Estratégia EA Problem
1 resposta
sdb
9 anos atrás #112766
Olá a todos,
Digamos que eu queira criar uma estratégia com o EA Wizard. A estratégia é simples.
Sempre que o CCI cruzar abaixo de "-50" e o momentum < 100, entre em "Short" e o oposto.
Sempre que o CCI cruzar acima de "+50" e o momentum > 100, entre em "Long":
"Fechar todas as posições" toda vez que o CCI cruzar "0".
Entrar no mercado CCI MO
Símbolo: Símbolo atual: Símbolo atual: Atual
Direção: Período de tempo curto: Período de tempo atual: Atual
Quantidade: 1.0 Período: 24 Período: 50
Número mágico: 1000 Candidatar-se: Fechar Aplicar a: Fechar
Profit Meta: 20 Turno: 1 Turno: 1
O problema é que:
Digamos que o Momentum já esteja no preço de "94" (ou seja, menor que 100).
Quando o preço do CCI está em jogo, entre -49 e -51 (o que significa que cruza o CCI) por 25 vezes até que o preço fique estável em algum lugar mais baixo ou mais alto, a estratégia já abriu 25 entradas no mercado.
Se eu der uma ordem CCI < -50 e momentum < 100, toda vez que a vela fechar abaixo de -50 novamente, um pedido será aberto "Shortly" (em breve)
O que estou fazendo de errado? O que devo fazer para que a estratégia ocorra de uma só vez?
Marca Fric
9 anos atrás #126988
Se você postou isso novamente na seção StrategyQuant, poste perguntas sobre o EA Wizard na seção EA Wizard!
Não entendo muito bem a lógica da sua estratégia. Você poderia postar o arquivo sqw aqui?
Marcar
EstratégiaQuant arquiteto
sdb
9 anos atrás #127006
Sinto muito, Mark, por ter postado aqui. Não foi de propósito. Quando percebi, já era tarde demais.
Ok, então a estratégia é simples.
Quero "comprar" quando o Momentum for > 100 e, ao mesmo tempo, quando o CCI cruzar acima de 50
Quero "vender" quando o Momentum for < 100 e, ao mesmo tempo, quando o CCI cruzar abaixo de 50.
Todos nós sabemos que o preço de mercado sobe e desce o tempo todo. O mesmo acontece com o preço do CCI e do Momentum neste exemplo.
Agora, considere que a estratégia está em execução e o Momentum já está em torno de 120 (o que significa que a estratégia executará uma ordem de "Compra"), mas o preço flutua entre 49 e 51 algumas vezes quando finalmente sobe para 75.
Meu problema é que, nessas poucas vezes em que o preço estava flutuando entre 49 e 51, a estratégia estava executando mais de uma ordem de "compra".
Mas é claro que isso nem sempre acontece.
Então, minhas perguntas são:
Há alguma maneira de ajustar a estratégia evitando a abertura de mais de uma ordem?
Há algo errado com essa estratégia?
(Desculpe, não sabia como postar o arquivo sqw. Enviei-o por e-mail.
Aguardando sua resposta.
Obrigado pela leitura.
Cumprimentos,
sdb
9 anos atrás #127007
Marca Fric
9 anos atrás #127014
Seria útil se você pudesse publicar seu arquivo sqw aqui.
Você quer dizer que o EA abre uma negociação, depois a fecha e, em seguida, a abre novamente, etc., conforme o CCI flutua entre 49 e 51?
Como o EA tem uma proteção que impede a abertura de várias negociações na mesma direção com o mesmo número mágico, você não deve ter várias negociações abertas na mesma direção.
Para corrigir o primeiro problema, você pode usar uma variável para acompanhar o número de negociações abertas por tendência, conforme mencionado aqui, juntamente com um exemplo:
https://strategyquant.com/forum/topic/2268-one-trigger-per-trend-conundrum/
A ideia é que você use a variável para acompanhar quantas negociações abriu desde o último cruzamento de momentum, podendo limitá-la a abrir apenas uma negociação.
Marcar
EstratégiaQuant arquiteto
sdb
9 anos atrás #127026
Na verdade, o que eu quero limitar é o CCI e não o Momentum. O Momentum, nessa estratégia, é a segunda curva de confirmação para entrar ou não no mercado, portanto, não quero limitar as negociações de acordo com o Momentum.
