Portfolio-Optimierer

Es scheint, dass Quantanalyser bei der Verwendung des Portfolio-Analysers bei einem Ram-Verbrauch von 9 Gigabyte in die Knie geht. Gibt es eine Lösung für diese wie mit SQ, um es mehr ram geben?

Danke

Hallo mabi, ich habe auch dieses sehr ärgerliche Problem. Es scheint, dass ich bei der Berechnung des Portfolios nicht über die 9-Millionen-Marke hinauskomme. Das macht irgendwie den Sinn der Sache zunichte 🙁 .
Tomas, Mark, wie sollen wir vorgehen? Ich erhalte auch einen Java-Speicherfehler.
Danke!!!!

Ich habe heute versucht, den Optimierer zu verwenden, und wie Sie sagen, reagiert er nach einiger Zeit, in der er viel Arbeitsspeicher verbraucht, nicht mehr auf die Schaltfläche "Stopp" und ich muss ihn beenden.

Sieht aus, als bräuchte es dringend Aufmerksamkeit.

Sobald der Portfoliomaster läuft, reagiert er nicht mehr und ich muss den Prozess beenden, wodurch er unbrauchbar wird.

Wir werden uns das ansehen, wir werden nächste Woche ein Update herausbringen und das Problem beheben.

Gute Nachrichten!

Habe das gleiche mit Brute Force diesmal nach nur 15 min ! Auch wenn ersetzt die Java mit der Geektraders Version.

Hallo zusammen,

Könnten Sie bitte Ihre Einstellungen aus dem Optimierungspanel hier einfügen? 

Wie viele Strategien für die Erstellung von Portfolios ausgewählt werden, Anzahl der maximalen Portfolios in der Datenbank, ausgewählte Fitnessfunktion usw.

Tomas

Hallo,

95 Strategien kam es auch bei 40 Strategien und anderen Einstellungen zu Problemen. Sogar auf meinem Server mit 140 Gig freiem Ram.

Datei: 2016-11-05_03-21-47.jpg

Gefunden dies.. Es behebt das Problem, bis der Ram auf dem Rechner ausgeht. Es baut weiter auf, ich habe bei 16 Gig aufgehört

Der maximale Arbeitsspeicher von Quant Analyzer beträgt 8 GB, was für alles ausreichen sollte.

Wenn man den Portfolio Analyzer auf 2 verschiedenen Rechnern laufen lässt, sieht es so aus, dass je mehr Kerne, desto mehr Speicher verwendet wird. Bei der Verwendung von 20 Kernen (angeblich wird nur 1 CPU verwendet) wird der Speicher von Anfang an aufgebläht, aber er verwendet die Kerne sowieso nicht, so dass man das irgendwie einschränken sollte, wie bei SQ.

Wir werden uns das ansehen, wir werden nächste Woche ein Update herausbringen und das Problem beheben.

Gibt es Neuigkeiten über das Update, Mark?

es ist fast fertig, wir werden es heute oder am Montag nächster Woche veröffentlichen

Tolles Material, nehmen Sie sich Zeit, es gründlich zu testen, danke.

wir haben soeben ein neues QuantAnalyzer-Update veröffentlicht, das Programm sollte beim nächsten Start automatisch aktualisiert werden.

Wir haben Probleme mit dem Arbeitsspeicher und dem Einfrieren von Portfolio Master behoben, Fehler in einigen Importformaten behoben und eine neue Funktion hinzugefügt - die Berechnung des offenen Eigenkapitals anhand historischer Minutendaten.

wir haben soeben ein neues QuantAnalyzer-Update veröffentlicht, das Programm sollte beim nächsten Start automatisch aktualisiert werden.

 

Wir haben Probleme mit dem Arbeitsspeicher und dem Einfrieren von Portfolio Master behoben, Fehler in einigen Importformaten behoben und eine neue Funktion hinzugefügt - die Berechnung des offenen Eigenkapitals anhand historischer Minutendaten.

Scheint jetzt in Ordnung zu sein. auch wirklich schnell, Danke!

Danke für das Update. Ich verwende den Optimierer jetzt.

Ich bin ein bisschen verwirrt, wie das im genetischen Modus funktioniert.

Wenn ich zum Beispiel 749 Strategien habe und ein Portfolio mit genau 10 Strategien finden möchte, sagt mir das Programm, dass es 14416228821273977223526 Kombinationen gibt, was ziemlich viel ist.

Angenommen, ich habe eine maximale Korrelation von 0,4 festgelegt, dann sollten zwei Strategien, die zusammen eine Korrelation von mehr als 0,4 aufweisen, bei der Berechnung nie wieder ausgewählt werden. Auf dieser Grundlage sollten viele der Strategiepaare recht schnell ausscheiden.

Wurde der Optimierer implementiert, um diese Abkürzung zu nutzen?

Danke,

Mike