A negociação automatizada e a análise técnica funcionam?

Após a discussão em:

https://strategyquant.com/forum/topic/3255-portfolio-doing-well/

Pensei em criar um novo tópico. 

Se alguém quiser compartilhar opiniões sobre isso (se funciona, aqui está a prova), por favor, compartilhe. Não há resposta certa ou errada, vamos manter a mente aberta e o mais científico possível.

Qualquer link para resultados verificados pelo myfxbook é bem-vindo. Não precisa ser seu próprio sistema, apenas algo que prove que os traders estão ganhando dinheiro de verdade ao longo de vários anos. Minha opinião pessoal é que isso não pode ser feito apenas com o uso de preços históricos, é preciso uma vantagem além da simples análise de números de dados anteriores. É preciso conhecer o sentimento do mercado agora e o que está acontecendo no futuro próximo. Todas as ideias nesse sentido são bem-vindas.

Se a análise técnica por si só funcionasse, estaríamos nos tornando milionários no mercado forex. Tudo o que vejo são pessoas ficando ricas vendendo cursos, livros e softwares. Se você perguntar onde estão os ricos operadores de varejo do mercado de câmbio, todos eles se calaram misteriosamente em alguma praia exótica, para nunca revelar seu sucesso.

PS: não se trata de se gabar, mas de mostrar que é possível ganhar dinheiro de forma consistente, por um longo período de tempo, sem rebaixamentos absurdos ou longa estagnação, usando negociação automatizada.

Vou dar uma olhada nos links mais tarde, muito obrigado por postar. 🙂

PS. Resultados coletivos:

Esses são resultados hipotéticos de desempenho que têm certas limitações inerentes.

 

Os resultados anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros.

Esses resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que têm certas limitações inerentes. Diferentemente dos resultados mostrados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam negociações reais. Além disso, como essas negociações não foram de fato executadas, esses resultados podem ter compensado a menos ou a mais o impacto, se houver, de determinados fatores de mercado, como a falta de liquidez. Os programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício da retrospectiva. Não é feita nenhuma declaração de que qualquer conta terá ou poderá ter lucros ou perdas semelhantes aos que estão sendo mostrados.

Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotética pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de resistir a perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas nas negociações, são pontos relevantes que também podem afetar negativamente os resultados reais das negociações. Há vários outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico, que não podem ser totalmente considerados na preparação de resultados hipotéticos de desempenho e que podem afetar negativamente os resultados reais de negociação.

Desculpe, mas eles não contam. Não posso pagar as contas com resultados hipotéticos, conta de demonstração e backtesting. A MQL5 tem centenas de EAs que podem levar uma conta de demonstração de $1.000 para $1.000.000 em um ano em uma conta de demonstração. Nenhum deles mostrou os mesmos resultados em negociações ao vivo, porque dependem de certos fatores, como ter um stop loss movido a cada milissegundo, sem derrapagem, o que não pode ser feito em uma conta real

O link do myfxbook não foi verificado:

Uma marca verde ao lado de "Histórico verificado" na parte superior da conta é uma indicação de que as informações fornecidas pelo titular da conta correspondem ao que as corretoras enviam ao Myfxbook. Isso significa que as negociações, os depósitos e as retiradas exibidos foram confirmados pela corretora. Isso também significa que a conta é real e não apenas uma demonstração.

 

Você poderia pelo menos pesquisar por mais de 2 segundos, todos os sistemas têm dados da vida real, basta gastar 5 segundos para investigar, ou espera-se que eu faça isso? 

 

 Essa estratégia colocou 3,991 negociações em contas de corretagem reais. Ocultar dados do AutoTrade

 

Como ver os dados de negociação da corretora ao vivo

Abaixo, basta clicar em qualquer um dos  ícones. Isso abrirá uma janela mostrando quem está negociando isso em uma conta de corretagem real, com que tamanho de negociação e que preços o negociador recebeu. Isso permitirá que você compare os dados da corretora com os resultados hipotéticos que você vê abaixo.

