Mejor aplicación/sitio web para supervisar la cuenta

Hola,

Me preguntaba qué herramienta que ustedes están utilizando para supervisar y comparar el rendimiento específico EAs en sus cuentas? (Si tengo una cuenta mt4 ejecutando 50 gráficos con 50 EAs, y quiero comparar el rendimiento de cada EA durante un período de tiempo). Actualmente utilizo la opción de backtesting de SQX en el período de tiempo en vivo en el que se ejecutaron los EAs y los exporto, pero eso es una estimación, en lugar de un rendimiento exacto. ¿Permite FXblue esta distinción?

Las recomendaciones serían muy útiles.

Ilya

Fxblue funciona bien para esto.

FXblue es genial - pero sólo te dice, lo que es el rendimiento de demostración o real acc para el período de tiempo que está negociando, que será muy corto al principio

Pero, ¿está viendo exactamente lo mismo que en el backtest? Esa es la pregunta crucial, porque usted será la construcción de la cartera de backtest.

Ahora mismo no disponemos de estas herramientas y tenemos que hacerlo manualmente o pensar en alguna comparación automática.

Imagina que tienes este tipo de estrategia en una cuenta real - el backtest te dice que es rentable, pero en la cuenta real no lo es tanto (deslizamientos, gaps)...y esa no es la peor situación 🙂 .

esta es la estrategia negociada 2 años en acc real - a finales de 2017 ha sido rentable, de BT se ve que el beneficio es 2x mayor, y desde 2018 la estrategia comienza a "morir", pero backtest le dice todavía en beneficios, pero en acc real ya está en pérdida

esta información no se obtiene de fxblue o backtests, sino sólo de la comparación

Líneas NEGRAS - backtest de SQ3

Líneas VERDES - backtest de TDS

Líneas ROJAS - real acc

@hankeys. Las diferencias entre tus backtests y la realidad son exageradas ¿no crees?. ¿Qué es TDS; Tradestation??.

Estoy siguiendo mi backtest de SQ3 vs ejecución en MT4 y las diferencias son bastante aceptables, hasta ahora tengo entre 9 y 30 operaciones dependiendo de la estrategia.

Y sí. Es todo manual. Puro trabajo artesanal de Excel

Enric, TDS es tick data suite, que ejecuta pruebas de mt4 usando datos de tick. (Herramienta esencial, aunque ahora SQX tiene la capacidad de exportar FXT y HST a mt4, así que aunque un poco menos automático, no necesariamente necesita TDS).

No estoy seguro de cómo lo está haciendo manualmente a menos que sólo tiene hasta 10 estrategias o así ... de todos modos estoy trabajando en algo rápido que le requerirá para exportar un CSV de fxblue, exportar un CSV de SQX y luego simplemente cargarlos en un informe de Google Data Studio que he creado, y todas las comparaciones se hacen para usted. Una vez que haya terminado y feliz con el resultado voy a compartir aquí ..

La necesidad de probar los resultados en vivo vs TDS (MT4) backtest resultados también, nunca se me ocurrió .. que sería mucho más difícil de automatizar para 50 estrategias, por ejemplo .. siempre habrá alguna diferencia debido a que los datos Dukascopy no es exactamente el mismo que los datos de su corredor, por lo tanto backtesting en Dukascopy garrapatas, y comparando con su corredor en vivo garrapatas, nunca daría los mismos resultados, pero siempre y cuando los resultados en vivo me hacen feliz y no están muy lejos de SQX backtest, yo no me molestaría ...

Ilya

Hola Ilia. Yo no hago Backtest por tick sino por minuto. Si usted está dispuesto a aceptar tan grandes diferencias entre backtest y real no veo el punto de exigir una precisión de garrapata. Hasta ahora tengo 30 strats en real y sí; exporto CSV desde SQ3, exporto CSV desde FXBlue y los cargo en Excel. Lleva mucho tiempo porque no lo tengo automatizado aunque no lo hago a diario, solo trimestralmente.

Estamos cerca de tomar ventaja de QuantAnalizer (QA). QA puede cargar MT4 resultados históricos pero unfortunatelly usted no puede filtrar/seleccionar por Magicnumber, sólo por par 🙁.