Um bug muito interessante?

Na etapa "build strategies" (criar estratégias), a precisão do teste é apenas o período de tempo selecionado (mais rápido).

 

(os dados importados são de 1 minuto no formato MT4, e os quadros de tempo de 5 minutos, 1 hora e outros são gerados automaticamente)

 

Ao mover os strs para reteste, se a precisão do teste for de dados de 1 minuto (lento), muitos sts não terão negociações.

 

Mas altere a precisão do teste apenas para o período de tempo selecionado.

 

 

Fiz o upload de 3 estratégias, o período de tempo é 1H.

Olá, vou verificar o que você carregou e lhe informarei

Um acréscimo a esse problema é que, muitas vezes, você descobre que pode remover muitos códigos sem sentido das estratégias que não dão nenhum sinal. Um exemplo simples é Ema (4) > Ema (4). As estratégias geradas às vezes parecem muito complexas, mas, ao analisá-las ou reconstruí-las, como fiz com muitas estratégias para o Ninjatrader, muitas vezes descubro que, na verdade, apenas uma ou duas regras realizaram as operações, e o restante foi inútil. Isso precisa ser melhorado se for possível no SQ4. Às vezes, isso pode fazer com que o que o Generic Evolution esteja realmente fazendo seja apenas otimizar as configurações de uma média móvel, ou você pode chamar isso de otimização oculta 😉 . Tudo isso será detectado nos testes de robustez mais tarde.

Na etapa "build strategies" (criar estratégias), a precisão do teste é apenas o período de tempo selecionado (mais rápido).
 
(os dados importados são de 1 minuto no formato MT4, e os quadros de tempo de 5 minutos, 1 hora e outros são gerados automaticamente)
 
Ao mover os strs para reteste, se a precisão do teste for de dados de 1 minuto (lento), muitos sts não terão negociações.
 
Mas altere a precisão do teste apenas para o período de tempo selecionado.
 
 
Fiz o upload de 3 estratégias, o período de tempo é 1H.

Olá,

Não consegui reproduzir isso. Ao testar com estratégias de precisão de 1 minuto, elas ainda geram negociações

Portanto, agora é estranho. Eu faço isso mais de duas vezes.

 

O mecanismo de backtest na construção e o reteste são ambos da Tradestation. 

 

E testei outro símbolo. Ele ainda apresenta o problema.

Portanto, agora é estranho. Eu faço isso mais de duas vezes.

O mecanismo de backtest na construção e o reteste são ambos da Tradestation.

E testei outro símbolo. Ele ainda apresenta o problema.

Parece ser um daqueles erros que não podem ser explicados.
Anteriormente, postei sobre um erro que encontrei com o RT, o problema era que o RT mostrava apenas uma curva de patrimônio. Por isso, acabei reinstalando o SQ, o que acabou resolvendo o problema.

Portanto, agora é estranho. Eu faço isso mais de duas vezes.
 
O mecanismo de backtest na construção e o reteste são ambos da Tradestation. 
 
E testei outro símbolo. Ele ainda apresenta o problema.

Infelizmente, o backtester do NinjaTrader e do Tradestation só pode trabalhar com a precisão do período selecionado. Isso é algo que está planejado para ser atualizado no SQ4

Obter.

 

Gostaria que o SQ'4 fosse lançado dentro do prazo.