QAnalyzer Vs MT4 Drawdown ma risultati diversi: ERRORE???????

Ciao

Ho allegato lo stesso confronto di Backtest in MT4 e QAnalyzer... ma abbiamo valori di Drawdown diversi. PERCHE'?

Grazie per il vostro aiuto.

Anche il numero di scambi non è identico, credo che tu abbia utilizzato due statistiche diverse...

No. Ho usato lo stesso file. Il numero di operazioni è identico, ma MT4 non utilizza le operazioni annullate/scadute:

#Vincere scambi: 618

#Cessioni in perdita: 720

Totale: 1338 operazioni. Lo stesso numero che si può vedere in MT4.

Ciao Irod

il problema è ben noto al consiglio di amministrazione.

Si dovrebbe provare a importare i dati M1 del proprio simbolo utilizzando la scheda "saldi aperti".

Si noti che è necessario esportare i dati del file CSV dal centro storico di metatrader4 e seguire le istruzioni per inserire il file nella cartella di installazione di QA.

Comunque, anch'io ho lo stesso problema.

Non c'è corrispondenza di drawdown tra il report di mt4 e QA, né se si carica in QA lo stesso file CSV utilizzato per il backtest di mt4.

È assurdo.

Qualcuno della commissione QA potrebbe rispondere a questo problema?

Generalmente l'AQ mostra solo i DD calcolati in base alle operazioni chiuse. I saldi aperti non alterano le statistiche; il risultato viene visualizzato tramite il grafico delle azioni (quando si passa all'asse temporale) o nella scheda panoramica - Saldi aperti finali mensili

Grazie Thomas.

Perché non si è mai pensato di utilizzare i dati del file CSV caricato nella cartella "\\minutedata" per calcolare il drawdown fluttuante reale?

Il calcolo del drawdown alla chiusura dell'operazione non è corretto.

È possibile richiedere un esempio di dati EURUSD M1 come obbligatorio; un timeframe M1 sarà sufficiente.
In effetti, con la funzione "saldi aperti", questi dati vengono già richiesti.

In questo modo il drawdown del report della strategia Metatrader importata sarà affidabile, essendo molto simile a quello del report originale.

Dovrebbe essere come fare... un semplice audit dei dati.
Altrimenti i rapporti di importazione dall'"esterno" saranno inutili, perché il drawdown non è affidabile.