Portfolio TimeMap

Die meisten Leistungsanalysen beantworten eine Frage: Wie gut ist diese Strategie? Nettogewinn, Profitfaktor, Drawdown, Sharpe-Ratio – all das komprimiert das gesamte Leben einer Strategie in eine Handvoll Zahlen. Aber für eine Multi-Strategie-Portfolio, Es gibt eine zweite Frage, die genauso wichtig ist und fast nichts zeigt es dir: wenn jede Strategie eigentlich Tauschen?

Das ist die Lücke Zeitkarte ergänzt. Es handelt sich um ein StrategyQuant X ResultsPlugin, das die Orderhistorie Ihres Portfolios in eine Zeitkarte umwandelt – eine Übersicht aus der Vogelperspektive darüber, wer wann am Markt aktiv war und ob Funktioniert.

Was es zeigt

TimeMap stellt Ihr Portfolio als Hitze Karte über Zeit

• Eine Zeile pro Strategie, sortiert nach der Gesamtdauer im Markt – Ihre am stärksten engagierten Strategien stehen oben.
• Grüne Blöcke gewinnbringende Trades markieren, rote Blöcke Verlierer markieren, genau dort positioniert, wo sie auf dem Zeitstrahl stattfanden.
• Eine blaue Kreditlinie überlagert das Ganze auf der rechten Achse, sodass Sie die Aktivität mit dem Portfoliowert verknüpfen können.
• Ein optionaler orangefarbener SPY-Benchmark (live abgerufen) zeigt, wie sich ein passiver Buy-and-Hold-Ansatz im selben Zeitraum entwickelt hätte, normalisiert auf Ihr Startkapital.

Auf einen Blick können Sie das Form des Risikos Ihres Portfolios — etwas, das keine Statistik Tabelle kann Drücken Sie.

Warum Timing ist die verborgen Risiko

Zwei Portfolios können identische Renditen und identische Drawdowns aufweisen und in der realen Welt dennoch Welten voneinander entfernt sein, was das Risiko betrifft. Die Unterschied ist Überschneidung.

Wenn sich jede Strategie im selben Moment in den Markt stürzt, haben Sie keine zehn Strategien – Sie haben eine Strategie in zehn Verkleidungen. Wenn dieses Regime umschlägt, fällt alles gemeinsam. TimeMap macht dies sofort sichtbar: ein senkrechter roter Streifen über jede Reihe im selben Zeitraum ist das klassische Zeichen für eine systemische, korreliert Risiko.

Das Gegenteil — Strategien, die aufleuchten bei verschiedene Zeiten, die die stillen Phasen des anderen ausfüllen – ist echte Diversifikation. TimeMap lässt Sie komplementäres Timing erkennen, anstatt unter der Annahme es.

Gegautet für Erkundung

Die Karte ist interaktiv und alles wird sofort und ohne Verzögerung neu berechnet. Erneut backtesten:

• Fenstersteuerelemente (Alle / 10J / 5J / 2J / 1J) Skalieren Sie den Zeitbereich, um in eine bestimmte Krise oder Epoche hineinzuzoomen.
• Strategie-Chips ermöglicht es Ihnen, einzelne Strategien ein- und auszuschalten – die Equity-Kurve berechnet sich anhand der Auswahl in Echtzeit neu, sodass Sie mit nur einem Klick testen können, was passiert, wenn Sie diese Strategie weglassen.
• Anpassbares Startkapital skaliert das Aktien-Overlay neu.
• SPY-Umschalter wirft den Maßstab hinein oder heraus.
• Die Karte vertikal scrollen für große Portfolios, während die Zeit- und Wertachsen an Ort und Stelle fixiert bleiben.

Die Details dass machen es nutzbar

Zeitkarte ist a einzeln autark HTML Datei - keine Python, keine Backend, keine Konfiguration. Es rendert knackig SVG unter jede Auflösung, unterstützt beide Licht und dunkel SQX Skins, und Griffe Portfolios mit Tausende von Bestellungen ohne Würgen. Verlieren Berufe sind gezogen erste und Gewinner geschichtet auf Ausgezeichnet, also a rentabel Strategie lautet grün sogar wobei Berufe Überschneidung. Sofort Berufe noch zeigen als dünn Marker also nichts verschwindet.

Die Unterseite Zeile

Statistiken verraten dir, ob eine Strategie gut ist. TimeMap verrät dir, ob deine Strategien zusammenhören. For anyone building portfolios in StrategyQuant X, it turns an abstract worry — “are these correlated?” - in something Sie kann simply siehe unter und see.