Algoritmo per capire se un mercato è trend following o mean reversal

Salve,
Recentemente ho iniziato a utilizzare Strategy Quant X. Sto cercando di creare un EA che analizzi un mercato e capisca se si tratta di un trend following o di un'inversione.
Con AlgoWizard stavo cercando di comporre la logica e, sulla base dei risultati dei backtest, di capire la tipologia di mercato.
L'idea di base per verificare se un mercato è trend following è la seguente:
- Inserire uno stop all'acquisto se la barra successiva supera il massimo del giorno precedente.
- Inserite un sell short stop se la barra è inferiore al minimo del giorno precedente.

L'idea di testare un mercato mean reverting è la seguente:
- Limite di acquisto se la barra corrente è inferiore al minimo del giorno precedente.
- Limite corto se la barra corrente è inferiore al massimo del giorno precedente.

Ma non riesco a far funzionare queste idee.

Avete un suggerimento per implementare un algoritmo per verificare se un mercato è trend following o mean reverting?

Grazie mille.

Lorenzo

Ciao,

puoi fare uno screenshot di un esempio di grafico per entrambe le regole? Posso fare qualche esempio su questo

Ciao Thomas,
Apprezzo il vostro supporto. In questo momento non sto utilizzando il computer su cui è installato Strategy Quant X. Domani vi invierò volentieri uno screenshot di ciò che stavo cercando di fare.

Grazie, siete molto gentili.

Lorenzo

Se si accede alla schermata iniziale o alla schermata principale di SQX, ci sono due opzioni per Iniziare con la generazione predefinita <button id="home-start-generating-forex" class="btn btn-primary
sq-btn-build-main" type="button">per il forex<i class="fa
fa-chevron-circle-right" aria-hidden="true"> <button id="home-start-generating-futures" class="btn btn-primary
sq-btn-build-main" type="button">per i futures<i class="fa
fa-chevron-circle-right" aria-hidden="true"> e sentire la piattaforma.

Il Forex è generalmente considerato un mercato trend following e gli indici futures, almeno, sono generalmente considerati mercati mean reversion. Non sono così sicuro dei futures sulle materie prime.

Queste non sono regole ferree. Sono solo descrizioni generali del mercato.

Se gestite il vostro mercato selezionato in forex e futures allo stesso modo, è probabile che SQX abbia i suoi elementi costitutivi ragionevolmente ripartiti e che la vostra banca dati con i risultati migliori sia un'indicazione corretta della postura che lo strumento scelto mostra maggiormente.

Rendetevi conto che tutti i mercati sperimentano cambiamenti di regime o periodi di consolidamento (Mean Reversion) così come periodi di slancio (trend following). Il modo in cui si regolano le strategie per filtrare le operazioni a bassa probabilità può essere importante quasi quanto la limitazione della leva finanziaria nell'esposizione correlata.

Ciao Tomas,
Mi scuso per la mia risposta tardiva.
Sto creando un algoritmo semplice per verificare la tipologia di un mercato. Nella schermata, sto cercando di implementare un semplice algoritmo di break-out per verificare da un punto di vista puramente qualitativo se un mercato è un trend following. Per confermare se un mercato è mean reverting il tipo di ordine sarà di tipo limit.
Nella strategia che mostro nella schermata sottostante, ho tentato di eseguire l'algoritmo ma ho ottenuto un errore generico e ho avuto bisogno di aiuto per capire cosa non andava.
Nel backtest, se un mercato segue un trend, mi aspetto una linea azionaria in aumento sia per il long che per il short.

Grazie mille per la vostra gentilezza e attenzione.

Lorenzo

Ciao James,
I vostri commenti sono corretti e significativi.
L'osservazione importante in un mercato trend-following nel lungo periodo, ci sono momenti, come quelli di consolidamento, in cui si verificano comportamenti di mean reverting. Stavo cercando un metodo per capire la natura di un mercato a scopo didattico e indicativo, in particolare un mercato ipotetico che non avevo mai utilizzato.
Se vuoi, vedi il post di risposta che ho inviato a Tomas.

Grazie mille per il suo prezioso intervento.

Lorenzo

Mi dispiace Tomas,

Ho dimenticato lo screenshot, eccolo!

So che state cercando una risposta da Thomas e lui è più qualificato per rispondere.

Mi chiedo se sia possibile avere un'uscita buytocover da un ordine buy o una sell per uscire da un sellshort. Mi sembra contro intuitivo.

Anche la vostra logica di acquistare su un gap up sembra essere qualcosa che sarebbe o dovrebbe essere istantaneo all'apertura della barra. Se è così, perché avere uno zero nel selettore dell'ordine valido. Non avrebbe senso un 1 o addirittura un 2?

Forse uno o entrambi i dettagli causano problemi.

Ciao James,
Mi scusi. Ho bisogno del suo aiuto per capire la sua riflessione.
Dato che il tentativo non intende generare una strategia da mettere a mercato, vuole solo cercare di studiare il tipo di mercato su una serie storica sufficientemente consistente. Quindi l'idea di base (per verificare se il mercato storicamente è un trend following) è quella di comprare se la barra appena formata supera il massimo della barra precedente e vendere se la nuova barra è inferiore al minimo dell'ultima barra. Quindi nel backtest su un intervallo di tempo ampio, dovrei ottenere una linea di equity crescente sia per gli acquisti long che per quelli short. Condividete la mia opinione? Se hai tempo, ho bisogno di un chiarimento perché mi hai parlato dello Shift di 1 o 2.

È probabile che la mia idea sia sbagliata. Sto ancora acquisendo esperienza sulla piattaforma; il mio ragionamento di base potrebbe essere sbagliato.

Vi ringrazio ancora per la vostra gentilezza e per il tempo che avete dedicato ad aiutarmi.

Ciao Lorenzo,

avete trovato una soluzione a questo problema?
Non so se può essere d'aiuto, ma ho seguito un corso di algo trading basato su SQX. Non ho avuto successo per diversi motivi, ma ora sto pensando di riprovarci.

Durante questo corso, mi è stato suggerito che per identificare se un mercato è trend following o reversal, si potrebbe lanciare un builder per un numero modesto di strategie, ad esempio 500, con ordini sia limit che stop.

Quindi si esamina lo pseudocodice di un buon numero di strategie, ad esempio 250-300. Se si incontrano più frequentemente ordini STOP, allora il mercato è più adatto al breakout/trend following. Se si trovano più ordini LIMIT, allora il mercato è più adatto all'inversione. Si può poi continuare la generazione solo con il tipo di ordine che funziona di più e, aggiungerei, selezionando gli indicatori o le strategie più adatte al tipo di mercato, per rendere la generazione più efficiente.

Non ho provato questo approccio in modo coerente, devo ammettere che si tratta di un lavoro piuttosto impegnativo. Ma in realtà, pensandoci due volte, sarebbe bastata una sola volta e fornisce una buona informazione.

Ha senso? Avete provato qualcosa di simile? Vi stimola qualche idea su come automatizzare?

Spero che sia d'aiuto, fatemi sapere,

Salute

Diego

Spero che questo sia d'aiuto e inoltre ho usato un time frame di 1 ora.