Algorithme permettant de comprendre si un marché suit une tendance ou s'il s'agit d'un retournement de tendance (mean reversal)

Bonjour,
J'ai récemment commencé à utiliser Strategy Quant X. J'essaie de créer un EA qui analyse un marché et comprend s'il s'agit d'une tendance qui suit ou qui s'inverse.
J'ai essayé avec AlgoWizard de composer la logique et, sur la base des résultats du backtest, de comprendre la typologie du marché.
L'idée de base pour vérifier si un marché suit une tendance est la suivante :
- Saisissez un stop d'achat si la barre suivante dépasse le sommet de la veille.
- Entrez un stop de vente à découvert si la barre est plus basse que le plus bas du jour précédent.

L'idée de tester un marché à retour à la moyenne est la suivante :
- Limite d'achat si la barre actuelle est inférieure au plus bas de la veille.
- Limite courte si la barre actuelle est inférieure au sommet de la veille.

Mais je n'arrive pas à faire fonctionner ces idées.

Avez-vous une suggestion pour mettre en œuvre un algorithme permettant de vérifier si un marché suit une tendance ou s'il est en phase de retour à la moyenne ?

Je vous remercie de votre attention.

Lorenzo

Bonjour,

Pouvez-vous faire une capture d'écran d'un exemple de graphique pour les deux règles ? Je peux faire un exemple sur ce sujet.

Bonjour Thomas,
J'apprécie votre soutien. Pour l'instant, je n'utilise pas l'ordinateur sur lequel Strategy Quant X est installé. Demain, je vous enverrai volontiers une capture d'écran de ce que j'ai essayé de faire.

Merci, vous êtes très aimable.

Lorenzo

Si vous allez sur l'écran de démarrage ou d'accueil de SQX, il y a deux options pour Commencer avec la génération par défaut <button id="home-start-generating-forex" class="btn btn-primary
sq-btn-build-main" type="button">pour le forex<i class="fa
fa-chevron-circle-right" aria-hidden="true"> <button id="home-start-generating-futures" class="btn btn-primary
sq-btn-build-main" type="button">pour les contrats à terme<i class="fa
fa-chevron-circle-right" aria-hidden="true"> et se familiariser avec la plateforme.

Le Forex est généralement considéré comme un marché qui suit la tendance et les indices à terme sont généralement considérés comme des marchés de retour à la moyenne. Je n'en suis pas si sûr en ce qui concerne les contrats à terme sur les matières premières.

Ce qui précède n'est pas une règle absolue. Il s'agit simplement de descriptions générales du marché.

Si vous gérez votre marché sélectif sur le forex et les contrats à terme de manière égale, le SQX a probablement ses blocs de construction raisonnablement répartis et votre banque de données avec les meilleurs résultats est une indication juste de la posture que l'instrument choisi affiche le plus.

Il faut savoir que tous les marchés connaissent des changements de régime ou des périodes de consolidation (retour à la moyenne) ainsi que des périodes d'élan (suivi de tendance). La façon dont vous réglez vos stratégies pour filtrer les transactions à faible probabilité peut être presque aussi importante que la limitation de votre effet de levier dans l'exposition corrélée.

Bonjour Tomas,
Je vous prie de m'excuser pour ma réponse tardive.
Je suis en train de créer un algorithme simple pour tester la typologie d'un marché. Dans la capture d'écran, j'essaie d'implémenter un algorithme de break-out simple pour vérifier d'un point de vue purement qualitatif si un marché suit une tendance. Pour confirmer si un marché est de type mean reverting, le type d'ordre sera de type limit.
Dans la stratégie que je montre dans la capture d'écran ci-dessous, j'ai tenté d'exécuter l'algorithme mais j'ai obtenu une erreur générique et j'ai eu besoin d'aide pour comprendre ce qui n'allait pas.
Dans le backtest, si un marché suit une tendance, je m'attends à ce que la ligne d'équité augmente à la fois pour les positions longues et courtes.

Merci beaucoup pour votre gentillesse et votre attention.

