Diferença nos resultados entre a conta e o relatório

Olá a todos

 

Sou novo no Quant Analyzer e ainda estou testando-o e tentando me acostumar com ele.

 

Observei o seguinte.  

No MT4, vejo uma perda em minha conta. Em um sinal ao vivo que monitora a conta, também vejo uma perda.

No analisador Quant, vejo lucro. (O relatório baseia-se no histórico da conta desde sua abertura).

Além disso, os valores de saque são diferentes, assim como outros valores.

 

Por que isso acontece?

 

Como achei que as diferenças talvez tivessem a ver com o fato de a conta estar em execução e negociando no momento, ou com o fato de o relatório ser apenas para um período de 2 dias (a conta é nova, mas isso não deve afetar os resultados), carreguei um resultado de teste de 10 anos atrás.

Alguns valores eram os mesmos, alguns eram diferentes na segunda casa decimal (aceitável, suponho, devido ao método de arredondamento usado pelo MT4 e pelo Analyzer, que pode ser diferente) e alguns eram totalmente diferentes, como o DD%, a Média de vitórias consecutivas e a Média de perdas consecutivas.  

Observe o valor das perdas totais consecutivas médias no Analisador. A diferença é enorme em relação ao valor do relatório de backtesting do MT4. E esse é um cálculo muito simples. Os resultados deveriam ter sido idênticos.  

 

Por que todas essas diferenças?

 

 

 

 

 

 

É difícil saber, mas geralmente descobri que isso ocorre porque algumas negociações são abertas e fechadas dentro da barra. Aqui está um link que descreve isso.

 

https://www.youtube.com/watch?v=ISgsISB16Uc

Thx

 

O MT4 não tem essa opção para LIBB. Além disso, a maioria dos EAs de escalpelamento mantém (a maioria das ordens que colocam) em negociação por apenas alguns segundos. A resolução mínima do backtesting no MT4 é de 1M.

Esse cara descreveu exatamente a mesma coisa que você descreveu, mabi.

 

https://www.youtube.com/watch?v=BfqXO2-NzcM

 

Portanto, o back-testing do MT4 não é muito confiável para Scalpers, de acordo com isso.

 

 

 

Para o Analyzer agora. Pelo que entendi, ele importa dados na forma de negociações realizadas. Não há ordens pendentes, nada.

Algumas estatísticas podem ser diferentes, pois podem ser calculadas de uma maneira diferente.  

Mas essas diferenças básicas (em um relatório de uma conta real e não em um relatório de backtesting), como no Total Profit, são muito estranhas!

 

No site, sugere-se consultar a base de conhecimento. Ela é muito limitada e não encontrei muita coisa lá, exceto o básico.

Olá, Dimit, você pode fornecer seu relatório do MetaTrader para que eu possa testá-lo do meu lado? Há algumas diferenças entre a forma como o QA e o MetaTrader calculam algumas estatísticas, mas os resultados finais devem ser iguais

Oi, Tomás

 

Enviarei dois arquivos por e-mail, pois ambos são maiores que 2Mb. Ambos foram baixados do Histórico da conta no MT4.

Na conta da FXCM, há poucas diferenças, sendo a principal delas o draw-down e o máximo de perdas e ganhos consecutivos.

Há também o Net Profit e o Total profit. Qual é a diferença no Analyzer? O total não leva em conta as comissões do corretor? 

 

Nos mercados de CI, há mais diferenças, como você verá. 

O mais notável é o Profit. O total e o líquido são os mesmos no Analyzer e são positivos. A conta real, como você pode ver no relatório, mostra perdas e, portanto, é negativa.

 

Thx

Recebemos isso, obrigado