Algoritmo para entender se um mercado está seguindo uma tendência ou se significa inversão

Olá,
Recentemente comecei a usar o Strategy Quant X. Estou tentando criar um EA que analise um mercado e entenda se é uma tendência que segue ou inverte.
Eu estava tentando com a AlgoWizard compor a lógica e, com base nos resultados do backtest, entender a tipologia do mercado.
A idéia básica para verificar se um mercado está seguindo a tendência é a seguinte:
- Entrar em uma parada de compra se a próxima barra violar a alta do dia anterior.
- Entre em uma parada curta de venda se a barra estiver mais baixa do que a do dia anterior.

A idéia de testar um mercado de reversão médio é a seguinte:
- Limite de compra se a barra atual for mais baixa que a do dia anterior.
- Limite curto se a barra atual for menor que a alta do dia anterior.

Mas não consigo pôr estas idéias a funcionar.

Você tem alguma sugestão para implementar um algoritmo para verificar se um mercado está seguindo uma tendência ou significando uma reversão?

Muito obrigado.

Lorenzo

Hi,

você pode fazer uma captura de tela de um exemplo de gráfico para ambas as regras? Posso fazer um exemplo sobre isto

Olá, Thomas,
Agradeço seu apoio. Neste momento, não estou usando o computador onde o Strategy Quant X está instalado. Amanhã, terei prazer em lhe enviar uma imagem do que eu estava tentando fazer.

Obrigado, você é muito gentil.

Lorenzo

Se você for para a tela inicial ou Home do SQX, há duas opções para começar com a geração padrão <button id="home-start-generating-forex" class="btn btn-primary
sq-btn-build-main" type="button">for forex<i class="fa
fa-chevron-circle-right" aria-hidden="true"> <button id="home-start-generating-futures" class="btn btn-primary
sq-btn-build-main" type="button">for futures<i class="fa
fa-chevron-circle-right" aria-hidden="true"> e sentir a plataforma.

O Forex é geralmente considerado como uma tendência e os índices futuros, pelo menos, são geralmente considerados como mercados de reversão média. Não tenho tanta certeza sobre as commodities de futuros.

As regras acima não são difíceis e rápidas. Apenas descrições gerais do mercado.

Se você opera seu mercado selecionado em forex e futuros igualmente SQX provavelmente tem seus blocos de construção razoavelmente divididos e seu Banco de Dados com os melhores resultados é uma indicação justa de qual postura seu instrumento escolhido exibe mais.

Perceber todas as mudanças de regime ou períodos de consolidação (reversão média), bem como períodos de momentum (tendência seguinte). Como você afina suas estratégias para filtrar negócios de baixa probabilidade pode ser quase tão importante quanto limitar sua alavancagem em exposição correlata.

Oi, Tomás,
Peço desculpas por minha resposta tardia.
Estou criando um algoritmo simples para testar a tipologia de um mercado. Na captura de tela, estou tentando implementar um algoritmo simples de ruptura para verificar, de um ponto de vista puramente qualitativo, se um mercado é uma tendência a seguir. Para confirmar se um mercado é uma reversão do tipo de ordem será um limite.
Na estratégia que mostro na captura de tela abaixo, tentei executar o algoritmo, mas obtive um erro genérico e precisei de ajuda para entender o que estava errado.
No backtest, se um mercado está seguindo a tendência, espero que uma linha de equidade aumente tanto para longo como para curto prazo.

Muito obrigado por sua gentileza e atenção.

Lorenzo

Oi, James,
Seus comentários são corretos e significativos.
A importante observação em um mercado que segue tendências a longo prazo, há momentos, como os de consolidação, em que há comportamentos de reversão média. Eu estava tentando um método para entender a natureza de um mercado para fins educacionais e indicativos, especialmente um mercado hipotético que eu nunca havia utilizado.
Se você quiser, veja o correio de resposta que enviei ao Tomas.

Muito obrigado por sua valiosa intervenção.

Lorenzo

Sinto muito, Tomás,

Esqueci a captura de tela, aqui está ela!

Eu sei que você está procurando uma resposta de Thomas e ele está mais qualificado para responder.

Eu me pergunto se a saída de uma ordem de compra ou de uma venda para sair de uma venda é viável. A mim me parece contra intuitivo.

Sua lógica de comprar em uma lacuna também parece ser algo que seria ou deveria ser instantâneo em um bar aberto. Em caso afirmativo, por que ter um zero na ordem válida para o seletor. Não faria sentido um 1 ou mesmo um 2?

Talvez um ou ambos os detalhes estejam causando problemas.

Oi, James,
Desculpe-me. Preciso de sua ajuda para entender sua reflexão.
Uma vez que a tentativa não pretende gerar uma estratégia a ser colocada no mercado, quer apenas tentar estudar o tipo de mercado em uma série histórica suficientemente grande. Portanto, a idéia básica (verificar se o mercado historicamente é uma tendência a seguir) é comprar se a barra recém-formada excede o máximo da barra anterior e vender se a nova barra é menor que o mínimo da última barra. Assim, no backtest em um grande intervalo de tempo, eu deveria obter uma linha de equidade crescente tanto para compras longas como curtas. Você compartilha? Se você tem tempo, preciso de esclarecimento porque me falou sobre o Shift de 1 ou 2.

Minha idéia provavelmente está errada. Ainda estou ganhando experiência na plataforma; meu raciocínio básico pode estar errado.

Obrigado novamente por sua gentileza e pelo tempo que você dedicou para me ajudar.

Ciao Lorenzo,

Você encontrou uma solução para isso?
Não tenho certeza se isso ajuda, mas fiz um curso de negociação de algo baseado em SQX. Não consegui chegar longe por vários motivos, mas agora estou pensando em tentar novamente.

Durante esse curso, sugeriram-me que, para identificar se um mercado está seguindo uma tendência ou uma reversão, você poderia lançar um construtor para um número modesto de estratégias, por exemplo, 500, com ordens de limite e de parada.

Em seguida, você analisa o pseudocódigo de um bom número de estratégias, por exemplo, 250-300. Se você encontrar com mais frequência ordens STOP, então o mercado é mais adequado para fuga/tendência. Se você encontrar mais ordens LIMIT, então ele é mais adequado para reversão. Em seguida, você pode continuar a geração apenas com o tipo de ordem que mais funciona e, eu acrescentaria, selecionando indicadores ou estratégias mais adequados ao tipo de mercado, para tornar a geração mais eficiente.

Eu não tentei essa abordagem de forma consistente, mas tenho que admitir que dá um certo trabalho. Mas, na verdade, pensando duas vezes, seria apenas uma vez e forneceria uma boa informação.

Isso faz sentido? Você já tentou algo parecido com isso? Isso lhe dá alguma ideia de como automatizar?

Espero que isso ajude, entre em contato comigo,

aplausos

Diego

Espero que isso ajude e também usei o período de 1 hora.