Funzione Fitness del Master di Portafoglio

Salve, voglio modificare la funzione di fitness per il portfolio master.

Nella simulazione Monte Carlo voglio aggiungere altre simulazioni e voglio ottimizzare Ret/DD anziché il profitto netto.

C:\QuantAnalyzer4\extend\Snippets\com\strategyquant\extend\FitnessFunctions\MonteCarloSim.Java

Ho modificato questo file, ma non è successo nulla.

Poi, per verificare se stavo modificando il file giusto, ho fatto così:

public synchronized double computeFitness(SQResultsGroup resultsGroup, String sampleType) throws Exception { return 1; }

E comunque non è cambiato nulla. Portfolio Master funzionava benissimo come se non avessi cambiato nulla.

Cosa devo fare perché le modifiche al codice siano efficaci? Ogni volta che chiudo QuantAnalyzer e lo riapro per testare.

Salve,

hai compilato il file dopo la modifica?

Sì, ho compilato e riavviato QA.
Sono riuscito a fargli fare qualcosa. Invece di modificare MonteCarloSim.java, ho creato un nuovo file CustomMonteCarloSim.java e le mie modifiche erano lì.

Quello che mi blocca ora è che non riesco a trovare la documentazione sulle funzioni. Non so quali siano le funzioni disponibili e quali siano i parametri e i tipi.

Dove posso trovare la documentazione?

 

Invece di ottenere il montecarlo per NetProfit, voglio opmizzare in base al rapporto Return to DD. Quindi ho fatto così:

 

ConfidenceLevelResults confidenceLevelResults = (ConfidenceLevelResults) Program.get("MonteCarloConfidenceLevels").call("run", settings);

MonteCarloStatValues result = confidenceLevelResults.get(90);

restituire result.getDouble(MCStatsConst.RET_DD_RATIO);

 

Ma questo sembra restituire sempre 0. Perché è questo che viene stampato oltre a ogni portafoglio creato. Stampa sempre il risultato della funzione di fitness oltre al portafoglio, ma con questo codice ottengo solo zero.

 

Gli snippet predefiniti non possono essere modificati. Il modo corretto è creare uno snippet personalizzato come avete fatto voi.

Restituisce 0 perché c'è un errore nello snippet MCRetDDRatio (dovrebbe essere calcolato da MCStatsConst.MAX_DD, MCStatsConst.PROFITTO_NETTO invece di PCT_NET_PROFIT. Verrà corretto nella prossima versione).

Utilizzare lo snippet allegato in cui RetDDRatio viene calcolato direttamente nel fitness MC.

Ecco il link al documento dell'API https://strategyquant.com/qa_api/