WFM - Tamaño fijo, o cantidad fija $

Hey SQers, corrí dos WFM en la MISMA estrategia.. Uno tenía un tamaño de lote fijo de 1, el segundo tenía una cantidad fija $ riesgo de $200. Ambos obtuvieron resultados muy diferentes. En la configuración por defecto, el 'riesgo fijo $' pasó, mientras que la prueba de 'lote fijo' falló. ¿Puede alguien ayudarme a entender esto?

 

Ambas estrategias utilizaron exactamente la misma configuración y los mismos datos.

 

 

Los datos son GBPUSD, marco de tiempo H1. Estrategia adjunta también.

Así que sólo estoy pensando en voz alta, pero fijo $ obviamente debe ser más robusto, ya que sobrevive a diferentes condiciones de mercado (volatilidad) mejor.

 

Entonces, ¿es mejor probar WFM en lote fijo como prueba de robustez adicional?

He estado pensando en esto anoche y esto es lo que la conclusión Ive llegado.

 

Con $ fijo su riesgo se fija a través de todas las diferentes pruebas y estrategias, independientemente de lo que el mecanismo SL es, por lo que realmente las métricas producidas aka los resultados, tales como el factor de beneficio, etc será más comparable en todas las pruebas y diferentes estrategias.

 

Mientras que las pruebas de lotes fijos tendrán un riesgo diferente dependiendo de su mecanismo de SL, por lo que en realidad las métricas producidas no son realmente comparables, y cambiarán si se optimiza el SL.

 

En el caso anterior, la estrategia que se está probando puede estar bien con el riesgo bajo prueba en el $ fijo, pero es inestable en un tamaño de lote fijo porque el riesgo se vuelve inaceptable, es decir, las pérdidas son pérdidas más grandes.

 

Mis pensamientos son que para las estrategias de minería lote fijo es mejor porque quieres ver lo que los resultados se extraen en un sentido general, y luego se filtran a sus estrategias candidatas, a continuación, para mejorar, WFM y optimización fija $ porque es necesario comparar los resultados de una ejecución a otra en el riesgo fijo, también si lo hace para todas sus pruebas de estrategia a largo plazo que tiene una forma estándar de compararlos.

 

Puede que esté completamente equivocado, así que me gustaría abrir el debate para ver qué piensan los demás.

 

Stephen...

No voy a decir nada acerca de los métodos, pero me gustaría prestar Su atención a la tabla de WFM de la estrategia que pasó. 

 

nolube, por favor, compruebe también "WF Drawdown Stability" - surley Su estrategia no pasará el WFM.