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Come gestire l'aumento degli spread dopo la chiusura del mercato in Metatrader

1 risposte

11 mesi fa #287315

Ciao 🙂

Ogni giorno in Metatrader, un'ora dopo la chiusura della sessione di NY PM (5pm EST, 23:00 UTC+2, 00:00 UTC+3 (orario di Market Watch)), gli spread per tutte le coppie forex aumentano in modo significativo. Alcuni da 0 a 50, altri da 10 a 200. Nell'ora successiva gli spread diminuiranno lentamente, ma non torneranno alla "normalità" prima di un'ora dopo.

Se state operando su timeframe molto bassi, come 1m o 5m, e avete uno stoploss, è molto probabile che questa impennata degli spread elimini la vostra operazione. Questo rischio è ovviamente minore sui 15M e oltre, ma poiché potreste sviluppare la vostra strategia con spread di 2 pip e la vostra coppia potrebbe avere un'ora al giorno con spread di 10 pip, questo avrà un impatto sulla vostra redditività.

La mia domanda è: come si gestisce questo aspetto nello sviluppo delle proprie strategie?

Poiché i prezzi tornano spesso alla stessa fascia di prezzo quando gli spread si normalizzano, mi chiedo se il codice debba semplicemente rimuovere lo SL 1 minuto prima di quell'ora e reinserirlo 1 ora dopo.

1 settimana fa #290794

1. evitare i timeframe inferiori (mia preferenza personale)

2. evitare di fare trading poco prima della chiusura della candela giornaliera e pochi minuti dopo.

3. utilizzare ordini limite.

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Divulgazione del rischio:
Il trading sui futures e sul forex contiene rischi sostanziali e non è adatto a tutti gli investitori. Un investitore potrebbe potenzialmente perdere tutto o più dell'investimento iniziale. Il capitale di rischio è il denaro che può essere perso senza mettere a repentaglio la propria sicurezza finanziaria o il proprio stile di vita. Solo il capitale di rischio dovrebbe essere utilizzato per il trading e solo chi dispone di un capitale di rischio sufficiente dovrebbe prendere in considerazione il trading. Le performance passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri.

Divulgazione ipotetica delle prestazioni:
I risultati ipotetici di performance hanno molte limitazioni intrinseche, alcune delle quali sono descritte di seguito. non si dichiara in alcun modo che qualsiasi conto otterrà o è probabile che otterrà profitti o perdite simili a quelli mostrati; infatti, spesso vi sono forti differenze tra i risultati ipotetici di performance e i risultati effettivi successivamente raggiunti da un particolare programma di trading. Uno dei limiti dei risultati ipotetici è che in genere vengono preparati con il senno di poi. Inoltre, il trading ipotetico non comporta rischi finanziari e nessun risultato di trading ipotetico può rappresentare completamente l'impatto del rischio finanziario del trading reale. ad esempio, la capacità di resistere alle perdite o di aderire a un particolare programma di trading nonostante le perdite di trading sono punti rilevanti che possono influenzare negativamente i risultati di trading effettivi. Esistono numerosi altri fattori legati ai mercati in generale o all'attuazione di un programma di trading specifico che non possono essere presi in considerazione nella preparazione dei risultati ipotetici e che possono influenzare negativamente i risultati di trading.

Divulgazione della testimonianza:
Le testimonianze che appaiono su www.strategyquant.com possono non essere rappresentative dell'esperienza di altri clienti o clienti e non costituiscono una garanzia di prestazioni o successi futuri.