REGRA DE SAÍDA no problema do MT4!! - página 2 - Tópico do Fórum StrategyQuant

8 anos atrás #114590

Olá,

Estou entrando em contato com você porque tenho um grande problema que surge em muitas circunstâncias na geração de estratégias e estratégias de aprimoramento

O problema que se refletiu muitas vezes é o seguinte:

Quando verifico a "Regra de saída (preço + + indicadores de operadores...)", o strategyquant em condições específicas, usando uma solução muito boa, como este exemplo que apresento a seguir:

essas são as condições da estratégia de saídaquant

e isso é o que acontece em vez do metatrader4

Nesse caso, ambas as posições vendidas têm as condições de saída antes da entrada porque o volume é maior do que a média de 50 (linha vermelha) e o MetaTrader abre e fecha ao mesmo tempo.

No entanto, isso não acontece na strategyquant, pois se supõe que a condição de saída deve ser iniciada somente no fechamento do candle de entrada

Seria como dizer que a condição de saída é no fechamento do candle de entrada e isso, Em muitas circunstâncias, ele é muito bom. mas o metatrader não acontece e abre e fecha ao mesmo tempo sem esperar pela finalização do candlecomo acontece no strategyquant, obtendo bons resultados

Como faço para deixar claro para o Metatrader que é preciso aguardar o fechamento do candle de entrada e depois ativar as regras de saída como strategyquant?

Muito obrigado

PS:

A LÓGICA QUE EU USO NÃO É BOA PARA NEGOCIAÇÃO... MAS A PERGUNTA É A MESMA

Não é lógico, eu sei... mas foi apenas um exemplo... é o conceito que eu acho importante, ou se a regra de saída está ativa antes da abertura da negociação, POR QUE no metatrader4 está ativa ao mesmo tempo em que abre, enquanto no strategyquant está ativa apenas no fechamento do candle ????? ... ESSA É A PERGUNTA... não para um exemplo lógico de saída...

Posso alterar essa regra de saída com outra mais lógica, igual a esta:

mas se essa condição for verdadeira antes da ordem, no metatrader o fechamento será no mesmo ponto da abertura... mas no strategyquant o fechamento será após o fechamento da vela!!! Eu quero a mesma condição no MT4... É POSSÍVEL?

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8 anos atrás #135670

Sim, no entanto, com o backtesting de dados de ticks, o SQ abre e fecha a ordem dentro de 2 ticks, assim como faz o MT4.

não, meu amigo, isso não está certo!... a posição de fechamento chega quando a "abertura do candle" está fechada, e não com 2 ticks.

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8 anos atrás #135671

Sim, no entanto, com o backtesting de dados de ticks, o SQ abre e fecha a ordem dentro de 2 ticks, assim como faz o MT4.

Meus testes com o SQ mostram que você não está correto. Mesmo com a resolução de ticks reais, o SQ sempre fecha a ordem após 1 barra, não 2 ticks. O MT4 abre e fecha no mesmo tick.

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8 anos atrás #135673

Meus testes com o SQ mostram que você não está correto. Mesmo com a resolução de ticks reais, o SQ sempre fecha a ordem após 1 barra, não 2 ticks. O MT4 abre e fecha no mesmo tick.

correto!

Não há uma maneira de corrigir a gravação diretamente do strategyquant?

Não sou bom em marcar e adicionar escritas manualmente e, por esse motivo, quero alterar esse problema diretamente do strategyquant nas seções "edit -trading rules" e "exit long" e "exit short" para adicionar lógica

Nesse caso, você pode me dizer como compor a lógica em adição?

Mais uma vez obrigado!!!

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REGRA DE SAÍDA no problema do MT4!!!

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