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Bonjour,

Je me demandais quel outil vous utilisiez pour surveiller et comparer les performances d'EAs spécifiques sur vos comptes ? (Si j'ai un compte mt4 avec 50 graphiques et 50 EAs, et que je veux comparer les performances de chaque EA sur une période de temps). J'utilise actuellement l'option de backtesting de SQX sur la période de temps où les EAs ont fonctionné et je les exporte, mais il s'agit d'une estimation, plutôt que d'une performance exacte. Est-ce que FXblue permet cette distinction ?

Des recommandations seraient très utiles.

Ilya

Fxblue fonctionne très bien pour cela.

FXblue est génial - mais il vous dit seulement quelle est la performance sur le compte démo ou réel pour la période de temps que vous négociez, qui sera très courte au début.

Mais voyez-vous exactement ce que vous voyez dans le backtest ? C'est la question cruciale, car vous allez construire un portefeuille à partir du backtest.

Nous ne disposons pas de ces outils pour l'instant et nous devons les utiliser manuellement ou réfléchir à des comparaisons automatiques.

Imaginez que vous ayez ce type de stratégie sur votre compte réel - le backtest vous dit qu'elle est rentable, mais sur le compte réel elle ne l'est pas vraiment (slippage, gaps)... et ce n'est pas la pire des situations 🙂 .

Cette stratégie a été tradée pendant 2 ans sur un compte réel - jusqu'à la fin de 2017, elle a été rentable, à partir de BT, vous voyez que le profit est 2x plus élevé, et à partir de 2018, la stratégie commence à "mourir", mais le backtest vous dit que vous êtes toujours en profit, alors que dans le compte réel, vous êtes déjà en perte.

Ces informations ne sont pas fournies par fxblue ou les backtests, mais uniquement par la comparaison.

Lignes noires - backtest de SQ3

Lignes vertes - backtest de TDS

Lignes rouges - acc réel

@hankeys. Les différences entre vos backtests et la réalité sont exagérées, ne pensez-vous pas ? Qu'est-ce que TDS ; Tradestation ??.

Je suis mon backtest SQ3 par rapport à l'exécution MT4 et les différences sont tout à fait acceptables, jusqu'à présent j'ai entre 9 et 30 trades selon la stratégie.

Et oui. Tout est manuel. Du pur travail d'artisan Excel

Enric, TDS est une suite de données de tic-tac, qui permet de tester mt4 en utilisant des données de tic-tac. (Outil essentiel, bien que SQX ait maintenant la capacité d'exporter FXT et HST vers mt4, donc bien qu'un peu moins automatique, vous n'avez pas nécessairement besoin de TDS).

Je ne sais pas trop comment vous faites pour le faire manuellement, à moins que vous n'ayez que 10 stratégies environ... Quoi qu'il en soit, je travaille sur quelque chose de rapide qui vous demandera d'exporter un CSV de fxblue, d'exporter un CSV de SQX et ensuite de les charger dans un rapport Google Data Studio que j'ai créé, et toutes les comparaisons sont faites pour vous. Une fois que j'aurai terminé et que je serai satisfait du résultat, je le partagerai ici...

La nécessité de tester les résultats en direct par rapport aux résultats du backtest TDS (MT4) ne m'a jamais effleuré l'esprit... cela serait beaucoup plus difficile à automatiser pour 50 stratégies par exemple... il y aura toujours une certaine différence parce que les données Dukascopy ne sont pas exactement les mêmes que celles de votre courtier, donc le backtesting sur les ticks Dukascopy, et la comparaison avec les ticks en direct de votre courtier, ne donneront jamais les mêmes résultats, mais tant que les résultats en direct me rendent heureux et ne sont pas très éloignés du backtest SQX, je ne m'en préoccuperais pas....

Ilya

Salut Ilia. Je ne fais pas de backtest par tick mais par minute. Si tu es prêt à accepter des différences aussi importantes entre le backtest et le réel, je ne vois pas l'intérêt d'exiger une précision au tick près. Jusqu'à présent, j'ai 30 stratégies en réel et oui, j'exporte des CSV de SQ3, des CSV de FXBlue et je les charge dans Excel. Cela prend beaucoup de temps car je ne l'ai pas automatisé bien que je ne le fasse pas tous les jours, seulement tous les trimestres.

Nous sommes sur le point de profiter de QuantAnalizer (QA). QA peut charger les résultats historiques de MT4 mais malheureusement vous ne pouvez pas filtrer/sélectionner par numéro magique, seulement par paire 🙁.