Talvez seja útil dizer que o período de tempo que estou usando é de 4 horas. Tudo isso que estamos falando sobre a flutuação do CCI está ocorrendo em uma vela de 4 horas!
Então, há algum parâmetro a ser ajustado para que a estratégia não abra mais de uma negociação por candle?
(Não sei como postar o arquivo sqw aqui. Copiar e colar não funciona. Você quer que eu publique o código completo da estratégia?)
Obrigado
sdb
9 anos atrás #127049
Olá, Mark! Aqui está o arquivo sqw que você solicitou.
Por favor, dê uma olhada e me diga se existe a possibilidade de essa estratégia abrir negociações duplas, triplas ou mais em um candle de 4 horas (eu uso a estratégia em um período de 4 horas).
Obrigado
sdb
9 anos atrás #127050
E, a propósito, notei um pequeno atraso na ativação da estratégia. (Aplicar a: Fechar)
Há algo que possamos fazer para que a estratégia seja ativada quando a vela estiver fechando?
sdb
9 anos atrás #127051
Marca Fric
9 anos atrás #127160
Olá,
Dei uma olhada nessa estratégia, desculpe-me por ter demorado tanto.
Mas parece estar tudo bem, você pode me dizer o que exatamente está errado com ele?
Entendo que você deseja que ele faça apenas uma negociação por candle de 4 horas, certo?
Qual é exatamente o problema?
1. que ele abre uma negociação, atinge o SL ou PT e, em seguida, abre a mesma negociação no mesmo candle?
2. ou que ele abre várias negociações no mesmo candle ao mesmo tempo, de modo que você tem mais de uma posição aberta?
Se o problema for 1.), a solução é simples - adicione uma condição Ordem aberta Esta barra é falsa que verificará se a ordem já foi aberta na barra atual.
Estou anexando a estratégia modificada.
Marcar
EstratégiaQuant arquiteto
sdb
9 anos atrás #127204
Bem, o problema parece ser o primeiro:
Ele abre uma negociação, atinge o SL ou PT e, em seguida, abre a mesma negociação no mesmo candle.
Testarei a estratégia que você me enviou e o informarei.
A propósito, a estratégia que eu já criei deixará de funcionar se o período de avaliação expirar ???
Obrigado
sdb
9 anos atrás #127255
Ok, Mark, fiz o que você disse e está tudo bem agora. Mas surgiu outro problema.
Se o CCI estiver acima de 50 e o Momentum acima de 100, entraremos no mercado e tudo estará bem.
Mas se no próximo candle de 4 horas os indicadores continuarem acima de ambos, outra negociação será aberta! EU NÃO QUERO ISSO!
Quero que a estratégia abra apenas uma negociação. No entanto, se o CCI cair abaixo de 50 e depois voltar a ficar acima de 50, será aberta uma nova negociação.
O mesmo se optarmos por "Short"
Você acha que isso pode ser feito???
Por favor, me responda
Marca Fric
9 anos atrás #127266
Sim, isso pode ser feito, mas você precisa usar variáveis para acompanhar as mudanças de tendência.
Exemplo de estratégia em pseudocódigo:
Regra 1:
SE o CCI cair abaixo de 0 e depois voltar a ficar acima de 0
ENTÃO defina a variável TradesInNewTrend = 0
Regra 2:
se TradesInNewTrend=0 e sua outra condição
ENTÃO
comércio aberto
Definir a variável TradesInNewTrend = 1
Isso manterá o controle de quantas negociações foram abertas para cada mudança de tendência.
Marcar
EstratégiaQuant arquiteto
Fosso
9 anos atrás #127407
Hi
Marcar você pode carregar um exemplo?
Regra 1:
SE CCI se abaixo 0 e então retornos voltar acima 0
ENTÃO conjunto variável TradesInNewTrend = 0
Regra 2:
se TradesInNewTrend = 0 e seu outros condição
ENTÃO
aberto comércio
Conjunto variável TradesInNewTrend = 1
Agradecimentos Fosso
Marca Fric
9 anos atrás #127445
Fosso
9 anos atrás #127703
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