La migliore applicazione/sito web per il monitoraggio del conto

Ciao,

Mi chiedevo quale strumento utilizzate per monitorare e confrontare le prestazioni di specifici EA sui vostri conti. (Se ho un conto mt4 che gestisce 50 grafici con 50 EA e voglio confrontare le prestazioni di ciascun EA in un periodo di tempo). Attualmente utilizzo l'opzione di backtesting SQX sul periodo di tempo in cui gli EA hanno funzionato e li esporto, ma si tratta di una stima, piuttosto che di una performance esatta. FXblue consente questa distinzione?

Le raccomandazioni sarebbero molto utili.

Ilya

Fxblue funziona bene per questo.

FXblue è un'ottima soluzione, ma ti dice solo qual è la performance sulla demo o sull'acc reale per il periodo di tempo in cui fai trading, che all'inizio sarà molto breve.

Ma state vedendo esattamente quello che vedete nel backtest? Questa è la domanda cruciale, perché il portafoglio verrà costruito a partire dal backtest.

Al momento non disponiamo di questi strumenti e dobbiamo farlo manualmente o pensare a un confronto automatico.

Immagina di avere questo tipo di strategia in un conto reale - il backtest ti dice che è redditizia, ma sul conto reale non lo è molto (slippage, gap)... e questa non è la situazione peggiore 🙂

questa è una strategia negoziata da 2 anni sul conto reale - fino alla fine del 2017 è stata redditizia, da BT si vede che il profitto è 2 volte superiore, e dal 2018 la strategia inizia a "morire", ma il backtest ti dice ancora in profitto, ma in acc reale è già in perdita

Queste informazioni non si ottengono da fxblue o dai backtest, ma solo dal confronto

Linee NERE - backtest da SQ3

Linee VERDI - backtest da TDS

Linee ROSSE - acc reale

@hankeys. Le differenze tra i tuoi backtest e la realtà sono esagerate, non credi? Cos'è il TDS, Tradestation?

Sto seguendo il mio backtest SQ3 contro l'esecuzione MT4 e le differenze sono abbastanza accettabili, finora ho tra 9 e 30 operazioni a seconda della strategia.

E sì. È tutto manuale. Puro lavoro artigianale di Excel

Enric, TDS è una suite di dati tick, che esegue test su mt4 utilizzando dati tick. (Strumento essenziale, anche se ora SQX ha la possibilità di esportare FXT e HST in mt4, quindi, anche se un po' meno automatico, non è necessariamente necessario TDS).

Non sono sicuro di come tu faccia a farlo manualmente, a meno che tu non abbia solo 10 strategie o giù di lì... Comunque sto lavorando a qualcosa di rapido che richiederà di esportare un CSV da fxblue, esportare un CSV da SQX e poi caricarli in un report di Google Data Studio che ho creato, e tutti i confronti saranno fatti per te. Quando avrò finito e sarò soddisfatto del risultato, lo condividerò qui.

La necessità di testare i risultati live rispetto ai risultati del backtest di TDS (MT4) non mi è mai venuta in mente... sarebbe molto più difficile da automatizzare per 50 strategie ad esempio... ci sarà sempre qualche differenza perché i dati di Dukascopy non sono esattamente gli stessi del vostro broker, quindi il backtesting sui tick di Dukascopy e il confronto con i tick live del vostro broker non produrrà mai gli stessi risultati, ma finché i risultati live mi rendono felice e non sono lontani dal backtest di SQX, non mi preoccuperei...

Ilya

Ciao Ilia. Non faccio backtesting per tick ma per minuto. Se sei disposto ad accettare differenze così grandi tra backtest e reale non vedo il motivo di chiedere una precisione di tick. Finora ho 30 strats in real e sì; esporto CSV da SQ3, esporto CSV da FXBlue e li carico in Excel. Ci vuole molto tempo perché non l'ho automatizzato, anche se non lo faccio quotidianamente, ma solo trimestralmente.

Siamo vicini a sfruttare QuantAnalizer (QA). QA può caricare i risultati storici di MT4, ma sfortunatamente non è possibile filtrare/selezionare per numero magico, solo per coppia 🙁