Lorenzo

Bonjour James,
Vos commentaires sont corrects et significatifs.
L'observation importante dans un marché de suivi de tendance à long terme, il y a des moments, comme ceux de consolidation, dans lesquels il y a des comportements de retour à la moyenne. J'essayais une méthode pour comprendre la nature d'un marché à des fins éducatives et indicatives, en particulier un marché hypothétique que je n'avais jamais utilisé.
Si vous le souhaitez, vous pouvez consulter le message de réponse que j'ai envoyé à Tomas.

Merci beaucoup pour votre précieuse intervention.

Lorenzo

Je suis désolée, Tomas,

J'ai oublié la capture d'écran, la voici !

Je sais que vous attendez une réponse de Thomas et qu'il est le mieux placé pour vous répondre.

Je me demande si le fait d'avoir un ordre d'achat pour couvrir la sortie d'un ordre d'achat ou un ordre de vente pour sortir d'un ordre de vente à découvert est viable. Cela me semble contre-intuitif.

Votre logique d'achat sur un gap up semble également être quelque chose qui serait ou devrait être instantané à l'ouverture de la barre. Si c'est le cas, pourquoi avoir un zéro dans le sélecteur d'ordre valide. Un 1 ou même un 2 ne serait-il pas plus logique ?

Il se peut que l'un ou les deux détails soient à l'origine du problème.

Bonjour James,
Excusez-moi. J'ai besoin de votre aide pour comprendre votre réflexion.
Etant donné que la tentative n'a pas pour but de générer une stratégie à mettre sur le marché, elle veut seulement essayer d'étudier le type de marché sur une série historique suffisamment importante. L'idée de base (pour vérifier si le marché est historiquement un trend following) est donc d'acheter si la barre qui vient de se former dépasse le maximum de la barre précédente et de vendre si la nouvelle barre est inférieure au minimum de la dernière barre. Ainsi, dans le backtest sur un grand intervalle de temps, je devrais obtenir une ligne d'équité croissante pour les achats longs et courts. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ? Si vous avez le temps, j'ai besoin d'une clarification car vous m'avez parlé du décalage de 1 ou 2.

Mon idée est probablement erronée. Je suis encore en train d'acquérir de l'expérience sur la plate-forme ; mon raisonnement de base peut être erroné.

Merci encore pour votre gentillesse et le temps que vous avez consacré à m'aider.

Ciao Lorenzo,

Avez-vous trouvé une solution à ce problème ?
Je ne sais pas si cela peut aider, mais j'ai suivi un cours de négociation d'algo basé sur le SQX. Je n'ai pas réussi à m'en sortir pour de multiples raisons, mais j'envisage maintenant d'essayer à nouveau.

Pendant ce cours, on m'a suggéré que pour identifier si un marché suit une tendance ou un renversement, vous pourriez lancer un constructeur pour un nombre modeste de stratégies, par exemple 500, avec à la fois des ordres limites et des ordres stop.

Ensuite, vous examinez le pseudo-code d'un bon nombre de stratégies, par exemple 250-300. Si vous rencontrez plus fréquemment des ordres STOP, alors le marché est mieux adapté au breakout/suivi de tendance. Si vous rencontrez plus d'ordres LIMIT, le marché est plus adapté au renversement. Vous pouvez ensuite poursuivre la génération en utilisant uniquement le type d'ordre qui fonctionne le plus et, j'ajouterais, en sélectionnant les indicateurs ou stratégies les plus adaptés au type de marché, afin de rendre la génération la plus efficace possible.

Je n'ai pas essayé cette approche de manière cohérente et je dois admettre que c'est un travail considérable. Mais en fait, en y réfléchissant à deux fois, cela n'aurait été qu'une fois et cela fournit un bon élément d'information.

Cela a-t-il un sens ? Avez-vous essayé quelque chose de semblable ? Cela vous donne-t-il une idée sur la manière d'automatiser ?

J'espère que cela vous aidera, tenez-moi au courant,

applaudissements

Diego

J'espère que cela vous aidera et j'ai également utilisé un horizon temporel d'une heure.