Algoritmo para saber si un mercado sigue una tendencia o es una inversión de la media

Hola,
Recientemente empecé a usar Strategy Quant X. Estoy tratando de crear un EA que analiza un mercado y entiende si se trata de una tendencia siguiente o revertir.
Estaba intentando con AlgoWizard componer la lógica y, basándome en los resultados del backtest, entender la tipología del mercado.
La idea básica para comprobar si un mercado sigue una tendencia es la siguiente:
- Introduzca un stop de compra si la siguiente barra supera el máximo del día anterior.
- Introduzca un stop de venta en corto si la barra es inferior al mínimo del día anterior.

La idea para probar un mercado con reversión a la media es la siguiente:
- Límite de compra si la barra actual es inferior al mínimo del día anterior.
- Límite corto si la barra actual es inferior al máximo del día anterior.

Pero no consigo que estas ideas funcionen.

¿Tiene alguna sugerencia para implementar un algoritmo para comprobar si un mercado sigue la tendencia o es de reversión a la media?

Muchas gracias.

Lorenzo

Hola,

¿puedes hacer una captura de pantalla de un ejemplo de gráfico para ambas reglas? Puedo hacer algún ejemplo sobre esto

Hola Thomas,
Le agradezco su apoyo. Ahora mismo, no estoy utilizando el ordenador donde está instalado Strategy Quant X. Mañana, con mucho gusto le enviaré una captura de pantalla de lo que estaba tratando de hacer.

Gracias, es usted muy amable.

Lorenzo

Si vas a la pantalla de inicio de SQX hay dos opciones para Empezar con la generación por defecto <button id="home-start-generating-forex" class="btn btn-primary
sq-btn-build-main" type="button">para divisas<i class="fa
fa-chevron-circle-right" aria-hidden="true"> <button id="inicio-generar-futuros" class="btn btn-primary
sq-btn-build-main" type="button">para futuros<i class="fa
fa-chevron-circle-right" aria-hidden="true"> y conocer la plataforma.

En general, se considera que el mercado de divisas sigue la tendencia y que los índices de futuros son mercados de reversión a la media. No estoy tan seguro de los futuros sobre materias primas.

No se trata de reglas rígidas. Son sólo descripciones generales del mercado.

Si ejecuta su mercado selecto en forex y futuros por igual SQX probablemente tiene sus bloques de construcción razonablemente prorrateados y su Banco de datos con los mejores resultados es una indicación justa de lo que la postura de su instrumento elegido muestra más.

Tenga en cuenta que todos los mercados experimentan cambios de régimen o periodos de consolidación (reversión a la media), así como periodos de impulso (seguimiento de tendencias). La forma de ajustar sus estrategias para filtrar las operaciones de baja probabilidad puede ser casi tan importante como limitar su apalancamiento en la exposición correlacionada.

Hola Tomas,
Pido disculpas por mi respuesta tardía.
Estoy creando un algoritmo sencillo para comprobar la tipología de un mercado. En la captura de pantalla, estoy tratando de implementar un algoritmo de ruptura simple para verificar desde un punto de vista puramente cualitativo si un mercado es una tendencia siguiente. Para confirmar si un mercado es mean reverting el tipo de orden será limit.
En la estrategia que muestro en la captura de pantalla de abajo, intenté ejecutar el algoritmo pero obtuve un error genérico y necesité ayuda para entender qué estaba mal.
En la prueba retrospectiva, si un mercado sigue la tendencia, espero una línea de equidad creciente tanto para largos como para cortos.

Muchas gracias por su amabilidad y atención.

Lorenzo

Hola James,
Sus comentarios son correctos y significativos.
La observación importante en un mercado seguidor de tendencia a largo plazo, hay momentos, como los de consolidación, en los que se producen comportamientos de reversión a la media. Estaba probando un método para comprender la naturaleza de un mercado con fines educativos e indicativos, especialmente un mercado hipotético que nunca había utilizado.
Si quieres, consulta el mensaje de respuesta que envié a Tomas.

Muchas gracias por su valiosa intervención.

Lorenzo

Lo siento Tomas,

Olvidé la captura de pantalla, ¡aquí está!

Sé que buscas una respuesta de Thomas y él está mejor cualificado para responder.

Me pregunto si es viable tener una orden de compra para salir de una orden de compra o una orden de venta para salir de una orden de venta. Parece contra intuitivo para mí.

Su lógica para comprar en una brecha hacia arriba también parece ser algo que sería o debería ser instantánea en la barra abierta. Si es así, ¿por qué tener un cero en la orden válida para selector. ¿No sería un 1 o incluso un 2 tiene sentido?

Tal vez uno o ambos detalles estén causando problemas.

Hola James,
Discúlpeme. Necesito su ayuda para entender su reflexión.
Dado que el intento no pretende generar una estrategia para ponerla en el mercado, sólo quiere tratar de estudiar el tipo de mercado sobre una serie histórica suficientemente considerable. Así que la idea básica (para comprobar si el mercado históricamente es seguidor de tendencia) es comprar si la barra que se acaba de formar supera el máximo de la barra anterior y vender si la nueva barra es inferior al mínimo de la última barra. Así que en el backtest en un intervalo de tiempo grande, debería obtener una línea de equidad creciente tanto para las compras largas como para las cortas. ¿Lo comparte? Si tienes tiempo, necesito una aclaración porque me hablaste del Shift de 1 o 2.

Es probable que mi idea sea errónea. Aún estoy adquiriendo experiencia en la plataforma; mi razonamiento básico podría estar equivocado.

Gracias de nuevo por su amabilidad y por el tiempo que ha dedicado a ayudarme.

Ciao Lorenzo,

¿ha encontrado una solución?
i''mn no estoy seguro si eso ayuda, pero tomé un curso de comercio algo basado en SQX. No t conseguir mi lejos por múltiples razones, ahora estoy considerando darle una oportunidad de nuevo.

Durante este curso, me sugirieron que para identificar si un mercado sigue la tendencia o es de inversión, podría lanzar un constructor para un número modesto de estrategias, por ejemplo 500, con órdenes limitadas y stop.

A continuación, mire el pseudocódigo de un buen número de estrategias, por ejemplo 250-300. Si encuentra con más frecuencia órdenes STOP, entonces el mercado es más adecuado para ruptura/seguimiento de tendencia. Si encuentra más órdenes LIMIT, entonces es más adecuado para la inversión. A continuación, puede continuar la generación con sólo el tipo de orden que funciona más y, me gustaría añadir, la selección de indicadores o estrategias más adecuadas para el tipo de un mercado, para hacer la generación más eficiente.

No he probado ese enfoque coherente Tengo que admitir que es bastante trabajo. Pero en realidad, pensándolo bien, sólo sería una vez y proporciona una buena información.

¿Tiene sentido? ¿Has probado algo parecido? ¿Te estimula alguna idea sobre cómo automatizar?

Espero que te ayude, házmelo saber,

saludos

Diego

Espero que esto ayude y también he utilizado 1hour marco de tiempo.