Algorithmus zum Erkennen, ob ein Markt einem Trend folgt oder eine mittlere Umkehrung darstellt

Hallo,
Ich habe vor kurzem mit Strategy Quant X begonnen. Ich versuche, einen EA zu erstellen, der einen Markt analysiert und erkennt, ob er einem Trend folgt oder sich umkehrt.
Ich habe versucht, mit AlgoWizard die Logik zusammenzustellen und auf der Grundlage der Backtest-Ergebnisse die Markttypologie zu verstehen.
Die Grundidee, um zu prüfen, ob ein Markt einem Trend folgt, ist die folgende:
- Geben Sie einen Kaufstopp ein, wenn der nächste Balken das Hoch des Vortages durchbricht.
- Legen Sie einen Verkaufsstopp fest, wenn der Balken unter dem Tiefstand des Vortages liegt.

Die Idee für den Test eines mittelwertumkehrenden Marktes ist die folgende:
- Kauflimit, wenn der aktuelle Balken niedriger ist als das Tief des Vortages.
- Short-Limit, wenn der aktuelle Barren niedriger ist als der Höchststand des Vortages.

Aber ich kann diese Ideen nicht in die Tat umsetzen.

Haben Sie einen Vorschlag, wie man einen Algorithmus implementieren kann, um zu prüfen, ob ein Markt trendfolgend oder mittelwertumkehrend ist?

Ich danke Ihnen vielmals.

Lorenzo

Hallo,

Können Sie einen Screenshot eines Diagrammbeispiels für beide Regeln erstellen? Ich kann einige Beispiele dazu machen

Hallo Thomas,
Ich weiß Ihre Unterstützung zu schätzen. Im Moment benutze ich den Computer, auf dem Strategy Quant X installiert ist, nicht. Morgen schicke ich Ihnen gerne einen Screenshot von dem, was ich versucht habe zu tun.

Danke, Sie sind sehr freundlich.

Lorenzo

Wenn Sie den Startbildschirm von SQX aufrufen, gibt es zwei Optionen: <button id="home-start-generating-forex" class="btn btn-primary
sq-btn-build-main" type="button">Forex<i class="fa
fa-chevron-circle-right" aria-hidden="true"> <button id="home-start-generating-futures" class="btn btn-primary
sq-btn-build-main" type="button">für Futures<i class="fa
fa-chevron-circle-right" aria-hidden="true"> und ein Gefühl für die Plattform bekommen.

Devisen gelten im Allgemeinen als trendfolgend, und zumindest Futures-Indizes werden im Allgemeinen als Mean-Reversion-Märkte betrachtet. Bei Warentermingeschäften bin ich mir da nicht so sicher.

Die obigen Angaben sind keine verbindlichen Regeln. Nur allgemeine Marktbeschreibungen.

Wenn Sie Ihren ausgewählten Markt in Forex und Futures gleichermaßen betreiben, hat SQX wahrscheinlich ihre Bausteine vernünftig aufgeteilt und Ihre Datenbank mit den besseren Ergebnissen ist ein fairer Hinweis darauf, welche Haltung Ihr gewähltes Instrument mehr anzeigt.

Alle Märkte erleben Regimewechsel oder Konsolidierungsphasen (Mean Reversion) ebenso wie Phasen der Dynamik (Trendfolge). Die Art und Weise, wie Sie Ihre Strategien abstimmen, um Geschäfte mit geringer Wahrscheinlichkeit herauszufiltern, kann fast so wichtig sein wie die Begrenzung Ihres Hebels bei korrelierten Engagements.

Hallo Tomas,
Ich entschuldige mich für meine verspätete Antwort.
Ich erstelle einen einfachen Algorithmus zum Testen der Typologie eines Marktes. Im Screenshot versuche ich, einen einfachen Break-Out-Algorithmus zu implementieren, um rein qualitativ zu prüfen, ob es sich bei einem Markt um einen Trendfolger handelt. Um festzustellen, ob ein Markt mean reverting ist, wird der Auftragstyp limitiert.
In der Strategie, die ich im Screenshot unten zeige, habe ich versucht, den Algorithmus auszuführen, aber ich erhielt einen allgemeinen Fehler und brauchte Hilfe, um zu verstehen, was falsch war.
Im Backtest erwarte ich bei einem trendfolgenden Markt eine steigende Equity-Linie sowohl für Long als auch Short.

Vielen Dank für Ihre Freundlichkeit und Aufmerksamkeit.

