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AlemãoPreço médio ponderado pelo volume (VWAP)
Nas finanças, preço médio ponderado pelo volume (VWAP) é a relação entre o valor de um título ou ativo financeiro negociado e o volume total de transações durante uma sessão de negociação. É uma medida do preço médio de negociação para o período.
Normalmente, o indicador é computado por um período de um dia, mas pode ser medido entre quaisquer dois pontos no tempo.
Esta implementação utiliza aberto, alto , baixo e preços de fechamento.
Importar trechos para a SQX: https://strategyquant.com/doc/programming-sq/import-export-custom-indicators-and-other-snippets/
Implementado para: MT4, MT5, TS, MC.
Olá, ótimo, mas está faltando o anexo. Abraço
Olá,
pedimos desculpas, o anexo foi adicionado.
Por favor, me informe como usar o Snipped VWAP , como indicador e sinal padrão no SQX. Já importei o Snipped no editor de código, mas ele não aparece no SQX.
Obrigado
Uma vez que você importa o snippet, você também precisa recompilar os arquivos e reiniciar o SQX. Então você pode encontrar o VWAP em ambos - sinais e blocos indicadores
Olá, o arquivo SqVWMA.mq5 está faltando, poderia enviá-lo? Obrigado!
Olá, o arquivo MQ5 está incluído no arquivo anexo. Informe-nos se houver algum problema
Olá, para executar a estratégia na MT5 é necessário o arquivo SqVWAP.mq5 OU SqVWMA.mq5, depende dos blocos de construção da estratégia. O anexo tem apenas o SqVWAParquivo .mq5, só falta o outro. Obrigado!
Olá Reanto, encontrei o bicho. Agora ele está consertado. Pls baixar e reimportar SQExtension_VWAP_9112021 em arquivo RAR novamente.
Super !!!!!!!!! muito boa idéia !!! obrigado 🙂
Isto é verdadeiramente Excelente !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Olá a todos, alguém tem isto funcionando na Tradestation? Estou usando ES em uma tabela horária e se eu exibir o indicador SQ_VWAP como estudo OU através de uma estratégia, o seguinte erro está aparecendo:
"Tentativa de dividir por zero (0)". Você deve sempre verificar antes de dividir para ter certeza de que o divisor não é zero. Exemplo incorreto: Valor = (C - O) / (H - L) Exemplo correto: Valor1 = IFF(H - L 0, (C - O) / (H - L), 1 )".
Eu apreciaria uma correção, se possível. Obrigado
Por favor, me envie este bug para hudec@Kevin.com
Esta é apenas uma simples média móvel, não um VWAP, como o útil em Trading View.
Isso não é verdade. Se você olhar no código, ele calucla usando volume, que é a fórmula para VWAP. Ela segue a fórmula encontrada aqui: https://school.stockcharts.com/doku.php?id=technical_indicators:vwap_intraday
Ok, primeiro não me odeie por postar isso, estou realmente tentando entender o vwap, pois achei que era bastante simples e é um pouco mais complicado do que eu pensava... Isso foi copiado do link acima: "Assim como as médias móveis, o VWAP está defasado em relação ao preço porque é uma média baseada em dados passados. Quanto mais dados houver, maior será a defasagem. Uma ação foi negociada por cerca de 331 minutos às 15h. Como uma "média" cumulativa, esse indicador é semelhante a uma média móvel de 330 períodos." Portanto, pelo que entendi (esperançosamente e improvável em alguns dias), o vwap… Leia mais "
Não recebo nenhuma negociação quando anexei este indicador no SQ AlgoWizard. Eu canso tanto "Fechar Acima de VWAP" quanto Quando escolho VWAP e o faço manualmente < Fechar.
Por favor, envie-me seu arquivo de projeto AW salvo para apoio@Kevin.com, eu vou verificar
Ok, primeiro não me odeie por postar isso, estou realmente tentando entender o vwap, pois achei que era bastante simples e é um pouco mais complicado do que eu pensava... Isso foi copiado do link acima: "Assim como as médias móveis, o VWAP está defasado em relação ao preço porque é uma média baseada em dados passados. Quanto mais dados houver, maior será a defasagem. Uma ação foi negociada por cerca de 331 minutos às 15h. Como uma "média" cumulativa, esse indicador é semelhante a uma média móvel de 330 períodos." Portanto, pelo que entendi (esperançosamente e improvável em alguns dias), o vwap… Leia mais "