 

Mais uma vez, e daí? Onde estão os resultados das 3.991 negociações ao vivo? Quanto essas 3.991 negociações ao vivo geraram de lucro e qual foi o drawdown? Quantas Ferrari ele comprou para o proprietário? 🙂

Não conheço o Collective, portanto, se houver alguma curva de patrimônio linear surpreendente de dinheiro real ganho, informe-me. Tudo o que vejo são resultados "hiperteticos" com um grande aviso em todos os lugares de que esses são backtests sem sentido.

PS: Ficarei realmente satisfeito se você provar que é possível ganhar dinheiro negociando em uma conta real verificada, acredite em mim.

Além disso, há muitos operadores na ZuluTrade negociando contas de demonstração com bons resultados. No entanto, esses operadores ganham dinheiro dos seguidores com contas reais "roubando" pips deles como comissão.

Quando você olha para o dinheiro ganho pelos seguidores em contas reais, a maioria deles perde dinheiro. Ótima notícia para os operadores de demonstração, corretores e para a ZuluTrade, mas, novamente, não dá muita fé na negociação ao vivo das estratégias....

Os dados comerciais reais estão disponíveis, mas exigem uma quantidade MÍNIMA (segundos) de esforço para serem obtidos. Eu só posso levá-lo até a água, mas não posso forçá-lo a bebê-la. 🙂    

Trate-me como um idiota amigável, mostre-me o dinheiro! 

PS: Mais uma vez, dinheiro real, não dinheiro de mentira. Dinheiro que pode pagar a hipoteca e não o dinheiro dos "seguidores" por meio de comissão, enquanto os operadores do sistema não arriscam nada com resultados "hipotéticos" ou contas de demonstração....

Se eu vir dinheiro de verdade, vou sair e comemorar as boas novas. 🙂

Sou membro do collective2 desde 2008 e, se você quiser a prova, posso garantir que ela está lá. De qualquer forma, terminei.

Seria de se esperar que provar que os traders de varejo estão ganhando dinheiro de verdade, de forma consistente, sem longos períodos (meses e anos) de drawdown fosse simples, e que as pessoas não ficassem irritadas quando alguém perguntasse?

Espero que alguém mostre alguma prova verificada em breve. 🙂

0. http://www.myfxbook.com/members/autotrade/wallstreet/95290

1. “Se a análise técnica por si só funcionasse, estaríamos caindo sobre milionários do mercado forex no bar." - imagino quantos preconceitos foram encontrados em uma citação curta...

2. Prova? Há muitos fundos bem-sucedidos, CTAs que são lucrativos por muitos anos (e muitos deles não são)

3. Veja aqui: http://www.ssrn.com/en/para pesquisa 

4. Momentum e reversão à média são anomalias de confiança bem conhecidas que funcionam há muitos e muitos anos

5. Sim, o Santo Graal não existe. Mas isso eu já sabia há 10 anos (com todo o respeito 🙂 ). Portanto, a principal pergunta é: quando a estratégia falha? e o que fazer depois ...

0. É interessante, embora o PF próximo de 1 não seja inspirador.

1. 🙂

2. fundos, CTAs não são comerciantes de varejo. Quem sabe quais vantagens, dados de mercado e corretores eles têm disponíveis. 

3. Mais uma vez, a pesquisa não paga as contas. Será que essas pessoas inteligentes agora estão milionárias por meio de negociações com corretores de varejo?

4. Sim, teoricamente, tudo faz muito sentido. A SQ deve encontrá-los em algumas horas, nós os colocamos em uma conta real, sentamos e relaxamos. Trabalho feito. 😉

5. Não existe, então temos que suportar sistemas falhos, perda de dinheiro. Em caso afirmativo, vale a pena dedicar tempo a isso? Se não for possível ganhar um bom dinheiro, por que não colocar o dinheiro em um fundo de rastreamento ou investir em imóveis e ganhar dinheiro dessa forma? Qual é a grande atração do comércio varejista? 

