ポートフォリオタイムマップ

ほとんどのパフォーマンス分析が答える疑問は1つだけです： この戦略の有効性はどれほどですか？ 純利益、プロフィットファクター、ドローダウン、シャープレシオ――これらすべてが、戦略の全生涯をほんの一握りの数値に凝縮してしまっている。しかし マルチ戦略ポートフォリオ, 、ほとんど何も示してくれない、それと同じくらい重要な2つ目の質問があります。 いつ それぞれの戦略 実のところ トレード？

そこが違いです タイムマップ を埋めます。これは、ポートフォリオの注文履歴をタイムマップに変換する StrategyQuant X ResultsPlugin です。タイムマップとは、誰が、いつ、市場に参加していたか、そしてその際に 機能しました。.

何 それ 番組

TimeMapはポートフォリオを 熱 地図 終了 時間

• 戦略ごとに1行, 市場滞留時間の合計でソートされ、最もエクスポージャーの高い戦略が上位に表示されます。.
• 緑のブロック 勝ちトレードに印をつける, 赤いブロック 敗者をタイムライン上の正確な位置にマークする.
• 青いエクイティライン アクティビティをポートフォリオの価値に関連付けられるように、全体を右軸に重ねて表示します。.
• オプションのオレンジ色のSPYベンチマーク （ライブデータ）は、初期資金に合わせて正規化された状態で、同じ期間におけるパッシブなバイ＆ホールド戦略の成果を示しています。.

一目で読み取れる 形 ポートフォリオのリスクの――統計データでは決して捉えられない テーブル 缶 急行.

なぜタイミングが です その 非表示 リスク

2つのポートフォリオは、リターンやドローダウンが全く同じであっても、現実世界におけるリスクの面では全く異なる可能性がある。. その 違い です 重複.

すべての戦略がまったく同じタイミングで市場に参入するなら、10個の戦略があるのではなく、10着の衣装を着た1つの戦略があるに過ぎない。そのレジームが反転するとき、すべてが同時に下落する。TimeMapはこれを瞬時に可視化する： すべての行にわたる赤の縦縞 同じ期間におけるものは、全身性の古典的な特徴である、, 相関している リスク.

その反対―、に光を当てる戦略 異なる お互いの静かな時間を満たし合うような時は、真の分散です。TimeMapを使えば、次のような状況ではなく、補完的なタイミングを見ることができます 仮定すると それ.

構築済み のため 探索

マップはインタラクティブで、すべてが瞬時に再計算されます 再バックテスト：

• ウィンドウコントロール (すべて / 10年 / 5年 / 2年 / 1年) 時間範囲をズームすると、特定の危機や時代を詳しく調べることができます。.
• 戦略チップ 個別の戦略をオン/オフに切り替えることができ、選択されている内容に基づいてエクイティカーブがその場で再計算されるため、「この戦略を外したらどうなるか」をワンクリックで検証できます。.
• 調整可能な初期資本 株式オーバーレイのスケールを変更する。.
• SPYトグル ベンチマークの内外に関わらず。.
• 地図 垂直方向にスクロールする 時間と値の軸が固定されたまま、大規模なポートフォリオに対応します。.

その 詳細 あれ 作る それ 使用可能

タイムマップ です a シングル 自己完結型 HTML ファイル — いいえ Python、, いいえ バックエンド, いいえ 設定. それ レンンダリングする パリッとした SVG で 何でも 解像度, サポート 両方 光 そして 暗い SQX スキン, そして ハンドル ポートフォリオ で 数千 の 注文 なしで 窒息. 敗北 取引 あります 描かれた 最初の そして 勝者 レイヤード オン トップ, だから a 利益の出る 戦略 読む 緑 さえ どこ 取引 重複. インスタント 取引 まだ 表示 として 薄い マーカー だから 何もない 消えます。.

その 下 行

統計は戦略の良し悪しを教えてくれる。TimeMapは、あなたの戦略が お似合いである. StrategyQuant Xでポートフォリオを構築している人にとっては、これは「これらは 相関していますか？” — へ 何か あなた 缶 単に 見て で そして なるほど。.