Otimizador de portfólio

Parece que o Quantanalyser fica sem memória RAM quando chega perto de 9 GB de uso de RAM ao usar o analisador de portfólio. Existe alguma correção para isso, assim como para o SQ, para que ele tenha mais memória RAM?

Obrigado

Oi mabi, também estou com esse problema muito chato. Parece que não consigo ultrapassar a marca de 9 milhões no cálculo do portfólio. Isso meio que anula o objetivo 🙁 .
Tomas, Mark, como devemos proceder? Também recebo um erro de memória java.
Obrigado!!!!

Tentei usar o otimizador hoje, mas, como você disse, depois de funcionar por algum tempo e usar muita memória RAM, ele deixa de responder ao botão Parar e eu tenho que encerrá-lo.

Parece que ele precisa de atenção urgente.

Tentei novamente, mas assim que o portfolio master começa a ser executado, ele deixa de responder e tenho que encerrar o processo, tornando-o inutilizável.

vamos dar uma olhada nisso, vamos lançar uma atualização na próxima semana, então vamos corrigir isso.

Boas notícias!

Consegui o mesmo usando a força bruta desta vez depois de apenas 15 minutos! Mesmo quando substituímos o Java pela versão Geektraders.

Olá a todos,

Você poderia colar aqui suas configurações do painel do Optimizer? 

Quantas estratégias são selecionadas para criar portfólios, número máximo de portfólios no banco de dados, função de adequação selecionada e assim por diante.

Tomas

Hi,

95 estratégias, ele também foi prejudicado com 40 estratégias e outras configurações. Mesmo em meu servidor com 140 gigas de RAM livre.

Arquivo: 2016-11-05_03-21-47.jpg

Encontrei isto. Ele corrige o problema até que você fique sem memória RAM no putor, que continua a se desenvolver. Eu parei em 16 GB

A memória máxima utilizada pelo Quant Analyzer é de 8 GB, o que deve ser suficiente para qualquer coisa.

Ao executar o analisador de portfólio em duas máquinas diferentes, parece que quanto mais núcleos, mais memória é usada. Usando 20 núcleos (supostamente, ele usa apenas 1 CPU), ele realmente acumula memória desde o início, mas ele realmente não usa os núcleos de qualquer maneira, portanto, talvez você queira restringir isso de alguma forma, como no SQ.

vamos dar uma olhada nisso, vamos lançar uma atualização na próxima semana, então vamos corrigir isso.

Alguma novidade sobre a atualização, Mark?

Está quase pronto, vamos lançá-lo hoje ou na segunda-feira da próxima semana

Ótimo material, reserve um tempo para testá-lo completamente, obrigado.

Acabamos de lançar a nova atualização do QuantAnalyzer. O programa deverá ser atualizado automaticamente na próxima vez que você o iniciar.

Corrigimos problemas de memória e congelamento no Portfolio Master, corrigimos bugs em alguns formatos de importação e adicionamos um novo recurso - calcular o patrimônio líquido aberto usando dados históricos de minutos.

Acabamos de lançar a nova atualização do QuantAnalyzer. O programa deverá ser atualizado automaticamente na próxima vez que você o iniciar.

 

Corrigimos problemas de memória e congelamento no Portfolio Master, corrigimos bugs em alguns formatos de importação e adicionamos um novo recurso - calcular o patrimônio líquido aberto usando dados históricos de minutos.

Parece estar tudo bem agora. Muito rápido também, obrigado!

Obrigado pela atualização. Estou usando o otimizador agora.

Estou um pouco confuso sobre como ele funciona no modo Genetic.

Por exemplo, se eu tiver 749 estratégias e quiser encontrar um portfólio com exatamente 10 estratégias, ele me dirá que há 14416228821273977223526 combinações, o que é bastante.

No entanto, supondo que eu tenha especificado uma correlação máxima de 0,4, se duas estratégias apresentarem uma correlação conjunta superior a 0,4, elas nunca mais deverão ser selecionadas no cálculo. Com base nisso, muitos dos pares de estratégias devem ser eliminados rapidamente.

O otimizador foi implementado para aproveitar esse atalho?

Obrigado,

Mike