier in New York hatte, die mich am Devisenhandel hinderte. Mir ist aufgefallen, dass es einen neuen Videokurs auf der Website gibt, und ich dachte mir, dass es ein großartiger Auffrischungskurs wäre, um wieder auf den neuesten Stand zu kommen, vor allem mit den neuen Funktionen - ich habe früher hauptsächlich SQ3 benutzt.

Also richtete ich meinen Builder in einer Konfiguration ein, die der des Kurses sehr ähnlich war, und ließ ihn laufen, bis ich 3000 Strategien generiert hatte, damit ich die Robustheitstests Schritt für Schritt mit den Videos durchgehen konnte. Meine Strategien haben nicht annähernd so gut abgeschnitten wie das Strategiepaket im Kurs. Ich wiederholte diesen Vorgang fünfmal (mit genau denselben Builder-Einstellungen) mit jeweils 3000 Strategien, so dass ich insgesamt 18000 Strategien durch die Robustheitstests laufen ließ. Hier sind meine durchschnittlichen Ergebnisse.

Dies sind die folgenden Richtwerte, die ich aus dem Quastic-Kurs verwende:

Zweite OOS
- (sollte etwa 75% an Strategien ausschalten) - hat im Durchschnitt 83% meiner Strategien vernichtet. Ein knappes Ergebnis, hier gibt es nichts zu sehen.

Schlupfprüfung
- (sollte etwa 15% der verbleibenden Strategien ausschalten) - hat im Durchschnitt 13% meiner Strategien getötet. Hier gibt es nichts zu sehen.

Ein weiterer Markttest
- (sollte etwa 50% der verbleibenden Strategien ausschalten) - tötete im Durchschnitt 90% meiner verbleibenden Strategien. WTF(??) Es scheint, als ob meine Strategien VIEL mehr over-fit sind als die, die Gentleman im Kurs produziert hat. Ich habe so meine Vermutungen, warum das so ist, aber ich werde das schon noch herausfinden.

Ein weiterer Timeframe 1 & 2 Test
- (sollte etwa 30% der verbleibenden Strategien ausschalten) - hat im Durchschnitt 31% meiner verbleibenden Strategien getötet. Knall auf Fall.

Monte Carlo Trades Exakter Test der Reihenfolge
- (sollte etwa 25% der verbleibenden Strategien ausschalten) - hat im Durchschnitt 19% meiner verbleibenden Strategien vernichtet. Ein besseres Ergebnis als der Kurs!

Monte-Carlo-Test für Parameter und Daten
- (sollte etwa 15%-40% der Strategien ausschalten) - tötete im Durchschnitt 20% meiner verbleibenden Strategien. Gut mit diesem.

Dritter OOS-Test
- (Sollte etwa 40% der verbleibenden Handvoll Strategien ausschalten) - TÖTTET 100% MEINER STRATEGIEN JEDESMAL.

Bei mir hat keine einzige Strategie den Abschlusstest bestanden - was an diesem Punkt ziemlich frustrierend ist. Normalerweise bleiben zwischen 3 und 12 Strategien übrig, bis dieser letzte Test sie alle aus dem Rennen wirft. Ich wollte alles gleich lassen, damit ich ein höheres Maß an Vertrauen in meine Daten gewinnen kann, bevor ich sie euch zur Analyse vorlege.

Seit dem Scheitern habe ich strenge, kleinere Stichproben und manuelle Analysen durchgeführt, um herauszufinden, was falsch läuft, und ich denke, ich habe das Problem eingegrenzt. Abgesehen von der Tatsache, dass ich 90% sicher bin, dass der Builder OOS Peeks auf Daten (IDK wie), ich denke, ich habe ein Problem mit meinen Bausteinen.

Meine What-to-build-Einstellungen sind sehr standardisiert und Abweichungen führen nicht zu unterschiedlichen Ergebnissen. Meine genetischen Einstellungen produzieren im Durchschnitt 0,11% akzeptierte Strategien, was ich für gut halte. Die Daten und Handelsoptionen sind alle sehr standardmäßig, ebenso wie die Geldverwaltung, der Test auf höhere Präzision und die Ranglisten. Die Bausteine Abschnitt kann jedoch wilde Variation auf die Effizienz der akzeptierten Strategien gebaut, und wenn es um die endgültige OOS-Test, ich bin bemerken, dass ich einige falsche Strategie Ideen, die irgendwie überlebt haben den Ringer von anderen Robustheitstests. Ich erhalte Dinge wie "Gehe long, wenn der LWMA[1] > High[1]", was meiner Meinung nach niemals vorkommen sollte(?).

Wenn jemand dies durchgemacht hat und auf der anderen Seite herausgekommen ist, um tatsächlich robuste Strategien mit dem neuen System zu erstellen, dann würde ich Ihr Feedback sehr gerne annehmen. Darüber hinaus, wenn jemand eine Builder-Konfigurationsdatei, die sie konsequent bringen Strategien über die Ziellinie in der manuellen / Matrix-Tests zu finden, dann würde ich sehr schätzen Ihre Hilfe / die Datei, um die Unterschiede zu sehen.

Ich habe die von mir verwendete Builder-Datei zu Ihrer Erleichterung beigefügt.