WFM - Feste Größe oder fester Betrag $

Hey SQers, ich habe zwei WFM mit der GLEICHEN Strategie laufen lassen. Einer hatte eine feste Losgröße von 1, der 2. hatte ein festes $ Betrag Risiko von $200. Beide hatten sehr unterschiedliche Ergebnisse. Bei den Standardeinstellungen war das "feste $-Risiko" erfolgreich, während der Test mit dem "festen Los" fehlschlug. Kann mir bitte jemand helfen, das zu verstehen?

 

Beide Strategien verwendeten exakt dieselben Einstellungen und Daten!

 

 

Die Daten sind GBPUSD, Zeitrahmen H1. Strategie auch beigefügt.

Ich denke also nur laut, aber der feste $ muss offensichtlich robuster sein, da er unterschiedliche Marktbedingungen (Volatilität) besser übersteht.

 

Ist es daher besser, den WFM als weiteren Robustheitstest mit einer festen Partie zu testen?

Ich habe letzte Nacht darüber nachgedacht, und ich bin zu folgendem Schluss gekommen.

 

Mit dem fixen $ ist Ihr Risiko über alle verschiedenen Tests und Strategien hinweg fixiert, unabhängig davon, wie der SL-Mechanismus aussieht, so dass die erzeugten Metriken aka die Ergebnisse, wie z. B. der Gewinnfaktor usw., über alle Tests und verschiedenen Strategien hinweg besser vergleichbar sind.

 

Bei Tests mit festen Losen ist das Risiko je nach SL-Mechanismus unterschiedlich, so dass die ermittelten Kennzahlen in Wirklichkeit nicht wirklich vergleichbar sind und sich ändern, wenn Sie den SL optimieren.

 

Im obigen Fall kann die getestete Strategie mit dem Risiko, das bei der festen $ getestet wird, in Ordnung sein, ist aber bei einer festen Losgröße instabil, weil das Risiko inakzeptabel wird, d.h. die Verluste sind größer.

 

Meine Gedanken sind, dass für Mining-Strategien festen Los ist am besten, weil Sie sehen wollen, was die Ergebnisse in einem allgemeinen Sinne abgebaut werden, und sind dann gefiltert, um Ihre Kandidaten Strategien, dann für die Verbesserung, WFM und Optimierung festen $, weil Sie brauchen, um die Ergebnisse von einem Lauf zu einem anderen auf festen Risiko zu vergleichen, auch wenn Sie dies für alle Ihre Strategie Tests auf lange Sicht haben Sie eine Standard-Methode zum Vergleich von ihnen.

 

Es kann sein, dass ich hier völlig daneben liege, deshalb stelle ich mich gerne der Diskussion, um zu sehen, was andere denken.

 

Stephen...

Ich werde nichts über die Methoden erzählen, aber ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf das Diagramm des WFM der Strategie richten, die bestanden hat. 

 

nolube, bitte prüfen Sie auch "WF Drawdown Stability" - Ihre Strategie wird den WFM sicher nicht bestehen.