Melhor aplicativo/site para monitoramento da conta

Hi,

Gostaria de saber qual ferramenta vocês estão usando para monitorar e comparar o desempenho de EAs específicos em suas contas? (Se eu tiver uma conta no MT4 com 50 gráficos e 50 EAs e quiser comparar o desempenho de cada um deles em um determinado período de tempo). Atualmente, uso a opção de backtesting SQX no período de tempo em que os EAs foram executados e os exporto, mas isso é uma estimativa, e não o desempenho exato. A FXblue permite essa distinção?

Recomendações seriam muito úteis.

Ilya

O Fxblue funciona bem para isso.

A FXblue é excelente, mas ela só informa qual é o desempenho na demonstração ou na conta real durante o período em que você está negociando, que será muito curto no início

Mas você está vendo exatamente o que vê no backtest? Essa é a pergunta crucial, porque você criará o portfólio com base no backtest.

Essas ferramentas não estão disponíveis no momento e precisamos fazer isso manualmente ou pensar em alguma comparação automática.

Imagine que você tenha esse tipo de estratégia na conta real - o backtest lhe diz que ela é lucrativa, mas na conta real não é tanto assim (slippage, gaps)... e essa não é a pior situação 🙂

Esta é uma estratégia negociada há 2 anos na conta real - até o final de 2017 foi lucrativa, a partir de BT você vê que o lucro é 2x maior e, a partir de 2018, a estratégia começa a "morrer", mas o backtest diz que você ainda está lucrando, mas na conta real já está perdendo

Essas informações não serão obtidas por meio do fxblue ou de backtests, mas apenas por comparação

Linhas pretas - backtest da SQ3

Linhas VERDES - backtest do TDS

Linhas VERMELHAS - conta real

@hankeys. As diferenças entre seus backtests e a realidade são exageradas, não acha? O que é TDS; Tradestation??.

Estou acompanhando meu backtest do SQ3 em comparação com a execução no MT4 e as diferenças são bastante aceitáveis. Até o momento, tenho entre 9 e 30 negociações, dependendo da estratégia.

E sim. É tudo manual. Puro trabalho manual em Excel

Enric, o TDS é uma suíte de dados de ticks, que executa testes no MT4 usando dados de ticks. (Ferramenta essencial, embora agora o SQX tenha a capacidade de exportar FXT e HST para o MT4, portanto, embora um pouco menos automático, você não precisa necessariamente do TDS).

Não sei como você está fazendo isso manualmente, a menos que tenha apenas 10 estratégias ou mais... De qualquer forma, estou trabalhando em algo rápido que exigirá que você exporte um CSV da fxblue, exporte um CSV da SQX e, em seguida, carregue-os em um relatório do Google Data Studio que criei, e todas as comparações serão feitas para você. Assim que eu tiver terminado e estiver satisfeito com o resultado, compartilharei aqui.

A necessidade de testar os resultados ao vivo em comparação com os resultados do backtest do TDS (MT4) também nunca me ocorreu... isso seria muito mais difícil de automatizar para 50 estratégias, por exemplo... sempre haverá alguma diferença porque os dados da Dukascopy não são exatamente iguais aos dados de sua corretora, portanto, o backtesting nos ticks da Dukascopy e a comparação com os ticks ao vivo de sua corretora nunca produziriam os mesmos resultados, mas, desde que os resultados ao vivo me deixem satisfeito e não estejam muito distantes do backtest da SQX, eu não me incomodaria.

Ilya

Oi Ilia. Eu não faço backtest por tick, mas por minuto. Se você está disposta a aceitar diferenças tão grandes entre o backtest e o real, não vejo razão para exigir uma precisão de tick. Até o momento, tenho 30 estratégias em tempo real e, sim, exporto CSV do SQ3, exporto CSV do FXBlue e os carrego no Excel. Isso leva muito tempo porque não automatizei o processo, embora não o faça diariamente, apenas trimestralmente.

Estamos perto de aproveitar as vantagens do QuantAnalizer (QA). O QA pode carregar resultados históricos do MT4, mas, infelizmente, não é possível filtrar/selecionar por Magicnumber, apenas por par 🙁