Ottimizzatore di portafoglio

Sembra che Quantanalyser si sia esaurito con l'utilizzo di 9 giga di ram quando si utilizza l'analizzatore di portafoglio. C'è una soluzione per questo problema, come per SQ, per dargli più ram?

Grazie

Ciao mabi, anch'io riscontro questo fastidioso problema. Sembra che non riesca a superare il calcolo del portafoglio di 9 milioni. In un certo senso ne vanifica lo scopo 🙁 .
Tomas, Mark, come possiamo procedere? Anch'io ricevo un errore di memoria java.
Grazie!!!!

Oggi ho provato a usare l'ottimizzatore, ma come dici tu, dopo un po' di tempo di funzionamento e di utilizzo di molta RAM, non risponde più al pulsante di Stop e devo chiuderlo.

Sembra che abbia bisogno di attenzione urgente.

Ho provato di nuovo, ma non appena il portfolio master inizia a funzionare, non risponde più e devo chiudere il processo, rendendolo inutilizzabile.

Lo esamineremo, rilasceremo un aggiornamento la prossima settimana, quindi lo risolveremo.

Buone notizie !

Ho ottenuto lo stesso usando la forza bruta questa volta dopo 15 minuti solo! Anche quando ho sostituito Java con la versione di Geektraders.

Ciao a tutti,

Potresti incollare qui le tue impostazioni dal pannello Optimizer? 

Quante strategie vengono selezionate per creare i portafogli, il numero di portafogli massimi nella banca dati, la funzione di fitness selezionata e così via.

Tomas

Ciao,

95 strategie si è bloccato anche con 40 strategie e altre impostazioni. Anche sul mio server con 140 giga di memoria libera.

File: 2016-11-05_03-21-47.jpg

Ho trovato questo... Risolve il problema fino a quando non si esaurisce la ram sul putor che continua ad accumularsi, io mi sono fermato a 16 giga.

La memoria massima utilizzata da Quant Analyzer è di 8 GB, che dovrebbe essere sufficiente per qualsiasi cosa.

Eseguendo portfolio analyser su 2 macchine diverse, sembra che più core ci sono più memoria viene utilizzata. Utilizzando 20 core (presumibilmente usa solo 1 cpu) la memoria si accumula fin dall'inizio, ma in realtà non utilizza i core in ogni caso, quindi è meglio limitarla in qualche modo come con SQ.

Lo esamineremo, rilasceremo un aggiornamento la prossima settimana, quindi lo risolveremo.

Novità sull'aggiornamento Mark?

è quasi terminato, lo rilasceremo oggi o lunedì della prossima settimana

Ottimo materiale, prendetevi il tempo per testarlo a fondo, grazie.

abbiamo appena rilasciato il nuovo aggiornamento di QuantAnalyzer, il programma dovrebbe essere aggiornato automaticamente al prossimo avvio.

Abbiamo risolto problemi di memoria e di congelamento in Portfolio Master, abbiamo risolto bug in alcuni formati di importazione e abbiamo aggiunto una nuova funzione: il calcolo dell'open equity utilizzando i dati storici dei minuti.

abbiamo appena rilasciato il nuovo aggiornamento di QuantAnalyzer, il programma dovrebbe essere aggiornato automaticamente al prossimo avvio.

 

Abbiamo risolto problemi di memoria e di congelamento in Portfolio Master, abbiamo risolto bug in alcuni formati di importazione e abbiamo aggiunto una nuova funzione: il calcolo dell'open equity utilizzando i dati storici dei minuti.

Ora sembra tutto a posto... davvero veloce, grazie!!!

Grazie per l'aggiornamento. Ora sto usando l'ottimizzatore.

Sono un po' confuso su come funziona in modalità Genetica.

Ad esempio, se ho 749 strategie e voglio trovare un portafoglio con esattamente 10 strategie, mi dice che ci sono 14416228821273977223526 combinazioni, che sono un bel po'.

Tuttavia, supponendo di aver specificato una correlazione massima di 0,4, se due strategie presentano insieme una correlazione superiore a 0,4, non dovrebbero essere mai più selezionate nel calcolo. Su questa base, molte coppie di strategie dovrebbero essere eliminate abbastanza rapidamente.

L'ottimizzatore è stato implementato per sfruttare questa scorciatoia?

Grazie,

Mike