Não tenho uma conta real com histórico longo, desculpe-me mikeyc

Mas, na imagem anexa, há um exemplo de estratégia de fuga, com base na AT

Não tenho uma conta real com histórico longo, desculpe-me mikeyc

 

Mas, na imagem anexa, há um exemplo de estratégia de fuga, com base na AT

Oi Patrick,

Isso não demonstra que essas estratégias sejam robustas ou lucrativas a longo prazo. Elas são conhecidas há décadas, portanto, se essas estratégias fossem confiáveis, haveria muitas estratégias do myfxbook mostrando bons retornos nos últimos dez anos. 

Sabemos que existe o conceito de breakouts, negociação de tendências, negociação de intervalo (reversão à média), scalping em condições de mercado calmo, negociação de eventos de notícias econômicas e muitas outras técnicas, mas certamente deve haver provas de que essas estratégias realmente funcionam para o operador de varejo em contas de corretoras reais por vários anos.

Abraço,

Mike

mikeyc: "Na verdade, isso não mostra que essas estratégias são robustas ou lucrativas a longo prazo."

Posso imaginar que a precisão, ou talvez o melhor termo, o sucesso da generalização de um conjunto de dados (em qualquer resolução: semana, dia, hora, etc.) depende do tamanho desse conjunto. Se ele for muito grande (muitos pontos de dados), poderá ter um valor marginal ou talvez seja bem-sucedido por um período relativamente curto. Obviamente, se for muito pequeno, a generalização pode ser impossível. Imagino que esse (ou seja, o tamanho de um conjunto de dados) poderia ser um dos parâmetros sujeitos a pesquisa/otimização. Você sabe se isso é feito? 

Dei uma olhada em vários EAs comerciais em sites de avaliação e eles parecem se enquadrar nas seguintes categorias:

1. Golpe total com resultados fabricados, só funciona na conta de demonstração.
2. Grid/Martingale que explodirá sua conta em dias/semanas/meses, dependendo da sorte.
3. Foram lucrativos por um tempo, mas agora estão em grande queda e/ou perdendo dinheiro.

Agora, supondo que os vendedores, grandes e pequenos, estejam usando ferramentas automatizadas e estratégias bem conhecidas, deve haver alguma lucrativa que remonte a pelo menos alguns anos atrás....

É admirável a energia que você dedica ao descobrir que o eas não está funcionando. Talvez se você usasse metade dessa energia para provar o contrário, poderia comemorar...

Os cientistas gastaram muitos anos e bilhões procurando o Bóson de Higgs. Se ele não aparecer em breve, eles terão que reescrever a física.

Estou chegando à mesma conclusão com a negociação forex de varejo, pelo menos apenas com a análise técnica (preços anteriores como entrada); se funcionasse, haveria provas verificadas. 

Por quê?

Se eu pudesse apresentar lucros consistentes ao longo de vários anos, com baixo drawdown, poderia ganhar dinheiro não apenas negociando, mas também com contas gerenciadas e fornecendo sinais. Portanto, seria vantajoso para mim divulgar meu sucesso. As pessoas pagariam para me seguir. Eu poderia escrever livros e ganhar dinheiro dando palestras sobre como fazer isso. Muito dinheiro.

Portanto, minha conclusão atual é que a negociação forex de varejo é um jogo de soma zero. É claro que você pode ter uma vantagem por alguns meses contra o mercado, mas seu sistema devolverá tudo "quando o mercado mudar". Você não sabe, usando a AT, quando o mercado mudou e, quando descobre, já está em uma situação de grande desvantagem e precisa fechar com prejuízo.

É uma conclusão dolorosa para mim, e estou rezando para ter alguma prova de que o esforço valeu a pena. Enquanto isso, estou procurando outras abordagens e negociações não relacionadas ao câmbio...