WFM - Dimensione fissa o quantità fissa $

Ehi SQers, ho eseguito due WFM con la STESSA strategia. Uno aveva un lotto fisso di 1, il secondo aveva un rischio fisso di $ pari a $200. Entrambi hanno ottenuto risultati molto diversi. Con le impostazioni predefinite, il test "rischio $ fisso" è stato superato, mentre quello "lotto fisso" è fallito. Qualcuno può aiutarmi a capirci qualcosa?

 

Entrambe le strategie hanno utilizzato esattamente le stesse impostazioni e gli stessi dati!

 

 

I dati sono GBPUSD, timeframe H1. Anche la strategia è allegata.

Sto solo pensando ad alta voce, ma l'$ fisso deve essere ovviamente più robusto in quanto sopravvive meglio alle diverse condizioni di mercato (volatilità).

 

Pertanto, è meglio testare WFM su un lotto fisso come ulteriore test di robustezza?

Ci ho pensato ieri sera e questa è la conclusione a cui sono giunto.

 

Con l'$ fisso il rischio è fisso in tutti i test e le strategie, indipendentemente dal meccanismo di SL, per cui le metriche prodotte dai risultati, come il fattore di profitto, ecc. saranno più comparabili tra tutti i test e le diverse strategie.

 

Mentre i test a lotto fisso avranno un rischio diverso a seconda del meccanismo di SL, quindi in realtà le metriche prodotte non sono realmente comparabili e cambieranno se si ottimizza lo SL.

 

Nel caso precedente, la strategia in fase di test può andare bene con il rischio sotto esame con un $ fisso, ma è instabile con un lotto fisso perché il rischio diventa inaccettabile, cioè le perdite sono maggiori.

 

A mio parere, per le strategie di estrazione è meglio il lotto fisso, perché si vuole vedere quali sono i risultati dell'estrazione in senso generale, che vengono poi filtrati fino alle strategie candidate, mentre per il miglioramento, la WFM e l'ottimizzazione è meglio il lotto fisso $, perché è necessario confrontare i risultati da un'esecuzione all'altra su un rischio fisso; inoltre, se si fa questo per tutti i test delle strategie sul lungo periodo, si ha un modo standard di confrontarli.

 

Potrei essere completamente fuori bersaglio, quindi sono felice di aprire una discussione per vedere cosa ne pensano gli altri.

 

Stephen...

Non dirò nulla sui metodi, ma vorrei prestare la vostra attenzione al grafico della WFM della strategia che è passata. 

 

nolube, controlla anche "WF Drawdown Stability" - sicuramente la tua strategia non passerà il WFM.