WFM - Taille fixe ou montant fixe $

Hey SQers, j'ai exécuté deux WFM sur la MÊME stratégie... L'un avait une taille de lot fixe de 1, le second avait un montant fixe de $ et un risque de $200. Les deux ont obtenu des résultats très différents. Avec les paramètres par défaut, le test 'risque $ fixe' a réussi, alors que le test 'lot fixe' a échoué. Quelqu'un peut-il m'aider à y voir plus clair ?

 

Les deux stratégies utilisent exactement les mêmes paramètres et les mêmes données !

 

 

Les données sont GBPUSD, H1 timeframe. Stratégie jointe également.

Je ne fais que penser à haute voix, mais le $ fixe doit manifestement être plus robuste puisqu'il survit mieux aux différentes conditions du marché (volatilité).

 

Par conséquent, est-il préférable de tester le WFM sur un lot fixe en tant que test de robustesse supplémentaire ?

J'ai réfléchi à cette question la nuit dernière et voici la conclusion à laquelle je suis arrivé.

 

Avec le $ fixe, votre risque est fixe pour tous les tests et stratégies, quel que soit le mécanisme de SL, de sorte que les mesures produites par les résultats tels que le facteur de profit, etc. seront plus comparables pour tous les tests et toutes les stratégies.

 

En revanche, les tests de lots fixes présentent des risques différents en fonction de leur mécanisme de SL. En réalité, les mesures produites ne sont pas vraiment comparables et changeront si vous optimisez le SL.

 

Dans le cas ci-dessus, la stratégie testée peut convenir avec le risque testé sur le $ fixe, mais elle est instable sur une taille de lot fixe parce que le risque devient inacceptable, c'est-à-dire que les pertes sont plus importantes.

 

Je pense que pour les stratégies de minage, le lot fixe est le meilleur parce que vous voulez voir quels sont les résultats minés dans un sens général, et sont ensuite filtrés vers vos stratégies candidates, puis pour l'amélioration, le WFM et l'optimisation fixe $ parce que vous avez besoin de comparer les résultats d'un run à l'autre sur le risque fixe, aussi si vous faites cela pour tous vos tests de stratégie sur le long terme, vous avez une façon standard de les comparer.

 

Il se peut que je sois complètement à côté de la plaque, c'est pourquoi je suis heureux d'ouvrir la discussion pour voir ce que les autres en pensent.

 

Stephen...

Je ne dirai rien sur les méthodes, mais je voudrais attirer votre attention sur le graphique de la WFM de la stratégie qui a passé. 

 

nolube, vérifiez également "WF Drawdown Stability" - votre stratégie ne passera certainement pas le WFM.