Lorenzo

Hallo James,
Ihre Bemerkungen sind richtig und sinnvoll.
Die wichtige Beobachtung ist, dass es auf einem trendfolgenden Markt auf lange Sicht Momente gibt, wie z. B. die der Konsolidierung, in denen es zu einem Umkehrverhalten kommt. Ich habe versucht, eine Methode zu entwickeln, um die Natur eines Marktes zu Lehr- und Anschauungszwecken zu verstehen, insbesondere einen hypothetischen Markt, den ich nie verwendet habe.
Wenn Sie möchten, können Sie die Antwort, die ich an Tomas geschickt habe, einsehen.

Vielen Dank für Ihren wertvollen Beitrag.

Lorenzo

Es tut mir leid, Tomas,

Ich habe den Screenshot vergessen, hier ist er!

Ich weiß, dass Sie eine Antwort von Thomas erwarten, und er ist besser qualifiziert, Ihnen zu antworten.

Ich frage mich, ob es praktikabel ist, einen Kaufauftrag zum Verlassen eines Kaufauftrags oder einen Verkauf zum Verlassen eines Verkaufsauftrags zu verwenden. Das scheint mir kontraintuitiv zu sein.

Ihre Logik, bei einem Gap-up zu kaufen, scheint auch etwas zu sein, das sofort beim Öffnen des Balkens erfolgen würde oder sollte. Wenn ja, warum haben eine Null in der Reihenfolge gültig für Selektor. Wäre nicht eine 1 oder sogar eine 2 Sinn machen?

Vielleicht verursacht eines oder beide Details Probleme.

Hallo James,
Entschuldigen Sie bitte. Ich brauche Ihre Hilfe, um Ihr Spiegelbild zu verstehen.
Da der Versuch nicht darauf abzielt, eine Strategie für den Markt zu entwickeln, soll lediglich versucht werden, den Markttyp anhand einer ausreichend großen historischen Reihe zu untersuchen. Die Grundidee (um zu prüfen, ob der Markt historisch gesehen ein Trendfolger ist) besteht also darin, zu kaufen, wenn der soeben gebildete Balken das Maximum des vorhergehenden Balkens überschreitet, und zu verkaufen, wenn der neue Balken niedriger ist als das Minimum des letzten Balkens. In einem Backtest mit einem großen Zeitintervall sollte ich also eine wachsende Equity-Linie sowohl für Long- als auch für Short-Käufe erhalten. Können Sie mir helfen? Wenn Sie Zeit haben, brauche ich eine Klarstellung, weil Sie mir von der Verschiebung von 1 oder 2 erzählt haben.

Meine Idee ist wahrscheinlich falsch. Ich bin noch dabei, Erfahrungen mit der Plattform zu sammeln; meine Grundüberlegungen könnten falsch sein.

Nochmals vielen Dank für Ihre Freundlichkeit und die Zeit, die Sie sich genommen haben, um mir zu helfen.

Ciao Lorenzo,

haben Sie eine Lösung für dieses Problem gefunden?
Ich bin mir nicht sicher, ob das hilft, aber ich habe einen Algo-Trading-Kurs auf Basis von SQX belegt. Didn t bekommen meine weit aus mehreren Gründen, jetzt I m erwägen, es zu versuchen wieder.

Während dieses Kurses wurde mir vorgeschlagen, dass man einen Builder für eine bescheidene Anzahl von Strategien, z.B. 500, mit Limit- und Stop-Orders starten könnte, um zu erkennen, ob ein Markt einem Trend folgt oder eine Umkehrung darstellt.

Dann sehen Sie sich den Pseudocode einer ganzen Reihe von Strategien an, z.B. 250-300. Wenn Sie häufiger auf STOP-Aufträge stoßen, dann ist der Markt besser für einen Ausbruch/Trendfolge geeignet. Wenn Sie mehr LIMIT-Aufträge finden, dann ist der Markt eher für Umkehrungen geeignet. Sie können dann die Generierung nur mit der Auftragsart fortsetzen, die am meisten funktioniert, und ich würde hinzufügen, dass Sie die Indikatoren oder Strategien auswählen, die für den Markttyp am besten geeignet sind, um die Generierung so effizient wie möglich zu gestalten.

Ich habe diesen Ansatz nicht konsequent ausprobiert und muss zugeben, dass es ziemlich viel Arbeit ist. Aber eigentlich, wenn man zweimal darüber nachdenkt, wäre es nur ein einziges Mal und bietet eine gute Information.

Ergibt das einen Sinn? Haben Sie etwas Ähnliches ausprobiert? Hat es Sie zu einer Idee angeregt, wie man es automatisieren kann?

Ich hoffe, es hilft, lassen Sie es mich wissen,

Prost

Diego

Ich hoffe, das hilft, und ich habe auch einen 1-Stunden-Zeitrahmen verwendet.