Melhores configurações para estratégias diárias

Olá, comunidade

Estou procurando criar algumas estratégias baseadas no período diário para FX.

Presumo que testá-los com robustez de acordo com os cursos quânticos não deve ser um problema.

Para reduzir meu tempo de construção, estou pensando em qual configuração devo usar

tamanhos de stop loss?

meta de lucro ou nenhuma meta de lucro?

configurações simétricas para estratégias de compra e venda ou estratégias individuais para cada direção?

estratégias lógicas simples ou difusas?

filtragem - mais de 6 anos de construção (3 anos na amostra, 3 anos fora da amostra) números comerciais? fator de lucro? retorno vs. retirada?

 

obrigado de antemão

 

 

 

as respostas que você precisa saber pessoalmente - como poderíamos saber quais estratégias você deseja?

você quer fechar na sexta-feira ou não - os intervalos de uma semana podem ser um problema

você quer capturar tendências mais longas ou não? a definição de SL e TP deve ser diferente para cada tipo...

qual mercado você estará negociando - cada mercado tem sua própria volatilidade e o SL e o PT precisam ser ajustados a ela

etc. etc. etc.

Oi hankeys. Minha pergunta é bastante semelhante à deste tópico.

Estou começando a entender o tamanho do número de permutações de indicador/parâmetro/operador etc. etc. Mesmo que você esteja selecionando uma única regra de entrada com uma saída fixa, é um número bastante grande, na região do googolplex, tenho certeza (bem, talvez não tão grande, mas certamente maior do que posso compreender).

O que me confunde é que há várias pessoas aqui que recomendam a geração aleatória com muitos sinais/indicadores/operadores ativados. Entretanto, nesse cenário, você poderia estar gerando estratégias a 1 milhão por hora e ainda assim levaria centenas (talvez milhares) de anos para analisar todas elas. Isso significaria que as chances de você encontrar uma estratégia sólida são muito baixas.

Pela sua mensagem acima, parece que você reduziu esse espaço primeiro? Algumas perguntas específicas que tenho sobre isso são:

1. Quantos indicadores você terá? tipicamente selecionar para uma "corrida"? Como você os seleciona?

2. O que é tipicamente o número máximo de etapas por parâmetro que você permite?

3. Você costuma calcular o número total de permutações de parâmetros como uma verificação antes de começar a gerar?

De modo mais geral... acima você mencionou pensar primeiro na estratégia que deseja, mas como isso se traduz nas decisões que você toma? Se não for pedir muito... seria fantástico se você pudesse dar um exemplo rápido do seu processo de pensamento para procurar um tipo específico de estratégia. Por exemplo, uma estratégia de breakout em um mercado de alta tendência e volatilidade média.

Estou usando quase todos os indicadores, mas sempre tento configurações um pouco diferentes - datas IS/OOS, valores SL/TP... TP necessário ou não, etc. etc.

Obrigado. O quanto você brinca com o mínimo/máximo/etapa dos parâmetros?