WFM - Tamanho fixo ou quantidade fixa de $

Olá, SQers, executei dois WFMs com a MESMA estratégia. Um tinha um tamanho de lote fixo de 1, o segundo tinha um risco fixo de $ de $200. Ambos obtiveram resultados muito diferentes. Nas configurações padrão, o "risco fixo de $" foi aprovado, enquanto o teste de "lote fixo" foi reprovado. Alguém pode me ajudar a entender isso?

 

Ambas as estratégias usaram exatamente as mesmas configurações e dados!

 

 

Os dados são GBPUSD, período de tempo H1. Estratégia também anexada.

Então, estou apenas pensando em voz alta, mas o $ fixo obviamente deve ser mais robusto, pois sobrevive melhor a diferentes condições de mercado (volatilidade).

 

Portanto, é melhor testar o WFM em um lote fixo como um teste de robustez adicional?

Estive pensando sobre isso na noite passada e esta é a conclusão a que cheguei.

 

Com o $ fixo, seu risco é fixo em todos os testes e estratégias diferentes, independentemente do mecanismo de SL, portanto, as métricas produzidas pelos resultados, como o fator de lucro etc., serão mais comparáveis em todos os testes e estratégias diferentes.

 

Por outro lado, os testes de lote fixo terão riscos diferentes, dependendo do mecanismo de SL, portanto, na realidade, as métricas produzidas não são realmente comparáveis e mudarão se você otimizar o SL

 

No caso acima, a estratégia que está sendo testada pode funcionar bem com o risco sendo testado no $ fixo, mas é instável em um tamanho de lote fixo porque o risco se torna inaceitável, ou seja, as perdas são maiores.

 

Minha opinião é que, para estratégias de mineração, o lote fixo é melhor porque você deseja ver quais são os resultados da mineração em um sentido geral e, em seguida, filtrá-los para suas estratégias candidatas; depois, para aprimoramento, WFM e otimização, o lote fixo $, porque você precisa comparar os resultados de uma execução com outra em risco fixo; além disso, se você fizer isso para todos os testes de estratégia a longo prazo, terá uma maneira padrão de compará-los.

 

Posso estar completamente fora do alvo aqui, portanto, fico feliz em abrir a discussão para ver o que os outros pensam.

 

Stephen...

Não vou falar nada sobre métodos, mas gostaria de prestar atenção ao gráfico do WFM da estratégia que passou. 

 

nolube, verifique também "WF Drawdown Stability" - certamente sua estratégia não será aprovada no WFM.